Wie und warum sind Zufallszahlengeneratoren (Random Number Generators, RNGs) in der Rechenstatistik wichtig? Ich verstehe, dass die Zufälligkeit bei der Auswahl von Stichproben für viele statistische Tests wichtig ist, um Verzerrungen in Bezug auf beide Hypothesen zu vermeiden. Gibt es jedoch...
Ich begann Monte Carlo in R als Hobby zu machen, aber irgendwann riet mir ein Finanzanalyst, nach Matlab zu migrieren. Ich bin ein erfahrener Softwareentwickler. aber ein Monte Carlo Anfänger. Ich möchte statische Modelle mit Sensitivitätsanalyse konstruieren, später dynamische Modelle. Benötige...
Ich arbeite derzeit an einem Projekt, in dem ich Zufallswerte mithilfe von quasi-zufälligen Punktmengen mit geringer Diskrepanz generiere , z. B. Halton- und Sobol-Punktmengen. Dies sind im Wesentlichen ddd dimensionale Vektoren, die eine ddd dimensionale einheitliche (0,1) Variable imitieren ,...
Ich versuche gerade, ein paar Dinge in Bezug auf parametrisches Bootstrap in den Kopf zu bekommen. Die meisten Dinge sind wahrscheinlich trivial, aber ich glaube immer noch, dass ich etwas verpasst habe. Angenommen, ich möchte Konfidenzintervalle für Daten mithilfe einer parametrischen...
Ich habe im letzten Jahr ziemlich genau an der Stichprobe der Wichtigkeit gearbeitet und habe ein paar offene Fragen, bei denen ich gehofft hatte, Hilfe zu bekommen. Meine praktische Erfahrung mit Stichprobenverfahren von Bedeutung war, dass sie gelegentlich fantastische Schätzungen mit niedriger...
Aus einer Antwort in einer früheren Frage ging ich auf die Halton-Sequenz ein, um eine Reihe von Vektoren zu erstellen, die einen einheitlichen Probenraum ziemlich gleichmäßig abdecken. Auf der Wikipedia-Seite wird jedoch erwähnt, dass besonders höhere Primzahlen zu Beginn der Serie häufig stark...
Das folgende Problem wurde auf der Mensa International Facebook-Seite veröffentlicht: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Der Post selbst hat über 1000 Kommentare erhalten, aber ich werde hier nicht näher auf die Debatte eingehen, da ich weiß, dass dies Bertrands Box-Paradoxon ist und die...
Ich möchte Daten zum Spielzeugüberleben (Zeit bis zum Ereignis) erstellen, die richtig zensiert sind und einer gewissen Verteilung mit proportionalen Gefahren und einer konstanten Grundliniengefahr folgen. Ich habe die Daten wie folgt erstellt, kann jedoch keine geschätzten Gefährdungsquoten...
Ich lese den Artikel Fehlerausbreitung nach der Monte-Carlo-Methode in geochemischen Berechnungen, Anderson (1976), und es gibt etwas, das ich nicht ganz verstehe. Betrachten Sie einige Messdaten und ein Programm , das sie verarbeitet und einen bestimmten Wert zurückgibt. In dem Artikel wird...
Ich habe in letzter Zeit viel über Reinforcement Learning geforscht. Ich folgte Sutton & Bartos Reinforcement Learning: Eine Einführung für das meiste davon. Ich weiß, was Markov-Entscheidungsprozesse sind und wie das Lernen mit dynamischer Programmierung (DP), Monte Carlo und zeitlichem...
Die Bibliothek languageR bietet eine Methode (pvals.fnc) zum Testen der MCMC-Signifikanz der festen Effekte in einem Regressionsmodell für gemischte Effekte unter Verwendung von lmer. Pvals.fnc gibt jedoch einen Fehler aus, wenn das lmer-Modell zufällige Steigungen enthält. Gibt es eine...
Angenommen, wir haben eine (messbare und angemessen gut erzogene) Menge S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^n , wobei BBB kompakt ist. Nehmen wir außerdem an, wir können Proben aus der gleichmäßigen Verteilung über BBB über das Lebesgue-Maß λ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot) und das Maß λ(B)λ(B)\lambda(B)...
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000,...
Ich frage mich, was ist ein innerer Wert der Verwendung des harmonischen Mittelwerts (zum Beispiel zur Berechnung von F-Maßen) im Gegensatz zum gewichteten arithmetischen Mittelwert bei der Kombination von Präzision und Erinnerung? Ich denke, dass der gewichtete arithmetische Durchschnitt die Rolle...
Ich entwerfe einen hybriden Monte-Carlo- Abtastalgorithmus für PyMC und versuche, ihn so unkompliziert und allgemein wie möglich zu gestalten. Daher suche ich nach guten Ratschlägen für den Entwurf eines HMC-Algorithmus. Ich habe Radfords Umfragekapitel gelesen und Beskos et. In dem kürzlich...
Hinweis: Diese Frage ist ein Repost, da meine vorherige Frage aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. Beim Vergleich von PROC MIXED von SAS mit der Funktion lmeaus dem nlmePaket in R bin ich auf einige verwirrende Unterschiede gestoßen. Insbesondere unterscheiden sich die Freiheitsgrade...
Ich möchte aus einer univariaten Dichte , aber nur die Beziehung:fXfXf_X fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Ich möchte die Verwendung von MCMC (direkt auf der Integraldarstellung) vermeiden, und da und leicht sind, habe ich mir überlegt,...
Im Rahmen der Hausaufgaben wurde mir folgende Frage gestellt: Entwerfen und implementieren Sie eine Simulationsstudie, um die Leistung des Bootstraps zu untersuchen und 95% -Konfidenzintervalle für den Mittelwert einer univariaten Datenstichprobe zu erhalten. Ihre Implementierung kann in R oder SAS...
Wie kann ich das folgende Integral mithilfe der MC-Simulation approximieren? ∫1- 1∫1- 1| x-y|d xd y∫-11∫-11|x-y|dxdy \int_{-1}^{1} \int_{-1}^{1} |x-y| \,\mathrm{d}x \,\mathrm{d}y Vielen Dank! Bearbeiten (in einem bestimmten Kontext): Ich versuche zu lernen, wie man Simulationen verwendet, um...
Hintergrund Ich entwerfe eine Monte-Carlo-Simulation, die die Ergebnisse einer Reihe von Modellen kombiniert, und ich möchte sicher sein, dass die Simulation es mir ermöglicht, angemessene Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des simulierten Ergebnisses und die Genauigkeit dieser...