Ich habe mir diese Seite über die Monte-Carlo-Implementierung des Lillefors-Tests angesehen. Ich verstehe diesen Satz nicht: Bei dieser Berechnung aus der Simulation liegt ein zufälliger Fehler vor. Aufgrund des Tricks, 1 zum Zähler und Nenner bei der Berechnung des P-Werts zu addieren, kann es...
Ich versuche, die folgende Übung zu lösen, habe aber keine Ahnung, wie ich damit anfangen soll. Ich habe in meinem Buch einen Code gefunden, der so aussieht, aber es ist eine völlig andere Übung, und ich weiß nicht, wie ich sie miteinander in Beziehung setzen soll. Wie kann ich mit der Simulation...
Wenn ein Satz von Gleichungen nicht analytisch gelöst werden kann, können wir einen Gradientenabstiegsalgorithmus verwenden. Es scheint aber auch die Methode der Monte-Carlo-Simulation zu geben, mit der Probleme gelöst werden können, für die es keine analytischen Lösungen gibt. Wie kann man...
Hintergrund : Ich habe einen Doktortitel in Sozialpsychologie, in dem theoretische Statistik und Mathematik in meinen quantitativen Kursen kaum behandelt wurden. Während des Studiums und der Graduiertenschule wurde ich (wahrscheinlich wie viele von Ihnen auch in den Sozialwissenschaften) durch das...
Ich beschäftige mich normalerweise mit Daten, bei denen mehrere Personen unter zwei oder mehr Bedingungen jeweils mehrmals gemessen werden. Ich habe kürzlich mit der Modellierung gemischter Effekte gespielt, um Beweise für Unterschiede zwischen Bedingungen zu bewerten, wobei die Modellierung...
Ich möchte Project Euler 213 lösen , weiß aber nicht, wo ich anfangen soll, da ich ein Laie auf dem Gebiet der Statistik bin. Beachten Sie, dass eine genaue Antwort erforderlich ist, damit die Monte-Carlo-Methode nicht funktioniert. Können Sie mir einige statistische Themen empfehlen, die ich...
Angenommen, eine Datendatei mit mehr als 80 Millionen Einsen und Nullen wird zufällig generiert. Aus dieser Datei möchten wir eine Liste von zufälligen Dezimalzahlen erstellen. Dies ist der Plan für diese Konvertierung. Teilen Sie die 80 Millionen Ziffern in Gruppen von 4 Binärziffern ein....
Das Papier ist hier . Die Rollout-Richtlinie ... ist eine lineare Softmax-Richtlinie, die auf schnellen, inkrementell berechneten, lokalen musterbasierten Funktionen basiert. Ich verstehe nicht, was eine Rollout-Richtlinie ist und wie sie sich auf das Richtliniennetzwerk für die Auswahl eines...
In der wegweisenden Arbeit "Rao-Blackwellised Particle Filtering for Dynamic Bayesian Networks" von A. Doucet et. al. Es wird ein sequentieller Monte-Carlo-Filter (Partikelfilter) vorgeschlagen, der eine lineare Substruktur in einem Markov-Prozess x k = ( x L k , x N k ) verwendet . Durch...
Ich habe die folgende Frage für einen Kurs, an dem ich arbeite: Führen Sie eine Monte-Carlo-Studie durch, um die Abdeckungswahrscheinlichkeiten des normalen Standard-Bootstrap-Konfidenzintervalls und des grundlegenden Bootstrap-Konfidenzintervalls abzuschätzen. Stichprobe aus einer normalen...
Ich möchte Daten mit "Modell 1" generieren und mit "Modell 2" anpassen. Die zugrunde liegende Idee besteht darin, die Robustheitseigenschaften von "Modell 2" zu untersuchen. Ich interessiere mich besonders für die Abdeckungsrate des 95% -Konfidenzintervalls (basierend auf der normalen Näherung)....
Eine äußerst häufige Situation in der Computergrafik besteht darin, dass die Farbe eines Pixels gleich dem Integral einer reellen Funktion ist. Oft ist die Funktion zu kompliziert, um sie analytisch zu lösen, daher bleibt uns die numerische Approximation. Die Berechnung der Funktion ist jedoch...
Eine zufällige Gesamtstruktur ist eine Sammlung von Entscheidungsbäumen, die gebildet werden, indem nur bestimmte Merkmale zufällig ausgewählt werden, mit denen jeder Baum erstellt werden soll (und manchmal die Trainingsdaten eingesackt werden). Anscheinend lernen und verallgemeinern sie gut. Hat...
E.E.En = { 100 ≤ zc⋅ std ( x )E.⋅ Mittelwert ( x )}}2,n={100⋅zc⋅std(x)E.⋅bedeuten(x)}}2, n = \left\{\frac{100 \cdot z_c \cdot \text{std}(x)}{E \cdot \text{mean}(x)} \right\}^2 , std ( x )std(x)\text{std}(x)zczcz_cnnn In meinem Fall führe ich die Simulation 7500 Mal aus und berechne...
Ich arbeite an einer Monte-Carlo-Funktion zur Bewertung mehrerer Vermögenswerte mit teilweise korrelierten Renditen. Derzeit generiere ich nur eine Kovarianzmatrix und speise die rmvnorm()Funktion in R ein. (Erzeugt korrelierte Zufallswerte.) Betrachtet man jedoch die Verteilung der Renditen eines...
Sei eine Folge von iid-Zufallsvariablen, die aus einer alpha-stabilen Verteilung mit den Parametern α = 1,5 abgetastet wurden.X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n} .α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Betrachten Sie nun die Folge ,...
In meinem Programm muss ich N separate Threads mit jeweils einem eigenen RNG ausführen, mit dem ein großer Datensatz abgetastet wird. Ich muss in der Lage sein, diesen gesamten Prozess mit einem einzigen Wert zu versehen, damit ich Ergebnisse reproduzieren kann. Reicht es aus, den Startwert für...
Ich verwende derzeit einen Bayes'schen Ansatz, um Parameter für ein Modell zu schätzen, das aus mehreren ODEs besteht. Da ich 15 Parameter zu schätzen habe, ist mein Abtastraum 15-dimensional und meine Suche nach posteriorer Verteilung scheint viele lokale Maxima zu haben, die durch große Regionen...
Angenommen, ich möchte aus einer kontinuierlichen Verteilung . Wenn ich einen Ausdruck von in der Form habepp(x)p(x)p(x)ppp p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) wobei und f_i Verteilungen sind, aus denen leicht abgetastet werden kann, dann kann ich leicht...
Ich teste die Unabhängigkeit in einer Kontingenztabelle. Ich weiß nicht, ob der G-Test oder der Chi-Quadrat -Test von Pearson besser ist. Die Stichprobengröße liegt bei Hunderten, aber es gibt einige niedrige Zellzahlen. Wie auf der Wikipedia-Seite angegeben , ist die Annäherung an die...