Ich habe einige grundlegende Fragen zu PCA (Hauptkomponentenanalyse) und LDA (lineare Diskriminanzanalyse): In PCA gibt es eine Möglichkeit, den erklärten Varianzanteil zu berechnen. Ist es auch für LDA möglich? Wenn das so ist, wie? ldaEntspricht der von der Funktion (in der R MASS-Bibliothek)...
http://cran.r-project.org/web/packages/quadprog/quadprog.pdf Das R-Paket quadprogscheint in der Lage zu sein, das quadratische Programmierproblem nur zu lösen, wenn die Matrix positiv definit ist.DDD Es gibt jedoch einen Fall, in dem die Matrix nicht eindeutig positiv ist. sowieDDD...
Warum hierarchisch? : Ich habe versucht, dieses Problem zu untersuchen, und soweit ich weiß, handelt es sich um ein "hierarchisches" Problem, da Sie Beobachtungen über Beobachtungen aus einer Population machen, anstatt direkte Beobachtungen aus dieser Population zu machen. Referenz:...
Ich habe kategorische Umfragedaten zur Einstellung der Menschen zu einem bestimmten Politikbereich aus 13 Ländern. Die Antwortvariable ist kategorisch und enthält 4 verschiedene Antworten, die nicht geordnet werden können. Ich möchte ein mehrstufiges Multinomialmodell mit zufälligem Schnittpunkt...
Ist es möglich, mit dem GPML-Code eine ungefähre vollständige Bayes'sche (1) Auswahl von Hyperparametern (z. B. Kovarianzskala) durchzuführen, anstatt die Grenzwahrscheinlichkeit zu maximieren (2)? Ich denke, die Verwendung von MCMC-Methoden zur Lösung der Integrale mit Hyperparametern sollte zu...
Betrachten Sie die folgende Passform: fit3a=glmnet(x,g4,family="multinomial",type.multinomial="grouped") Wie gebe ich an, welche Spalten xkategorisch / multinomial sind? Gibt es eine Option, um den Index der gruppierten Variablen anzugeben? In der Dokumentation wird die Option type.multinomialwie...
Es scheint mir also, dass die Gewichtsfunktion in lm Beobachtungen umso mehr Gewicht verleiht, je größer der 'Gewicht'-Wert der zugehörigen Beobachtung ist, während die lme-Funktion in lme genau das Gegenteil bewirkt. Dies kann mit einer einfachen Simulation überprüft werden. #make 3 vectors- c is...
Ein "State of the Art" -Modell für die Verteilung der in einem Fußballspiel erzielten Tore ist das von Dixon und Robinson (1998) "Ein Geburtsprozessmodell für Fußballspiele der Vereinigung", das zwei Schlüsselphänomene erklärt: 1) Am Ende eines Spiels werden mehr Tore erzielt als zu Beginn...
Ich habe zwei Fragen, Frage 1: Wie kann ich zeigen, dass die hintere Verteilung eine Beta-Verteilung ist, wenn die Wahrscheinlichkeit binomial und die vorherige eine Beta ist? Frage 2: Wie wirkt sich die Auswahl der vorherigen Parameter auf den posterioren Bereich aus? Sollten sie nicht alle...
Ich weiß, dass es möglich ist, wenn Sie eine multiple lineare Regression realisieren, das Konfidenzintervall auf dem R-Quadrat und auf dem angepassten R-Quadrat zu berechnen. Weiß jemand, wie man es mit R
Beispielsweise wird die für den ANOVA-Test berechnete Teststatistik mit einer F-Verteilung verglichen, während ein t-Test-Vergleichsmittel die Teststatistik mit einer t-Verteilung
Entschuldigung, wenn dies eine sehr grundlegende Frage ist. Wenn wir Daten haben, die nicht normal verteilt sind (z. B. verzerrt, Shapiro-Wilk-Test ist signifikant) und wir auf rangbasierte Methoden zurückgreifen (z. B. Wilcoxon Signed Rank-Test), müssen wir uns dann mit Ausreißern befassen?...
Ich habe einen Datensatz, der einige hundert Transaktionen von drei Lieferanten enthält, die über einen Zeitraum von drei Jahren in über 100 Ländern tätig sind. Wir haben festgestellt, dass das Verkaufsland kein wesentlicher Faktor für die erzielten Preise ist (die Produkte sind mehr oder weniger...
Ich habe ein Regressionsproblem mit 5-6k Variablen. Ich teile meine Daten in 3 nicht überlappende Sätze ein: Training, Validierung und Testen. Ich trainiere nur mit dem Trainingssatz und generiere viele verschiedene lineare Regressionsmodelle, indem ich für jedes Modell einen anderen Satz von 200...
In einer Poisson-Verteilung entspricht der Mittelwert der Varianz. Ich möchte ein Konfidenzintervall der Varianz finden. Ist meine Argumentation unten richtig? Unter Verwendung des zentralen Grenzwertsatzes konstruiere ich ein 95% -Konfidenzintervall für den Mittelwert Daher scheint mir , dass...
Der Versuch zu beweisen, dass dies nicht zur exponentiellen Familie gehört. f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0<y<1,a>0f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0<y<1,a>0f(y|a)=4\frac{(y+a)}{(1+4a)} ; 0 < y < 1 , a>0 Hier ist mein Ansatz: f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a) =...
Ich habe die folgenden Beiträge gelesen, die die Frage beantwortet haben, die ich stellen wollte: Verwenden Sie das Random Forest-Modell, um Vorhersagen aus Sensordaten zu treffen Entscheidungsbaum für die Ausgabevorhersage Folgendes habe ich bisher getan: Ich habe die logistische Regression mit...
Ich arbeite mit Breimans zufälligem Waldcode ( http://stat-www.berkeley.edu/users/breiman/RandomForests/cc_manual.htm#c2 ) zur Klassifizierung von Satellitendaten (überwachtes Lernen). Ich verwende einen Trainings- und Testdatensatz mit einer Stichprobengröße von 2000 und einer Variablengröße von...
Diese Frage ist in einem anderen Thread aufgetaucht, den ich gestartet habe, also dachte ich, ich würde mehr Meinungen von Leuten dazu bekommen. Meine Frage ist Ist der Rest e ein Schätzer des Fehlers ?ϵϵ\epsilon Der Grund, den ich frage, ist der folgende. In OLS ist die Varianz der Residuen als...
Ich versuche, Sätze von kausal verbundenen Zufallsvariablen zu generieren und habe dies mit einem Monte-Carlo-Ansatz begonnen. Die Basislinie ist ein zweidimensional gemessenes Histogramm, aus dem ich zufällige Werte ziehe. In meinen konkreten Beispielen sind diese Variablen Beschleunigung und...