Ich verwende derzeit den folgenden Prozess zum Bootstrapping einer multivariaten Zeitreihe in R: Blockgrößen bestimmen - Führen Sie die Funktion b.starim npPaket aus, die für jede Serie eine Blockgröße erzeugt Wählen Sie die maximale Blockgröße Führen Sie eine tsbootbeliebige Serie mit der...
Ich analysiere einen Datensatz mit vielen Parametern (z. B. 50-200) und bin daran interessiert, die Beziehungen zwischen Variablen zu untersuchen (z. B. in Form von Streudiagrammen mit zwei Variablen oder 2D-Histogrammen). Für diese Anzahl von Parametern scheint es jedoch nicht möglich zu sein, ein...
Kontext: Ich entwickle ein System, das klinische Daten analysiert, um unplausible Daten herauszufiltern, bei denen es sich möglicherweise um Tippfehler handelt. Was ich bisher gemacht habe: Um die Plausibilität zu quantifizieren, habe ich bisher versucht, die Daten zu normalisieren und dann einen...
Mir sind einige schöne Beispiele für Paare korrelierter Zufallsvariablen bekannt, die geringfügig normal, aber nicht gemeinsam normal sind. Siehe diese Antwort von Dilip Sarwate und diese von Kardinal . Mir ist auch ein Beispiel für zwei normale Zufallsvariablen bekannt, deren Summe nicht normal...
Ich hoffe, dass dies selbsterklärend ist, aber lassen Sie mich wissen, wenn etwas unklar ist: Gibt es eine multivariate Version der
Xi∽iidN(0,1)Xi∽iidN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1)i=1,...,ni=1,...,ni = 1, ..., nSn=1n∑i=1nXiSn=1n∑i=1nXi\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}Tn=1n∑i=1n(X2i−1)Tn=1n∑i=1n(Xi2−1)\begin{equation} T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 1) \end{equation}...
Ich versuche, ein multivariates (dh Mehrfachantwort-) Mischmodell einzubauen R. Abgesehen von den ASReml-rund SabreR-Paketen (für die externe Software erforderlich ist) scheint dies nur in möglich zu sein MCMCglmm. In dem Papier , das die begleitet MCMCglmmPaket (pp.6) beschreibt Jarrod Hadfield...
Angenommen, ich beobachte iid und möchte testen vech für a konforme Matrix und Vektor . Gibt es bekannte Arbeiten zu diesem Problem?xi∼N(μ,Σ)xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H0:A H0:A H_0: A\ (Σ−1)=a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = aAAAaaa Der offensichtliche (für mich) Versuch...
Bei der Einstellung der multivariaten multiplen Regression (Vektorregressor und Regressand) hängen die vier Haupttests für die allgemeine Hypothese (Wilks Lambda, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley und Roys größte Wurzel) alle von den Eigenwerten der Matrix HE−1HE−1H E^{-1} , wobei HHH und EEE die...
Wie auf dieser Wikipedia-Seite erläutert , sind zwei Zufallsvariablen X und Y statistisch unabhängig, wenn sie nicht korreliert und gemeinsam normalverteilt sind. Ich weiß, wie man prüft, ob X und Y korreliert sind, habe aber keine Ahnung, wie man prüft, ob sie gemeinsam normalverteilt sind. Ich...
Ich studiere Diskriminanzanalyse, aber es fällt mir schwer, verschiedene Erklärungen miteinander in Einklang zu bringen. Ich glaube, ich muss etwas vermissen, weil ich noch nie zuvor auf diese (scheinbare) Diskrepanz gestoßen bin. Die Anzahl der Fragen zur Diskriminanzanalyse auf dieser Website...
Welche Beziehung besteht zwischen einer Dimension und einer Komponente in einem Gaußschen Mischungsmodell? Und was bedeuten Dimension und Komponente? Vielen Dank. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege: Mein Verständnis ist, dass die beobachteten Daten viele Dimensionen haben. Jede...
Ich habe eine Reihe von linksgerichteten / schwerschwänzigen Distributionen, die ich zeigen möchte. Es gibt 42 Verteilungen über drei Faktoren (markiert als A, Bund Cunten). Außerdem schrumpft die Variation über den Faktor hinweg B. Das Problem, das ich habe, ist, dass die Verteilungen über die...
Gibt es eine multivariate Alternative zum Kolmogorov-Smirnov-Test mit zwei Stichproben ? Was ich meine, ist ein Test, mit dem überprüft werden kann, wann sich zwei zugrunde liegende mehrdimensionale Verteilungen
Ich möchte Gruppen von Artikeln vorhersagen, die jemand kaufen wird ... dh ich habe mehrere kolinear abhängige Variablen. Anstatt 7 oder so unabhängige Modelle zu erstellen, um die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass jemand jedes der 7 Elemente kauft, und dann die Ergebnisse zu kombinieren,...
Angenommen, ich habe eine Stichprobe von Häufigkeiten von 4 möglichen Ereignissen: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 und ich habe die erwarteten Wahrscheinlichkeiten, dass meine Ereignisse eintreten: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Mit der Summe der beobachteten Häufigkeiten meiner vier...
Einige statistische Methoden - ich erinnere mich nicht, ob es sich um eine Hauptkomponentenanalyse oder ähnliches handelt - werden manchmal als "französische Datenanalyse" bezeichnet. Was ist es genau ? Und einige Leute sagen, dass dieser Name ironisch ist, ist es wahr und
Ich habe einen großen Datensatz, der aus den Werten mehrerer hundert Finanzvariablen besteht, die in einer multiplen Regression verwendet werden könnten, um das Verhalten eines Indexfonds im Zeitverlauf vorherzusagen. Ich möchte die Anzahl der Variablen auf etwa zehn reduzieren und dabei so viel...
Ich möchte eine Quadratzählungsanalyse für mehrere Punktprozesse (oder einen markierten Punktprozess) durchführen, um dann einige Techniken zur Reduzierung der Dimensionalität anzuwenden. Die Marken sind nicht identisch verteilt, dh einige Marken erscheinen ziemlich oft und andere sind ziemlich...
Ich habe einen Datensatz mit Ereignissen, die im selben Zeitraum aufgetreten sind. Jedes Ereignis hat einen Typ (es gibt nur wenige verschiedene Typen, weniger als zehn) und einen Ort, der als 2D-Punkt dargestellt wird. Ich möchte prüfen, ob eine Korrelation zwischen Ereignistypen oder zwischen Typ...