Ich habe ein Multi-Output-Regressionsproblem mit Eingabe-Features und Ausgaben. Die Ausgänge haben eine komplexe, nichtlineare Korrelationsstruktur.d ydxdxd_xdydyd_y Ich möchte zufällige Wälder verwenden, um die Regression durchzuführen. Zufällige Wälder für die Regression funktionieren, soweit ich...
Wenn ich eine multivariate Normal IId Probe habe , und zu definieren d 2 i ( b , A ) = ( X i - b ) ' A - 1 ( X i - b ) (das ist eine Art Mahalanobis-Abstand [im Quadrat] von einem Abtastpunkt zum Vektor a unter Verwendung der Matrix A zur Gewichtung),X1,…,Xn∼Np(μ,Σ)X1,…,Xn∼Np(μ,Σ)X_1, \ldots, X_n...
Ich habe die Elemente des statistischen Lernens gelesen und konnte nicht verstehen, worum es in Abschnitt 3.7 "Schrumpfung und Auswahl mehrerer Ergebnisse" geht. Es geht um RRR (Reduced-Rank-Regression), und ich kann nur verstehen, dass es sich bei der Prämisse um ein verallgemeinertes...
Ich habe mehrere multivariate Beobachtungen und möchte die Wahrscheinlichkeitsdichte über alle Variablen bewerten. Es wird angenommen, dass die Daten normal verteilt sind. Bei einer geringen Anzahl von Variablen funktioniert alles so, wie ich es erwarten würde. Wenn Sie jedoch zu einer höheren Zahl...
Der Mittelwert ist intuitiv nur der Durchschnitt der Beobachtungen. Die Varianz ist, wie stark diese Beobachtungen vom Mittelwert abweichen. Ich möchte wissen, warum die Umkehrung der Varianz als Präzision bekannt ist. Welche Intuition können wir daraus ziehen? Und warum ist die Präzisionsmatrix in...
Kann mich jemand auf ein Umfragepapier zu "Large , Small n " -Ergebnissen verweisen ? Ich bin daran interessiert, wie dieses Problem manifestiert sich in verschiedenen Forschungskontexten, zB Regression, Klassifikation, Hotelling - Test, etc
Ich habe Daten zum Bewegungsverhalten (Schlafenszeit, Bewegungsmangel und körperliche Aktivität), die sich auf ungefähr 24 belaufen (wie in Stunden pro Tag). Ich möchte eine Variable erstellen, die die relative Zeit erfasst, die für jedes dieser Verhalten aufgewendet wurde. Mir wurde mitgeteilt,...
Anmerkung: keine richtigen Antworten nach einem Monat habe ich zu reposted SO Hintergrund Ich habe ein Modell, , wobeifffY=f(X)Y=f(X)Y=f(\textbf{X}) XX\textbf{X} ist eine Matrix von Abtastwerten aus Parametern und ist der Vektor von Modellausgaben.m Y n × 1n×mn×mn \times mmmmYYYn×1n×1n \times...
Ich habe eine numerische Variable, die in einem multivariaten logistischen Regressionsmodell nicht signifikant ist. Wenn ich es jedoch in Gruppen einteile, wird es plötzlich bedeutsam. Das ist für mich sehr kontraintuitiv: Wenn wir eine Variable kategorisieren, geben wir einige Informationen...
Ich muss die folgenden 4 Variablen für die 29. Zeiteinheit prognostizieren. Ich habe historische Daten im Wert von ungefähr 2 Jahren, wobei 1 und 14 und 27 alle den gleichen Zeitraum (oder die gleiche Jahreszeit) darstellen. Am Ende mache ich eine Oaxaca-Blinder-Zerlegung von , w d , w c und p...
Sei X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} voneinander unabhängige Zufallsvariablen mit jeweils einer Gammaverteilung mit Parametern αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 zeige Yi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kYi=XiX1+⋯+Xk+1,i=1,…,kY_i=\frac{X_i}{X_1+\cdots+X_{k+1}},i=1,\dots,k, haben eine...
Ich habe einige Profis der Diskriminanzanalyse gefunden und habe Fragen dazu. So: Wenn die Klassen gut voneinander getrennt sind, sind die Parameterschätzungen für die logistische Regression überraschend instabil. Koeffizienten können bis unendlich gehen. LDA leidet nicht unter diesem Problem. Wenn...
Die Frage, die ich stellen möchte, lautet: Wie ändert sich der Anteil der Stichproben innerhalb von 1 SD des Mittelwerts einer Normalverteilung, wenn die Anzahl der Variablen zunimmt? (Fast) jeder weiß, dass in einer eindimensionalen Normalverteilung 68% der Proben innerhalb einer...
Die kanonische Korrelationsanalyse (CCA) zielt darauf ab, die übliche Pearson-Produkt-Moment-Korrelation (dh den linearen Korrelationskoeffizienten) der linearen Kombinationen der beiden Datensätze zu maximieren. Betrachten wir nun die Tatsache, dass dieser Korrelationskoeffizient nur lineare...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen im vergangenen Jahr . Könnte sich jemand einen R- Code einfallen lassen, um eine Ellipse...
Ich bin auf den Artikel von Hervé Abdi über generalisierte SVD gestoßen. Der Autor erwähnte: Die generalisierte SVD (GSVD) zerlegt eine rechteckige Matrix und berücksichtigt Einschränkungen, die den Zeilen und Spalten der Matrix auferlegt sind. Die GSVD liefert eine gewichtete verallgemeinerte...
Ich bin daran interessiert, eine Methode zur Erzeugung korrelierter, nicht normaler Daten zu finden. Im Idealfall also eine Art Verteilung, die eine Kovarianz- (oder Korrelations-) Matrix als Parameter verwendet und Daten generiert, die sich dieser annähern. Aber hier ist der Haken: Die Methode,...
Kurzversion: Was ist die rechnerisch effizienteste Methode zur Schätzung des Modus eines mehrdimensionalen Datensatzes, der aus einer kontinuierlichen Verteilung entnommen wurde? Lange Version: Ich habe einen Datensatz, dessen Modus ich abschätzen muss. Der Modus stimmt nicht mit dem Mittelwert...
Wenn Sie derjenige sind, der die Arbeit erledigt, und sich dessen bewusst sind, was Sie tun, entwickeln Sie ein Gefühl dafür, wann Sie das Modell überarbeitet haben. Zum einen können Sie den Trend oder die Verschlechterung im angepassten R-Quadrat des Modells verfolgen. Sie können auch eine...
Ich vereinfache eine Forschungsfrage, die ich bei der Arbeit habe. Stellen Sie sich vor, ich hätte 5 Münzen und lasst uns Heads als Erfolg bezeichnen. Dies sind SEHR voreingenommene Münzen mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von p = 0,1. Nun, wenn die Münzen unabhängig waren, dann bekommt die...