Angenommen, wir haben eine Stichprobe aus zwei Populationen: Aund B. Nehmen wir an, diese Populationen bestehen aus Individuen und wir beschreiben Individuen anhand von Merkmalen. Einige dieser Funktionen sind kategorisch (z. B. fahren sie zur Arbeit?) Und andere numerisch (z. B. ihre Höhe). Nennen...
Geschlossen . Diese Frage basiert auf Meinungen . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage, damit sie durch Bearbeiten dieses Beitrags mit Fakten und Zitaten beantwortet werden kann . Geschlossen vor 2 Jahren . Trotz der wichtigen,...
Ist es möglich, ein GAMM (Generalized Additive Mixed Model) für Daten ohne Inflation in R anzupassen? Wenn nicht, ist es möglich, ein GAM (Generalized Additive Model) für Daten ohne Inflation mit einer negativen Binomial- oder Quasi-Poisson-Verteilung in R anzupassen? (Ich fand COZIGAM :: zigam-...
Ich bin ziemlich neu in der Überlebensanalyse. Mir wurde geraten, im Rahmen einer Modelldiagnose nach Schönfeld-Residuen zu suchen, um festzustellen, ob die Proportional-Hazard-Annahme erfüllt ist. Beim Nachschlagen habe ich Hinweise auf viele verschiedene Arten von Residuen gesehen,...
Für lineare Modelle (wie lineare Regression, logistische Regression usw.) ist das Feature-Engineering ein wichtiger Schritt, um die Leistung der Modelle zu verbessern. Meine Frage ist, ist es wichtig, ob wir Feature-Engineering durchführen, während wir zufällige Gesamtstruktur- oder...
Ich glaubte, dass die folgenden Boxplots als "die meisten Männer sind schneller als die meisten Frauen" (in diesem Datensatz) interpretiert werden könnten, hauptsächlich weil die mittlere Männerzeit niedriger war als die mittlere Frauenzeit. Aber der EdX-Kurs zu R und Statistik- Quiz hat mir...
Ich habe ein einfaches Regressionsmodell ( y = param1 * x1 + param2 * x2 ). Wenn ich das Modell an meine Daten anpasse, finde ich zwei gute Lösungen: Lösung A, params = (2,7), ist am besten für den Trainingssatz mit RMSE = 2,5 geeignet ABER! Lösung B params = (24,20) gewinnt im Validierungssatz ,...
Ein interessantes Gegenbeispiel finden Sie beispielsweise unter https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence . Die eigentliche Frage ist jedoch: Gibt es eine Möglichkeit, den Zustand zu stärken, damit die Unabhängigkeit folgt? Gibt es zum Beispiel einen Satz von Funktionen so dass, wenn E g i ( X...
Ich muss sicherstellen, dass meine XML-Sitemap weniger als Müll enthält (defekte Links). Die Liste der URLs liegt bei Hunderttausenden, und selbst wenn es möglich wäre, sie alle einzeln zu testen, würde ich es aus vielen Gründen lieber nicht tun:1 %1%.1\% 1 - Saved bandwidth 2 - Faster traffic for...
Simon Woods Buch über GAMs und sein zugehöriges R-Paket mgcv sind sowohl sehr detailliert als auch informativ, wenn es um GAM-Theorie und Modellanpassung an reale und simulierte Daten geht. Bei 1D-Glättungen gibt es wirklich nicht viel zu befürchten, außer zu entscheiden, ob zyklische oder...
Betrachten Sie das Diagramm unten, in dem ich Daten wie folgt simuliert habe. Wir betrachten ein binäres Ergebnis für das die wahre Wahrscheinlichkeit, 1 zu sein, durch die schwarze Linie angezeigt wird. Die funktionale Beziehung zwischen einer Kovariate und ist ein Polynom 3. Ordnung mit...
Ich weiß, dass die Stichprobengröße die Leistung bei jeder statistischen Methode beeinflusst. Es gibt Faustregeln für die Anzahl der Stichproben, die eine Regression für jeden Prädiktor benötigt. Ich höre auch oft, dass die Anzahl der Stichproben in jeder Kategorie in der abhängigen Variablen...
Ich habe einen Datensatz mit ungefähr 5.000 häufig korrelierten Merkmalen / Kovariaten und einer binären Antwort. Die Daten wurden mir gegeben, ich habe sie nicht gesammelt. Ich benutze Lasso und Gradientenverstärkung, um Modelle zu bauen. Ich verwende iterierte, verschachtelte Kreuzvalidierung....
Sei IID und . E \ left [\ frac {X_i} {\ bar {X}} \ right] = \? Es scheint offensichtlich, aber ich habe Probleme, es formal abzuleiten.X.ichX.ichX_iX.¯= ∑ni = 1X.ichX.¯=∑ich=1nX.ich\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_iE.[ X.ichX.¯] =? E.[X.ichX.¯]]= ? E\left[\frac{X_i}{\bar{X}}\right] = \...
In 'Die Elemente des statistischen Lernens' wird der Ausdruck für die Bias-Varianz-Zerlegung des linearen Modells gegeben als wobei die eigentliche Zielfunktion ist, die Varianz des Zufallsfehlers im Modell und ist der lineare Schätzer von .f ( x 0 ) σ 2 ε y = f ( x ) + εE.r r ( x0) = σ2ϵ+ E.[ f(...
Frage 1: Gibt es gemeinsame oder akzeptierte Methoden für den Umgang mit instationären Umgebungen beim Reinforcement-Lernen im Allgemeinen? F2: In meiner Gridworld ändert sich die Belohnungsfunktion, wenn ein Staat besucht wird. In jeder Episode werden die Belohnungen auf den Ausgangszustand...
Im Zusammenhang mit der Aufteilung des Entscheidungsbaums ist nicht ersichtlich, warum die Gini-Verunreinigung vorliegt i ( t ) = 1 -∑j = 1kp2( j | t )i(t)=1−∑j=1kp2(j|t) i(t)=1-\sum\limits_{j=1}^k p^2(j|t) ist ein Maß für die Verunreinigung des Knotens t . Gibt es eine einfache Erklärung...
Ich möchte Datenpunkte so klassifizieren, dass sie entweder ein komplexeres Modell oder kein komplexeres Modell benötigen. Mein derzeitiger Gedanke ist es, alle Daten an ein einfaches lineares Modell anzupassen und die Größe der Residuen zu beobachten, um diese Klassifizierung vorzunehmen. Ich habe...
Ist impliziert die Unabhängigkeit von X und Y ?C o v ( f( X.) , Y.) = 0∀f( . )C.Öv(f(X.),Y.)=0∀f(.)\mathbb{Cov} \left(f(X),Y\right) = 0 \; \forall \; f(.)X.X.XY.Y.Y Ich bin nur mit der folgenden Definition der Unabhängigkeit zwischen bekannt und Y
Ich habe einige Fragen zur Spezifikation und Interpretation von GLMMs. 3 Fragen sind definitiv statistisch und 2 beziehen sich genauer auf R. Ich poste hier, weil ich letztendlich denke, dass das Problem die Interpretation der GLMM-Ergebnisse ist. Ich versuche gerade, ein GLMM zu montieren. Ich...