Ich habe versucht zu lernen, welche Distributionen in GLMs verwendet werden sollen, und ich bin ein wenig verwirrt, wann ich die normale Distribution verwenden soll. In einem Teil meines Lehrbuchs heißt es, dass eine Normalverteilung gut für die Modellierung von Prüfungsergebnissen geeignet sein...
Ich habe eine Stichprobe von Daten, die aus einer kontinuierlichen Zufallsvariablen X generiert wurden. Und aus dem Histogramm, das ich mit R zeichne, schätze ich, dass die Verteilung von X möglicherweise einer bestimmten Gamma-Verteilung folgt. Aber ich kenne die genauen Parameter dieser...
Laut Wikipedia-Artikel über die Gamma-Verteilung : Wenn X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) und Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , wobei XXX und YYY unabhängige Zufallsvariablen, dann X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, \theta) . Aber...
Ich habe derzeit ein Problem beim Verständnis der Syntax für R zum Anpassen eines GLM mithilfe der Gamma-Verteilung. Ich habe eine Reihe von Daten, wobei jede Zeile 3 Co-Variablen ( X1,X2,X3X1,X2,X3X_1, X_2, X_3 ), eine Antwortvariable ( ) und einen Formparameter ( ) enthält. Ich möchte die Skala...
Ich lerne, ein BTYD-Paket zu verwenden, das das Pareto / NBD-Modell verwendet, um vorherzusagen, wann ein Kunde voraussichtlich zurück sein wird. Die gesamte Literatur zu diesem Modell ist jedoch voller Mathematik und es scheint keine einfache / konzeptionelle Erklärung für die Funktionsweise...
Aus meinen Ergebnissen geht hervor, dass GLM Gamma die meisten Annahmen erfüllt, aber ist es eine lohnende Verbesserung gegenüber dem logarithmisch transformierten LM? Die meiste Literatur, die ich gefunden habe, befasst sich mit Poisson- oder Binomial-GLMs. Ich fand den Artikel EVALUIERUNG VON...
Wenn XiXiX_i exponentiell verteilt ist (i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n) mit dem Parameter λλ\lambda und XiXiX_i ‚s ist voneinander unabhängig, was die Erwartung (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 in Bezug auf nnn undλλ\lambda und möglicherweise andere Konstanten? Hinweis:...
Diese Frage steht in engem Zusammenhang mit diesem Beitrag Angenommen, ich habe eine Zufallsvariable und definiere Y = log ( X ) . Ich möchte die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von Y finden .X∼Gamma(k,θ)X∼Gamma(k,θ)X \sim \text{Gamma}(k, \theta)Y=log(X)Y=log(X)Y = \log(X)YYY Ich hatte...
Wenn der erwartete Wert von G a m m a ( α , β )Gamma(α,β)\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta) ist αβαβ\frac{\alpha}{\beta} , was ist der erwartete Wert vonlog(Gamma(α,β))log(Gamma(α,β))\log(\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta))? Kann es analytisch berechnet werden? Die Parametrisierung, die ich verwende, ist die...
Ich habe ein einfaches Stichprobenproblem, bei dem meine innere Schleife wie folgt aussieht: v = sample_gamma(k, a) wobei sample_gammaProben aus der Gamma-Verteilung eine Dirichlet-Probe bilden. Es funktioniert gut, aber für einige Werte von k / a läuft ein Teil der nachgeschalteten Berechnung...
In einem hierarchischen Datenmodell yyy in dem y∼Poisson(λ)y∼Poisson(λ)y \sim \textrm{Poisson}(\lambda) λ∼Gamma(α,β)λ∼Gamma(α,β)\lambda \sim \textrm{Gamma}(\alpha, \beta) , scheint es in der Praxis typisch zu sein, Werte ( α,β)α,β)\alpha, \beta) so zu dass der Mittelwert und die Varianz von Die...
Hintergrund: Ich bin ein Biostatistiker, der derzeit mit einem Datensatz zellulärer Expressionsraten ringt. Die Studie setzte eine Vielzahl von Zellen, die in Gruppen von verschiedenen Spendern gesammelt wurden, bestimmten Peptiden aus. Zellen exprimieren entweder bestimmte Biomarker als Reaktion...
Ich habe eine Frage zur richtigen Verteilung, die zum Erstellen eines Modells mit meinen Daten verwendet werden soll. Ich führte eine Waldinventur mit 50 Parzellen durch, wobei jede Parzelle 20 m × 50 m misst. Für jedes Grundstück schätzte ich den Prozentsatz der Baumkronen, die den Boden...
Wenn eine Gammaverteilung mit und β parametrisiert ist , dann:αα\alphaββ\beta E(Γ(α,β))=αβE(Γ(α,β))=αβ E(\Gamma(\alpha, \beta)) = \frac{\alpha}{\beta} Ich möchte die Erwartung eines quadratischen Gammas berechnen, das heißt: E(Γ(α,β)2)=?E(Γ(α,β)2)=? E(\Gamma(\alpha, \beta)^2) = ? Ich denke es ist:...
Wie ist die Verteilung der Differenz bei zwei unabhängigen Zufallsvariablen und Y ∼ G a m m a ( α Y , β Y ) , dh D = X - Y ?X.∼ G a m m a ( αX., βX.)X∼Gamma(αX,βX)X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_X,\beta_X)Y.∼ G a m m a ( αY., βY.)Y∼Gamma(αY,βY)Y\sim \mathrm{Gamma}(\alpha_Y,\beta_Y)D = X.- Y.D=X−YD=X-Y...
Die Dichte f( s ) ∝ ss + αe- s,s > 0f(s)∝ss+αe−s,s>0f(s)\propto \frac{s}{s+\alpha}e^{-s},\quad s > 0 wobeiα ≥ 0α≥0\alpha \ge 0 ein Parameter ist, liegt zwischen den Exponentialverteilungen (α = 0α=0\alpha=0 ) undΓ ( 2 , 1 )Γ(2,1)\Gamma(2,1) (α→∞α→∞\alpha \to \infty ). Nur neugierig, ob dies...
Laden Sie das benötigte Paket. library(ggplot2) library(MASS) Generieren Sie 10.000 Zahlen, die an die Gammaverteilung angepasst sind. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Zeichnen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, vorausgesetzt, wir wissen...
Es gibt zwei Formen für die Gamma-Verteilung mit jeweils unterschiedlichen Definitionen für die Form- und Skalierungsparameter. Anstatt zu fragen, welches Formular für die Implementierung von gsl_ran_gamma verwendet wird , ist es wahrscheinlich einfacher, nach den zugehörigen Definitionen für den...
Ich verwende ein Gamma Generalized Linear Model (GLM) mit einem Identitätslink. Die unabhängige Variable ist die Vergütung einer bestimmten Gruppe. Die Zusammenfassung der Python-Statistikmodelle gibt mir eine Warnung zu der Identitätsverknüpfungsfunktion ( "DomainWarning: Die...
Es ist bekannt, dass eine Zufallsvariable, die mit dem ganzzahligen Formparameter Gamma-verteilt ist, der Summe der Quadrate von normalverteilten Zufallsvariablen entspricht.kkkkkk Aber was kann ich über eine gammaverteilte Zufallsvariable mit nicht ganzzahligem sagen ? Gibt es überhaupt eine...