Ich habe ein bisschen gegoogelt, aber nichts gefunden. Angenommen, Sie führen eine Quantilregression für das q-te Quantil der abhängigen Variablen durch. Dann teilen Sie den DV beim q-ten Quantil auf und beschriften das Ergebnis mit 0 und 1. Anschließend führen Sie eine logistische Regression für...
Angenommen, ich habe drei unabhängige Gruppen mit dem Mittelwert .μ1, μ2, μ3μ1, μ2, μ3\mu_1,~ \mu_2,~\mu_3 Wie kann ich testen, ob oder nicht, indem Proben aus jeder Gruppe verwende?μ1<μ2<μ3μ1<μ2<μ3\mu_1 < \mu_2
Ich versuche , eine klarere Intuition zu bekommen hinter: „Wenn macht B wahrscheinlicher , dann B macht einen eher“ , dhEINEINAB.B.BB.B.BEINEINA Lassen n ( S.)n(S.)n(S) die Größe des Raumes bezeichnet , in der EINEINA und B.B.B sind, dann Anspruch: P.( B | A ) > P.( B...
Ich lernte gerade die Gratregression und war etwas verwirrt über die Bestrafung komplexerer Modelle (oder die Definition eines komplexeren Modells). Soweit ich weiß, korreliert die Komplexität des Modells nicht unbedingt mit der Polynomordnung. Also: ist ein komplexeres Modell als:2 + 3 + 4 x2+ 5...
Ich habe eine Lösung gefunden, die besagt, dass wenn das Quadrat einer Zeitreihe stationär ist, auch die ursprüngliche Zeitreihe und umgekehrt. Wie auch immer ich es nicht beweisen kann, hat jemand eine Idee, ob dies wahr ist und wie es abgeleitet werden
Ich arbeite am logistischen Regressionsmodell. Ich habe die Zusammenfassung des Modells überprüft, das auf 5 unabhängigen Variablen basiert, von denen eine mit einem P-Wert von 0,74 nicht signifikant ist. Ich möchte wissen, ob wir die Variable direkt entfernen oder ob es eine andere Möglichkeit...
Es gibt viele Fragen (wie diese ) über eine Mehrdeutigkeit mit der Bayes'schen Formel im kontinuierlichen Fall. p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(θ|x)=p(x|θ)⋅p(θ)p(x)p(\theta | x) = \frac{p(x | \theta) \cdot p(\theta)}{p(x)} Oft entsteht Verwirrung aus der Tatsache , dass Definition der bedingten Verteilung...
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Polygon, das durch einen Satz von Koordinaten und dessen Schwerpunkt bei . Sie können das Polygon als gleichmäßige Verteilung mit einer polygonalen Grenze behandeln. (x1,y1)...(xn,yn)(x1,y1)...(xn,yn)(x_1,y_1)...(x_n,y_n)(0,0)(0,0)(0,0) Ich bin nach einer...
Ich habe im Kontext des maschinellen Lernens keine Definition der Verlustfunktion im Wiki gefunden. Dieser ist jedoch weniger formal, es ist klar genug. Im Kern ist eine Verlustfunktion unglaublich einfach: Sie bewertet, wie gut Ihr Algorithmus Ihren Datensatz modelliert. Wenn Ihre Vorhersagen...
In den Kommentaren unter einem meiner Beiträge diskutierten Glen_b und ich, wie diskrete Verteilungen notwendigerweise einen abhängigen Mittelwert und eine abhängige Varianz haben. Für eine Normalverteilung ist es sinnvoll. Wenn ich Ihnen sage , haben Sie keine Ahnung, was ist, und wenn ich Ihnen...
Ich implementiere eine Kreuzvalidierung und berechne Fehlermetriken wie RMSE, R2R.2R^2 , MAE, MSE usw. Können RMSE und MAE den gleichen Wert
Ich versuche, mit einer Time-to-Event-Analyse unter Verwendung wiederholter binärer Ergebnisse umzugehen. Angenommen, die Zeit bis zum Ereignis wird in Tagen gemessen, aber im Moment diskretisieren wir die Zeit auf Wochen. Ich möchte einen Kaplan-Meier-Schätzer mit wiederholten binären Ergebnissen...
Ich habe viele Artikel gelesen, in denen k-means mit vielen Datensätzen getestet wird, die normalerweise nicht wie der Iris-Datensatz verteilt sind, und um gute Ergebnisse zu erzielen. Da ich verstehe, dass k-means für normalverteilte Daten ist, warum wird k-means für nicht normalverteilte Daten...
Ich lese etwas und dies ist die Definition, die ich aus DeGroots Buch erhalten habe: Bedeutet das, dass die Parameter gleich sind? Angenommen, X ist logarithmisch normal verteilt und Y ist normalverteilt, wobei Y = log (X) ist. Bedeutet dies, dass X und Y den gleichen Mittelwert und die gleichen...
Ich möchte die mittlere absolute Abweichung mit der Standardabweichung im allgemeinen Fall mit dieser Definition vergleichen: M.A D = 1n - 1∑1n| xich- μ | ,S.D = ∑n1( xich- μ )2n - 1- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -√MAD=1n−1∑1n|xi−μ|,SD=∑1n(xi−μ)2n−1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|, \qquad...
Dieser Beitrag sagt Ein PDF wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass die Zufallsvariable in einen bestimmten Wertebereich fällt, anstatt einen Wert anzunehmen. Ist es wahr? Dies ist das PDF der Standardnormalverteilung. φ(x)=12π−−√e−x2/2φ(x)=12πe−x2/2\varphi(x) =...
Nach dem Gesetz der Gesamtvarianz ist Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) Wenn ich es beweisen will, schreibe
Warum unterscheidet sich der Durchschnitt des höchsten Werts aus 100 Ziehungen aus einer Normalverteilung vom 98% -Perzentil der Normalverteilung? Es scheint, dass sie per Definition gleich sein sollten. Aber... Code in R: NSIM <- 10000 x <- rep(NA,NSIM) for (i in 1:NSIM) { x[i] <-...
Mir ist klar, dass die statistische Analyse von Finanzdaten ein großes Thema ist, aber genau deshalb muss ich meine Frage stellen, wenn ich versuche, in die Welt der Finanzanalyse einzudringen. Da ich zu diesem Zeitpunkt so gut wie nichts über das Thema weiß, sind die Ergebnisse meiner Google-Suche...
Was sind Pivot-Tabellen und wie können sie bei der Analyse von Daten hilfreich