Ich verwende eine tägliche Zeitreihe von Verkaufsdaten, die etwa 2 Jahre tägliche Datenpunkte enthält. Anhand einiger Online-Tutorials / Beispiele habe ich versucht, die Saisonalität in den Daten zu identifizieren. Es scheint eine wöchentliche, monatliche und wahrscheinlich jährliche Periodizität /...
Ich habe kürzlich die folgende Frage per E-Mail erhalten. Ich werde eine Antwort unten posten, aber ich war interessiert zu hören, was andere dachten. Würden Sie logistische Regression als nicht parametrischen Test bezeichnen? Nach meinem Verständnis reicht es nicht aus, einen Test einfach als...
Ich habe eine Stichprobe von ca. 1000 Werten. Diese Daten werden aus dem Produkt von zwei unabhängigen Zufallsvariablen erhalten ξ∗ψξ∗ψ\xi \ast \psi . Die erste Zufallsvariable hat eine gleichmäßige Verteilung ξ∼U(0,1)ξ∼U(0,1)\xi \sim U(0,1) . Die Verteilung der zweiten Zufallsvariablen ist nicht...
Kann das Neyman-Pearson-Lemma auf den Fall angewendet werden, dass eine einfache Null und eine einfache Alternative nicht zu derselben Verteilungsfamilie gehören? Ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Zum Beispiel, wenn die einfache Null eine Normalverteilung und die einfache Alternative eine...
Wenn ich richtig liege, ist "unbeaufsichtigte Klassifizierung" dasselbe wie Clustering. Gibt es dann eine "unbeaufsichtigte Regression"? Vielen
Ich bin ziemlich neu in der Statistik. Das Konzept des Bootstrapings hat mich verwirrt. Ich weiß, dass die Normalität der Stichprobenverteilung erforderlich ist, um bestimmte Tests wie den T-Test zu verwenden. In Fällen, in denen die Daten nicht normal verteilt sind, würde dies das Problem der...
Was genau ist der Aufbau eines statistischen Modells? In diesen Tagen, in denen ich mich für Forschungsjobs oder Beratungsjobs bewerbe, taucht häufig der Begriff "Modellbildung" oder "Modellierung" auf. Der Begriff klingt cool, aber worauf beziehen sie sich genau? Wie baust du dein Modell? Ich...
Ich habe einige Daten, die zwischen 0 und 1 begrenzt sind. Ich habe das betaregPaket in R verwendet, um ein Regressionsmodell mit den begrenzten Daten als abhängige Variable anzupassen. Meine Frage ist: Wie interpretiere ich die Koeffizienten aus der
Ich habe die Sample-Kovarianzmatrix eines Samples geschätzt und eine symmetrische Matrix erhalten. Mit , würde Ich mag schaffen -variate normalverteilt rn aber deshalb muss ich die Cholesky - Zerlegung von . Was soll ich tun, wenn nicht eindeutig ist?C n C
Nehmen wir an, ich habe einen logistischen Regressionsklassifikator. Beim normalen Batch-Lernen hätte ich einen Regularizer-Term, um eine Überanpassung zu verhindern und meine Gewichte klein zu halten. Ich würde auch meine Funktionen normalisieren und skalieren. In einer Online-Lernumgebung...
In den letzten Wochen habe ich versucht, MCMC und die Metropolis-Hastings-Algorithmen zu verstehen. Jedes Mal, wenn ich denke, dass ich es verstehe, stelle ich fest, dass ich falsch liege. Die meisten Codebeispiele, die ich online finde, implementieren etwas, das nicht mit der Beschreibung...
Bei der Durchführung der linearen SVM-Klassifizierung ist es häufig hilfreich, die Trainingsdaten zu normalisieren, indem beispielsweise der Mittelwert subtrahiert und durch die Standardabweichung dividiert wird, und anschließend die Testdaten mit dem Mittelwert und der Standardabweichung der...
Aus Wikipedia Einflussreiche Beobachtungen sind Beobachtungen, die einen relativ großen Einfluss auf die Vorhersagen des Regressionsmodells haben. Aus Wikipedia Hebelpunkte sind die Beobachtungen, falls vorhanden, die bei extremen oder abweichenden Werten der unabhängigen Variablen gemacht wurden,...
Ich lese gerade über Bayes'sche Methoden in der Computation Molecular Evolution von Yang. In Abschnitt 5.2 geht es um Prioritäten und insbesondere um Nicht-informative, flache, vage, diffuse, konjugierte und hyperpriore Prioritäten. Dies könnte zu einer übermäßigen Vereinfachung führen, aber...
Ist es möglich, Datenpunkte aus gleitenden Durchschnittsdaten zu extrahieren? Mit anderen Worten, wenn ein Datensatz nur einfache gleitende Durchschnitte der vorherigen 30 Punkte enthält, ist es dann möglich, die ursprünglichen Datenpunkte zu extrahieren? Wenn das so ist,
Ich habe Schwierigkeiten die Hessian der Zielfunktion, abzuleiten l ( θ )l(θ)l(\theta) , in logistischer Regression , wo L ( θ )l(θ)l(\theta) ist: L ( θ ) = m Σ i = 1 [ y i log ( h θ ( x i ) ) + ( 1 - y i ) log ( 1 - h & thgr; ( x i ) )
Ich bin neu im glmnetPaket und bin mir noch nicht sicher, wie ich die Ergebnisse interpretieren soll. Könnte mir bitte jemand beim Lesen des folgenden Traceplots helfen? Das Diagramm wurde erhalten, indem Folgendes ausgeführt wurde: library(glmnet) return <-
Ich bin noch ziemlich neu in verallgemeinerten linearen Modellen, und ich habe Probleme mit der Notation in den meisten GLM-Texten, die ich aufgegriffen habe. Gibt es äußerst beliebte GLM-Bücher, die sich besser lesen
Kann mir jemand helfen, die Pearson-Korrelationsformel zu verstehen? die Probe rrr = der Mittelwert der Produkte der Standardwerte der Variablen XXX und YYY . Ich verstehe irgendwie, warum sie XXX und standardisieren müssen YYY, aber wie man die Produkte beider z-Scores versteht? Diese Formel wird...
Nehmen wir an, ich habe zwei oder mehr Stichprobenpopulationen von n-dimensionalen Vektoren mit kontinuierlichem Wert. Gibt es eine nichtparametrische Möglichkeit zu testen, ob diese Proben von derselben Verteilung stammen? Wenn ja, gibt es dafür eine Funktion in R oder