Könnte mir jemand in einfachen Worten erklären, was eine isotrope Kovarianzmatrix ist? Ich kann online nichts
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Polygon, das durch einen Satz von Koordinaten und dessen Schwerpunkt bei . Sie können das Polygon als gleichmäßige Verteilung mit einer polygonalen Grenze behandeln. (x1,y1)...(xn,yn)(x1,y1)...(xn,yn)(x_1,y_1)...(x_n,y_n)(0,0)(0,0)(0,0) Ich bin nach einer...
Als ich vor einigen Jahren lernte, Kovarianz- und Korrelationsmatrizen und ihre Inversen in VB und T-SQL zu berechnen, stellte ich fest, dass die verschiedenen Einträge interessante Eigenschaften haben, die sie in den richtigen Data Mining-Szenarien nützlich machen können. Ein offensichtliches...
Das nicht so seltene Auftreten bei komplexen maximal gemischten Modellen (Schätzung aller möglichen zufälligen Effekte für bestimmte Daten und Modelle) ist eine perfekte (+1 oder -1) oder nahezu perfekte Korrelation zwischen einigen zufälligen Effekten. Betrachten wir zum Zweck der Diskussion das...
Motivation : Ich schreibe einen Zustandsschätzer in MATLAB (dem nicht parfümierten Kalman-Filter), der die Aktualisierung der (oberen Dreiecks-) Quadratwurzel einer Kovarianzmatrix bei jeder Iteration ( dh für eine Kovarianzmatrix P ) fordert ist es wahr, dass P = S S T ). Damit ich die...
Wie wirkt sich die Sparsity-Bedingung auf einer inversen Kovarianzmatrix auf die tatsächliche Kovarianzmatrix
Angenommen, wir haben eine n×pn×p\\n\times p Matrix MM\mathbf{M}. Unterschiedliche Transformationen mit unterschiedlichen spaltenweisen Operatoren können zu neuen führenp×pp×p\\p\times p symmetrische Matrix . Zum Beispiel kann die Kovarianzmatrix unter Verwendung des Punktproduktoperators berechnet...
Sagen X∈RnX∈RnX \in \mathbb{R}^nist eine Zufallsvariable mit der Kovarianz . Einträge der Kovarianzmatrix sind per Definition Kovarianzen: Es ist auch bekannt, dass Einträge mit der Genauigkeit erfüllen: wobei die rechte Seite die Kovarianz von wobei von allen anderen Variablen abhängig...
Ich bin ein wenig verwirrt über die Formel zur Berechnung der Kovarianz im Gaußschen Prozess (das Hinzufügen von Varianz verwirrt mich immer, da es nicht immer explizit bezeichnet wird). Der Grund für die Verwirrung ist, dass die Formeln in Mustererkennung und maschinellem Lernen von Bishop...
Angenommen , ich habe einen Zufallsvektor und Σ & ne; & sgr; 2 I . Das heißt, die Elemente von Y (gegebenes X & bgr; ) sind korreliert.Y∼N(Xβ,Σ)Y∼N(Xβ,Σ)Y\sim N(X\beta,\Sigma)Σ≠σ2IΣ≠σ2I\Sigma\neq\sigma^2 IYYYXβXβX\beta Die natürlichen Schätzer von ist ( X ' Σ - 1 X ) - 1 X ' Σ - 1 Y und...
Angenommen, ist ein k × 1- Vektor von Zufallsvariablen. Dann überprüfen Sie bitte , ob E X ' ( E X X ' ) - 1 E X ≤ 1 ist .X.XXk × 1k×1k\times 1E.X.'( E.X.X.')- 1E.X.≤ 1E.X.'(E.X.X.')- -1E.X.≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1 Wenn dies ein bekanntes Ergebnis, dass ( E X ) 2 ≤ E X 2 ist . Aber...
Es gibt also Standardabweichung, Varianz und Kovarianz, aber gibt es eine Co-Standardabweichung? Wenn nicht, warum nicht? Gibt es einen fundamentalen mathematischen Grund oder ist es nur eine Konvention? Wenn ja, warum wird es nicht mehr verwendet oder ist mit der Google-Suche zumindest schwer zu...
Ich versuche, die MAP-Schätzung für ein Modell durch Gradientenabstieg zu finden. Mein Prior ist ein multivariater Gaußscher mit einer bekannten Kovarianzmatrix. Auf konzeptioneller Ebene glaube ich zu wissen, wie man das macht, aber ich hatte auf Hilfe bei den Details gehofft. Insbesondere wenn...
Ich versuche , eine Zeitreihe von zersetzen Beobachtungen in die Varianz-Kovarianz - Struktur und einer zufälligen Reihe .v c n × n ∑ vnnnvcvc\bf{\mathrm{v_c}}n×nn×nn \times n∑∑\sumvv\bf{\mathrm{v}} Ich kann also die Varianz-Kovarianz-Matrix aus der Autokorrelationsfunktion von . Dies wird eine...
Gibt es bei einer Datenmatrix von beispielsweise 1000000 Beobachtungen 100 Merkmalen eine schnelle Möglichkeit, eine tridiagonale Approximation ? Dann könnte man , alle 0 außer und faktorisieren und eine schnelle Dekorrelation (Weißfärbung) durchführen, indem man löst . (Mit "schnell" meine ich .)×...
Ich plane, eine Arbeit mit einem Strukturgleichungsmodell einzureichen, das auf einen Datensatz angewendet wird, der mit Messungen von schizophrenen Patienten erstellt wurde. Im Geiste der Förderung einer offenen Forschungskultur habe ich erwogen, den Lesern Zugang zur Kovarianztabelle zu gewähren,...