Die meisten Standarddistributionen in R haben eine Befehlsfamilie - pdf / pmf, cdf / cmf, quantile, zufällige Abweichungen (zum Beispiel dnorm, pnorm, qnorm, rnorm). Ich weiß, es ist einfach genug, einige Standardbefehle zu verwenden, um diese Funktionen für die diskreten Gleichverteilungen zu...
Es ist hilfreich, den Datenanalysecode von Experten zu studieren. Ich habe kürzlich Github durchgesehen und es gibt eine Reihe von Leuten, die dort Datenanalyse-Code austauschen . Dies beinhaltet einige R-Pakete (die natürlich direkt von CRAN erhältlich sind), aber auch einige Beispiele...
Ich benutze das "boot" -Paket, um einen ungefähren 2-seitigen Bootstrap-P-Wert zu berechnen, aber das Ergebnis ist zu weit vom P-Wert entfernt, als dass man t.test verwenden könnte. Ich kann nicht herausfinden, was ich in meinem R-Code falsch gemacht habe. Kann mir bitte jemand einen Hinweis dazu...
Gibt es Ähnlichkeits- oder Abstandsmaße zwischen zwei symmetrischen Kovarianzmatrizen (beide mit den gleichen Abmessungen)? Ich denke hier an Analoga zur KL-Divergenz von zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen oder dem euklidischen Abstand zwischen Vektoren, außer wenn sie auf Matrizen angewendet...
Ich hoffe, diese Frage stört Sie alle nicht, aber ich brauche Hilfe bei der Interpretation der Ausgabe für ein lineares Mischeffektmodell, das ich in R lernen wollte. Ich bin neu in der Längsschnittdatenanalyse und der linearen Mischeffektregression. Ich habe ein Modell, das ich mit Wochen als...
Ich verwende R (3.1.1) und ARIMA-Modelle für die Vorhersage. Ich möchte wissen, was der "Frequenz" -Parameter sein soll, der in der ts()Funktion zugewiesen wird , wenn ich Zeitreihendaten verwende, die sind: durch Minuten getrennt und über 180 Tage verteilt (1440 Minuten / Tag) durch Sekunden...
[Der ursprüngliche Titel "Ähnlichkeitsmessung für hierarchische Clusterbäume" wurde später von @ttnphns geändert, um das Thema besser widerzuspiegeln.] Ich führe eine Reihe von hierarchischen Clusteranalysen für einen Datenrahmen von Patientenakten durch (z. B. ähnlich wie...
Schau dir dieses Bild an: Wenn wir eine Stichprobe aus der Rotdichte ziehen, werden einige Werte voraussichtlich unter 0,25 liegen, während es unmöglich ist, eine solche Stichprobe aus der Blauverteilung zu erzeugen. Infolgedessen ist der Kullback-Leibler-Abstand von der roten zur blauen Dichte...
Eine Formel für Pseudo fand ich in dem Buch Extending the Linear Model with R., Julian J. Faraway (S. 59).R2R2R^2 1−ResidualDevianceNullDeviance1−ResidualDevianceNullDeviance1-\frac{\text{ResidualDeviance}}{\text{NullDeviance}} . Ist dies eine gebräuchliche Formel für Pseudo für...
Ich verstehe, dass diese Frage recht weit gefasst ist, aber ich frage mich, was die entscheidenden Punkte für die Entscheidung sein sollten, ein neues Paket für R zu erstellen (oder nicht). Um genauer zu sein, möchte ich hinzufügen, dass es bei der Frage nicht um die Gründe geht Verwenden Sie R an...
Betrachten Sie als Beispiel den ChickWeightDatensatz in R. Die Varianz wächst offensichtlich mit der Zeit. Wenn ich also eine einfache lineare Regression verwende, wie: m <- lm(weight ~ Time*Diet, data=ChickWeight) Meine Fragen: Welche Aspekte des Modells werden fraglich sein? Beschränken...
Ich denke über die Diskussion um diese Frage und insbesondere über Frank Harrells Kommentar nach, dass die Varianzschätzung in einem reduzierten Modell (dh einer, aus der eine Reihe von erklärenden Variablen getestet und verworfen wurden) Yes allgemeine Freiheitsgrade verwenden sollte . Professor...
Ich habe in einer Reihe von Referenzen gelesen, dass die Lasso-Schätzung für den Regressionsparametervektor dem posterioren Modus von in dem die vorherige Verteilung für jedes eine doppelte Exponentialverteilung ist (auch als Laplace-Verteilung bekannt).BBBBBBBiBiB_i Ich habe versucht, dies zu...
Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, symbolische Berechnungen in R? Beispielsweise, Ich hatte gehofft, die Umkehrung einer symbolischen Kovarianzmatrix der 3D-Gauß-Verteilung zu erhalten. Kann ich auch symbolische Integration und Differenzierung in R machen?
Vielleicht ist diese Frage naiv, aber: Wenn die lineare Regression eng mit dem Pearson-Korrelationskoeffizienten zusammenhängt, gibt es Regressionstechniken, die eng mit den Kendall- und Spearman-Korrelationskoeffizienten
Dies ist eine Frage zur Terminologie. Ist ein "vager Prior" dasselbe wie ein nicht informativer Prior oder gibt es einen Unterschied zwischen den beiden? Mein Eindruck ist, dass sie gleich sind (von vage und nicht informativ zusammen nachschlagen), aber ich kann nicht sicher
Stellen Sie sich einen Jeffreys vor, wo , wo die Fisher-Information ist.ichp ( θ ) ∝ | i ( θ ) |----√p(θ)∝|i(θ)|p(\theta) \propto \sqrt{|i(\theta)|}ichii Ich sehe diesen Prior immer wieder als nicht informativen Prior, aber ich habe nie ein Argument dafür gesehen, warum er nicht informativ ist....
Ich lese oft über eine Funktion, die "hochgradig nicht linear" ist. Meines Erachtens gibt es "linear" und "nichtlinear". Worum geht es also bei diesem "Hoch"? Gibt es einen formalen Unterschied zu nichtlinearen? Wie ist es
Ich bin überrascht, dass dies noch nicht gestellt wurde, aber ich kann die Frage nicht auf stats.stackexchange finden. Dies ist die Formel zur Berechnung der Varianz einer normalverteilten Stichprobe: ∑(X−X¯)2n−1∑(X−X¯)2n−1\frac{\sum(X - \bar{X}) ^2}{n-1} Dies ist die Formel zur Berechnung des...
Ich muss in k-means binäre Variablen (Werte 0 & 1) verwenden. K-means arbeitet aber nur mit stetigen Variablen. Ich weiß, dass einige Leute diese binären Variablen immer noch in k-means verwenden, ohne die Tatsache zu ignorieren, dass k-means nur für kontinuierliche Variablen ausgelegt ist. Das...