Ich möchte Stichprobengewichte in mein Quantil-Regressionsmodell aufnehmen, bin mir aber nicht sicher, wie ich das machen soll. Ich habe bereits mein Gewicht definiert. Hierbei handelt es sich um replizierte Gewichte, die bereits im Umfragedatensatz angegeben sind (berechnet im Umfragepaket):...
Ich arbeite an einem Online-Lernmodell für Kategorien, das einen stochastischen Gradientenabstieg verwendet, um ein Gaußsches Mischungsmodell anzupassen. Das Modell basiert auf dem Online-Lernmodell von Toscano & McMurray (2010). Während der Gradientenabstieg ziemlich gut zu funktionieren...
Bei der linearen Regression werden die Transformationen erklärender Variablen so durchgeführt, dass eine maximale Korrelation mit der abhängigen Variablen besteht. Was ist das beste Maß für die Wahl zwischen mehreren Transformationen in der logistischen Regression, da die abhängige Variable binär...
Ich selbst würde immer einen geometrischen Mittelwert verwenden, um einen logarithmischen Median zu schätzen. In der Industrie führt die Verwendung des Stichprobenmedians jedoch manchmal zu besseren Ergebnissen. Die Frage ist also, gibt es einen Grenzbereich / Punkt, ab dem der Stichprobenmedian...
Kennt jemand eine Methode zum Vergleichen zweier Variablen mit einem Chi-Quadrat-Test, wenn die Variablen aus verschiedenen Umfragen mit unterschiedlichen svydesign()Aussagen stammen? Ich möchte einen Unterschied in einer variablen Verteilung über zwei Wellen einer Umfrage testen, aber die...
In den letzten Tagen habe ich einige Untersuchungen zu selbstorganisierenden Karten für ein Projekt in der Schule durchgeführt. Ich habe verstanden, dass selbstorganisierende Karten verwendet werden können, um die Dimensionalität Ihrer Daten zu verringern. Ich verstehe jedoch nicht, wie das...
Ein bisschen wie ein Boxplot. Ich meine nicht unbedingt das Standard-obere Konfidenzintervall, das untere Konfidenzintervall, den Mittelwert und die Box-Plots, die den Datenbereich anzeigen, aber ich meine wie ein Box-Plot mit nur den drei Daten: dem 95% -Konfidenzintervall und dem Mittelwert...
Ich versuche, ein Modell der Berufswahl mit drei Wahlmöglichkeiten abzuschätzen. Gibt es Alternativen zur Verwendung der multinomialen logistischen Regression beim Umgang mit solchen ungeordneten kategorialen Ergebnissen? Beim Umgang mit binär abhängigen Variablen scheint es mehrere Möglichkeiten...
Ich habe die Ergebnisse einer Metaanalyse von 10 Studien, die ein kombiniertes Zufallseffekt-Quotenverhältnis (berechnet nach der Woolf-Methode) und ein 95% -Konfidenzintervall eines Ereignisses in einer Gruppe im Verhältnis zu einer anderen angibt:
Ich habe einige Forschungsartikel gesehen, die behaupten, dass den klassischen neuronalen Netzen normalerweise eine zufriedenstellende Generalisierungsfähigkeit fehlt, was normalerweise zu ungenauen Vorhersagen führt, und Bayes'sche regulierte ANNs (BRANNs) sind robuster als
Ich habe eine Clusterbildung von Koordinatenpunkten (Längen- und Breitengrad) durchgeführt und überraschende, nachteilige Ergebnisse aus Clustering-Kriterien für die optimale Anzahl von Clustern gefunden. Die Kriterien sind dem clusterCrit()Paket entnommen . Die Punkte, die ich auf einem Plot zu...
Ich habe einen täglichen Wetterdatensatz, der wenig überraschend einen sehr starken saisonalen Effekt hat. Ich habe ein ARIMA-Modell mit der Funktion auto.arima aus dem Prognosepaket an diesen Datensatz angepasst. Zu meiner Überraschung wendet die Funktion keine saisonalen Operationen an -...
Wie wird in MCMC die Einbrennzeit gewählt? Mit anderen Worten, wie lange müssen Sie warten, bis Sie glauben, dass die Markov-Kette ihre Grenzverteilung erreicht hat? Vielen
Mein Design ist wie folgt. yyy ist Bernoulli Antwort x1x1x_1 ist eine stetige Variable x2x2x_2 ist eine kategoriale (Faktor-) Variable mit zwei Ebenen Das Experiment ist vollständig in Probanden. Das heißt, jedes Subjekt erhält jede Kombination von und .x 2x1x1x_1x2x2x_2 Dies ist eine...
Ich habe eine Reihe von Beobachtungen, unabhängig von der Zeit. Ich frage mich, ob ich Autokorrelationstests durchführen soll. Es scheint mir, dass es keinen Sinn macht, da meine Daten keine Zeitkomponente enthalten. Ich habe jedoch tatsächlich einen seriellen Korrelations-LM-Test versucht, der auf...
Ein ARMA (p, q) -Prozess ist schwach stationär, wenn sich die Wurzel seines AR-Teils nicht auf dem Einheitskreis befindet. Seine schwache Stationarität hängt also nicht von seinem MA-Teil ab. Aber was können die Positionen der Wurzeln seines MA-Teils bedeuten? In den Einheitswurzeltests für ARIMA...
Ich habe diese Verwirrung im Zusammenhang mit der prädiktiven Verteilung des Gaußschen Prozesses. Ich habe diese Zeitung gelesen Ich habe nicht verstanden, wie die Integration zu diesem Ergebnis geführt hat. Was ist P (u * | x *, u)? Wie kommt es auch, dass die Kovarianz der posterioren...
Ich habe diesen Wiki- Artikel über gewöhnliches Kriging verfolgt Jetzt sieht meine Kovarianzmatrix für 4 Variablen so aus 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1
Ich möchte die Standardfehler einer angepassten hyperbolischen Verteilung berechnen. In meiner Notation ist die Dichte gegeben durch Ich verwende das HyperbolicDistr-Paket in R. Ich schätze die Parameter über den folgenden Befehl:H.( l ; α , β, μ , δ)= α2- β2- -- -- -- -- -- -√2 α δK.1( δα2- β2- --...
Ich brauche ein mathematisch strenges Lehrbuch für Hochschulabsolventen über multivariate Analyse und Inferenz, um mich zu verbessern. Ich habe die Elemente des statistischen Lernens gelesen und die darin enthaltenen Probleme gelöst, aber ich brauche ein Buch mit anderen Schwerpunkten. Themen wie...