Ich möchte aus meinen Umfragedaten ein logistisches Modell erstellen. Es handelt sich um eine kleine Umfrage unter vier Wohnkolonien, bei der nur 154 Befragte befragt wurden. Meine abhängige Variable ist "zufriedenstellender Übergang zur Arbeit". Ich fand heraus, dass von den 154 Befragten 73...
Bitte geben Sie den R-Code an, mit dem Sie eine ANOVA zwischen den Probanden mit -3, -1, 1, 3 Kontrasten durchführen können. Ich verstehe, es gibt eine Debatte über den geeigneten Typ der Quadratsumme (SS) für eine solche Analyse. Da jedoch der in SAS und SPSS verwendete Standardtyp von SS (Typ...
Dies ähnelt den Caret-Methoden für die erneute Stichprobe , obwohl dieser Teil der Frage dadurch nie auf eine vereinbarte Weise beantwortet wurde. caret's zug funktion bietet cvund repeatedcv. Was ist der Unterschied, wenn man sagt: MyTrainControl=trainControl( method = "cv", number=5,...
Nach meinem Verständnis können wir nur eine Regressionsfunktion aufbauen, die innerhalb des Intervalls der Trainingsdaten liegt. Zum Beispiel (nur eines der Panels ist erforderlich): Wie würde ich mit einem KNN-Regressor die Zukunft vorhersagen? Auch hier scheint es sich nur um eine Funktion zu...
Ich habe vorher Forecast Pro verwendet, um univariate Zeitreihen zu prognostizieren, schalte aber meinen Workflow auf R um. Das Prognosepaket für R enthält viele nützliche Funktionen, aber eines tut es nicht, bevor es automatisch ausgeführt wird .arima (). In einigen Fällen beschließt Forecast Pro,...
Ist es sinnvoll, Standardfehler in Standardabweichung umzuwandeln? Und wenn ja, ist diese Formel angemessen? SE= SDN--√SE=SDNSE =
Ich bevorzuge Caret wegen seiner Parametertuning-Fähigkeit und seiner einheitlichen Benutzeroberfläche, aber ich habe festgestellt, dass immer vollständige Datensätze (dh ohne NAs) erforderlich sind, auch wenn das angewendete "nackte" Modell NAs zulässt. Das ist sehr lästig, insofern sollte man...
Ich habe eine Stichprobengröße von 6. Ist es in einem solchen Fall sinnvoll, mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test auf Normalität zu prüfen? Ich habe SPSS benutzt. Ich habe eine sehr kleine Stichprobengröße, da es einige Zeit dauert, bis ich sie bekomme. Wenn es keinen Sinn ergibt, wie viele Proben ist...
Ich bin neu in R, bestellt logistische Regression und polr. Der Abschnitt "Beispiele" unten auf der Hilfeseite für polr (der ein logistisches oder Probit-Regressionsmodell an eine geordnete Faktorantwort anpasst ) zeigt options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <-...
Ich habe eine Korrelationsmatrix von Sicherheitsrenditen, deren Determinante Null ist. (Dies ist ein wenig überraschend, da die Stichprobenkorrelationsmatrix und die entsprechende Kovarianzmatrix theoretisch eindeutig positiv sein sollten.) Meine Hypothese ist, dass mindestens ein Wertpapier...
Ich möchte den "Last Trade" -Aktienkurs von Yahoo Finance in R importieren. Die Absicht ist, mit (fast) Echtzeitdaten zu arbeiten. Gibt es irgendwelche Lösungen? Vielen Dank im Voraus für jeden hilfreichen Kommentar.
Bei der Bayes'schen Inferenz maximieren wir unsere Wahrscheinlichkeitsfunktion in Kombination mit den Prioritäten, die wir für die Parameter haben. Da die Log-Wahrscheinlichkeit praktischer ist, maximieren wir effektiv Verwendung einer MCMC oder auf andere Weise, die die hinteren Verteilungen...
Ich habe viele Hilfeseiten durchsucht und bin immer noch verwirrt darüber, wie kompliziertere verschachtelte Begriffe auch in einem gemischten Modell angegeben werden können. Ich bin auch verwirrt über die Verwendung von :und /und die |Angabe von Wechselwirkungen und Verschachtelungen mit...
Ich habe eine Regression für US-Grafschaften durchgeführt und überprüfe die Kollinearität meiner "unabhängigen" Variablen. Belsley, Kuh und Welschs Regressionsdiagnostik schlagen vor, den Bedingungsindex und die Varianzzerlegungsproportionen zu untersuchen: library(perturb) ## colldiag(,...
Ich versuche, die Schätzung der Kerneldichte besser zu verstehen. Verwendung der Definition aus Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_estimation#Definition fh^(x)=1n∑ni=1Kh(x−xi)=1nh∑ni=1K(x−xih)fh^(x)=1n∑i=1nKh(x−xi)=1nh∑i=1nK(x−xih) \hat{f_h}(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n K_h...
Ich habe einen data.frame mit 800 obs. von 40 Variablen, und möchte die Ergebnisse meiner Vorhersage mithilfe der Hauptkomponentenanalyse verbessern (was bisher mit Support Vector Machine an 15 handverlesenen Variablen am besten funktioniert). Ich verstehe, dass ein prcomp mir helfen kann, meine...
Gibt es eine gute Möglichkeit, die Glätte einer Zeitreihe in R zu messen? Beispielsweise, -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ist viel glatter als -1, 0.8, -0.6, 0.4, -0.2, 0, 0.2, -0.4, 0.6, -0.8, 1.0 obwohl sie den gleichen Mittelwert und die gleiche Standardabweichung haben....
Ich habe Daten aus einem Umfrageexperiment, bei dem die Befragten zufällig einer von vier Gruppen zugeordnet wurden: > summary(df$Group) Control Treatment1 Treatment2 Treatment3 59 63 62 66 Während sich die drei Behandlungsgruppen in Bezug auf den angewendeten Stimulus geringfügig unterscheiden,...
Ich berechne einen sehr einfachen Kalman-Filter (Random Walk + Noise Model). Ich finde, dass die Ausgabe des Filters einem gleitenden Durchschnitt sehr ähnlich ist. Gibt es eine Äquivalenz zwischen den beiden? Wenn nicht, was ist der
FRAGE: Ich habe Binärdaten zu Prüfungsfragen (richtig / falsch). Einige Personen hatten möglicherweise zuvor Zugriff auf eine Untergruppe von Fragen und ihre richtigen Antworten. Ich weiß nicht wer, wie viele oder welche. Wenn es kein Schummeln gäbe, nehme ich an, ich würde die Wahrscheinlichkeit...