Als «r» getaggte Fragen

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Welche praktischen Auswirkungen hat das Schätzen in einem mehrstufigen Modell im Vergleich zum Nichtschätzen von Korrelationsparametern für zufällige Effekte?

Welche praktischen und interpretationsbezogenen Auswirkungen hat das Schätzen in einem mehrstufigen Modell im Vergleich zum Nichtschätzen von Korrelationsparametern für zufällige Effekte? Der praktische Grund, dies zu erfragen, ist, dass es im früheren Framework in R keine implementierte Methode...

r mixed-model lme4-nlme random-effects-model
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Warum werden Jeffreys Priors als nicht informativ eingestuft?

Stellen Sie sich einen Jeffreys vor, wo , wo die Fisher-Information ist.ichp ( θ ) ∝ | i ( θ ) |----√p(θ)∝|i(θ)|p(\theta) \propto \sqrt{|i(\theta)|}ichii Ich sehe diesen Prior immer wieder als nicht informativen Prior, aber ich habe nie ein Argument dafür gesehen, warum er nicht informativ ist....

bayesian prior
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STL-Trend von Zeitreihen mit R

Ich bin neu in R und in der Zeitreihenanalyse. Ich versuche den Trend einer langen (40 Jahre) täglichen Temperatur-Zeitreihe zu finden und versuche verschiedene Annäherungen. Erstens handelt es sich nur um eine einfache lineare Regression und zweitens um die saisonale Zerlegung von Zeitreihen nach...

r time-series trend
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Können Freiheitsgrade eine nicht ganzzahlige Zahl sein?

Wenn ich GAM verwende, erhalte ich einen DF-Rest von (letzte Zeile im Code). Was bedeutet das? Über das GAM-Beispiel hinausgehend: Kann die Anzahl der Freiheitsgrade im Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Zahl sein?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...

r degrees-of-freedom gam machine-learning pca lasso probability self-study bootstrap expected-value regression machine-learning linear-model probability simulation random-generation machine-learning distributions svm libsvm classification pca multivariate-analysis feature-selection archaeology r regression dataset simulation r regression time-series forecasting predictive-models r mean sem lavaan machine-learning regularization regression conv-neural-network convolution classification deep-learning conv-neural-network regression categorical-data econometrics r confirmatory-factor scale-invariance self-study unbiased-estimator mse regression residuals sampling random-variable sample probability random-variable convergence r survival weibull references autocorrelation hypothesis-testing distributions correlation regression statistical-significance regression-coefficients univariate categorical-data chi-squared regression machine-learning multiple-regression categorical-data linear-model pca factor-analysis factor-rotation classification scikit-learn logistic p-value regression panel-data multilevel-analysis variance bootstrap bias probability r distributions interquartile time-series hypothesis-testing normal-distribution normality-assumption kurtosis arima panel-data stata clustered-standard-errors machine-learning optimization lasso multivariate-analysis ancova machine-learning cross-validation
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Werden Bayesianische Priors bei großen Stichproben irrelevant?

Bei der Bayes'schen Inferenz maximieren wir unsere Wahrscheinlichkeitsfunktion in Kombination mit den Prioritäten, die wir für die Parameter haben. Da die Log-Wahrscheinlichkeit praktischer ist, maximieren wir effektiv Verwendung einer MCMC oder auf andere Weise, die die hinteren Verteilungen...

bayesian prior
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Aktienkurs von Yahoo Finance in R importieren?

Ich möchte den "Last Trade" -Aktienkurs von Yahoo Finance in R importieren. Die Absicht ist, mit (fast) Echtzeitdaten zu arbeiten. Gibt es irgendwelche Lösungen? Vielen Dank im Voraus für jeden hilfreichen Kommentar.

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