Es wurde von Angrist und Pischke vorgeschlagen, dass robuste (dh robust gegenüber Heteroskedastizität oder ungleichen Varianzen) Standardfehler als selbstverständlich gemeldet werden, anstatt sie zu testen. Zwei Fragen: Welche Auswirkungen hat dies auf die Standardfehler bei Homoskedastizität? Tut...
Angenommen, ich berechne einige Modellparameter, um die Summe der quadratischen Residuen zu minimieren, und gehe davon aus, dass meine Fehler Gaußsch sind. Mein Modell erzeugt analytische Ableitungen, sodass der Optimierer keine endlichen Differenzen verwenden muss. Sobald die Anpassung...
Das folgende Szenario wurde zur häufigst gestellten Frage im Trio von Ermittler (I), Prüfer / Herausgeber (R, nicht mit CRAN verwandt) und mir (M) als Handlungsersteller. Wir können davon ausgehen, dass es sich bei (R) um den typischen medizinischen Big Boss-Gutachter handelt, der nur weiß, dass...
Ich verwende die Ridge-Regression für hoch multikollineare Daten. Mit OLS erhalte ich aufgrund der Multikollinearität große Standardfehler bei den Koeffizienten. Ich weiß, dass die Gratregression eine Möglichkeit ist, mit diesem Problem umzugehen, aber in allen Implementierungen der Gratregression,...
Ich benutze Pythons Scikit-Learn, um eine logistische Regression zu trainieren und zu testen. scikit-learn gibt die Regressionskoeffizienten der unabhängigen Variablen zurück, liefert jedoch nicht die Standardfehler der Koeffizienten. Ich benötige diese Standardfehler, um eine Wald-Statistik für...
Mir ist klar, dass dies eine sehr grundlegende Frage ist, aber ich kann nirgendwo eine Antwort finden. Ich berechne Regressionskoeffizienten entweder mit den normalen Gleichungen oder mit der QR-Zerlegung. Wie kann ich Standardfehler für jeden Koeffizienten berechnen? Ich betrachte Standardfehler...
Ich habe mich in letzter Zeit mit der Funktionsweise des Standardfehlers befasst und war nicht in der Lage zu verstehen, wie er funktioniert. Mein Verständnis des Standardfehlers ist, dass es sich um die Standardabweichung der Verteilung der Stichprobenmittel handelt. Meine Fragen sind: • Woher...
Nehmen wir an, dass und jeweils gezogen iid von einigen Distributionen, mit unabhängig von . Die sind streng positiv. Sie beobachten alle , aber nicht die ; vielmehr beobachtest du . Ich bin daran interessiert, anhand dieser Informationen zu schätzen . Es ist klar, dass der Schätzer...
Ich lese gerade Larry Wassermans "All of Statistics" und wundere mich über etwas, das er in dem Kapitel über das Schätzen statistischer Funktionen nichtparametrischer Modelle geschrieben hat. Er schrieb "Manchmal können wir den geschätzten Standardfehler einer statistischen Funktion durch einige...
Im Buch "Biostatistik für Dummies" auf Seite 40 las ich: Der Standardfehler (abgekürzt SE) ist eine Möglichkeit anzugeben, wie genau Ihre Schätzung oder Messung von etwas ist. und Konfidenzintervalle bieten eine andere Möglichkeit, die Genauigkeit einer Schätzung oder Messung von etwas anzugeben....
Ich verwende eine binomiale logistische Regression, um zu ermitteln, ob ein Benutzer mit der Wahrscheinlichkeit auf etwas klickt has_xoder es has_ybeeinträchtigt. Mein Modell ist das folgende: fit = glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, data=df, family = binomial()) Dies ist die Ausgabe von...
Frage: Was sind die Hauptunterschiede und -ähnlichkeiten zwischen der Verwendung von Standardfehlern nach Newey-West (1987) und nach Hansen-Hodrick (1980)? In welchen Situationen sollte eine dieser Situationen der anderen vorgezogen werden? Anmerkungen: Ich weiß, wie jedes dieser...
Ist die folgende Formel richtig, wenn ich den Standardfehler des Medians bei einer kleinen Stichprobe mit nicht normaler Verteilung messen möchte (ich verwende Python)? sigma=np.std(data) n=len(data)
Ich habe über die Berechnung der unverzerrten Schätzung der Standardabweichung und die von mir gelesene Quelle gelesen (...) Außer in einigen wichtigen Situationen ist die Aufgabe für die Anwendung der Statistik von geringer Bedeutung, da ihre Notwendigkeit durch Standardverfahren wie...
Ich habe einen Datensatz von Vorfallsfällen nach Jahreszeit einer seltenen Krankheit. Angenommen, es gab 180 Fälle im Frühjahr, 90 im Sommer, 45 im Herbst und 210 im Winter. Ich kämpfe mit der Frage, ob es angebracht ist, Standardfehler an diese Zahlen anzuhängen. Die Forschungsziele sind insofern...
Ich beende gerade eine Arbeit und bin auf diese Frage von gestern gestoßen, was mich dazu veranlasste, die gleiche Frage an mich selbst zu stellen. Ist es besser, mein Diagramm mit dem tatsächlichen Standardfehler aus den Daten oder dem aus meiner ANOVA geschätzten Fehler zu versehen? Da die Frage...
Ein Standardfehler ist die geschätzte Standardabweichung σ ( θ ) eines Schätzers θ für einen Parameter θ .σ^(θ^)σ^(θ^)\hat \sigma(\hat\theta)θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Warum heißt die geschätzte Standardabweichung der Residuen "Reststandardfehler" (z. B. in der Ausgabe der R- summary.lmFunktion) und...
Der Standardfehler des Intercept-Terms ( ) in ist gegeben durch wobei \ bar {x} ist der Mittelwert der x_i 's.β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =...
Mir ist klar, dass dies wahrscheinlich eine sehr einfache Frage ist, aber nach der Suche kann ich die gesuchte Antwort nicht finden. Ich habe ein Problem, bei dem ich die Variablen standardisieren muss, die die (Ridge-Regression) ausführen, um die Ridge-Schätzungen der Betas zu berechnen. Ich...
Ich habe diese Frage gestern auf StackOverflow gestellt und eine Antwort bekommen, aber wir waren uns einig, dass sie etwas hackisch wirkt und es eine bessere Möglichkeit gibt, sie zu betrachten. Die Frage: Ich möchte die Newey-West (HAC) -Standardfehler für einen Vektor (in diesem Fall einen...