Was ist der praktische Unterschied zwischen der Wasserstein-Metrik und der Kullback-Leibler-Divergenz ? Die Wasserstein-Metrik wird auch als Erdbewegungsdistanz bezeichnet . Aus Wikipedia: Wasserstein-Metrik (oder Vaserstein-Metrik) ist eine Abstandsfunktion, die zwischen
Betrachten Sie ein Hürdenmodell, das die Zähldaten yvon einem normalen Prädiktor vorhersagt x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 In diesem Fall habe ich...
Die Leute sagen oft, dass ein Ereignis eine Chance von 50-60% hat. Manchmal sehe ich sogar Leute, die explizite Fehlerbalken für Wahrscheinlichkeitszuweisungen anzeigen. Haben diese Aussagen irgendeine Bedeutung oder handelt es sich nur um eine sprachliche Unbehaglichkeit bei der Auswahl einer...
Ich verwende einen ranksum Test den Median von zwei Proben (zum Vergleich ) und haben festgestellt , dass sie mit signifikant verschieden sind: . Sollte ich einem so kleinen Wert gegenüber misstrauisch sein oder sollte ich ihn der hohen statistischen Leistung zuschreiben, die mit einer sehr großen...
Ich habe eine ANOVA mit wiederholten Messungen in R wie folgt durchgeführt: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) Mit welcher Syntax in R kann nach einer ANOVA mit wiederholten Messungen ein Post-Hoc-Test durchgeführt werden? Wäre...
Ich versuche, von der Verwendung des ezPakets zu lmeANOVA für wiederholte Messungen überzugehen (da ich hoffe, dass ich benutzerdefinierte Kontraste verwenden kann lme). Den Ratschlägen dieses Blogposts folgend, konnte ich dasselbe Modell mit sowohl aov(als auch auf ezAnfrage) als auch einrichten...
Ich überprüfe ein Papier, das das folgende biologische Experiment hat. Eine Vorrichtung wird verwendet, um Zellen unterschiedlichen Mengen an Flüssigkeitsscherspannung auszusetzen. Wenn größere Scherbeanspruchungen auf die Zellen ausgeübt werden, beginnen sich mehr von ihnen vom Substrat zu lösen....
Ich habe zwei Variablen: Drogenname (DN) und entsprechende unerwünschte Ereignisse (AE), die in einer Beziehung von vielen zu vielen stehen. Es gibt 33.556 Medikamentennamen und 9.516 unerwünschte Ereignisse. Die Stichprobengröße beträgt etwa 5,8 Millionen Beobachtungen. Ich möchte die Assoziation...
Der folgende Code bewertet die Ähnlichkeit zwischen zwei Zeitreihen: set.seed(10) RandData <- rnorm(8760*2) America <- rep(c('NewYork','Miami'),each=8760) Date = seq(from=as.POSIXct("1991-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("1991-12-31 23:00"), length=8760) DatNew <- data.frame(Loc =...
Problem Bei der Regression berechnet man normalerweise den mittleren quadratischen Fehler (MSE) für eine Stichprobe: , um die Qualität eines Prädiktors zu messen.MSE = 1n∑i = 1n( g( xich) - gˆ( xich) )2MSE=1n∑ich=1n(G(xich)-G^(xich))2 \text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n\left(g(x_i) -...
Mich interessiert, wie man ein Quantil einer multivariaten Verteilung berechnen kann. In den Abbildungen habe ich die 5% - und 95% -Quantile einer gegebenen univariaten Normalverteilung gezeichnet (links). Für die richtige multivariate Normalverteilung stelle ich mir vor, dass ein Analog eine...
Ich versuche, Zähldaten in R zu modellieren , die scheinbar unterdispers sind (Dispersionsparameter ~ .40). Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum ein glmwith- family = poissonoder ein negatives binomial ( glm.nb) -Modell nicht signifikant sind. Wenn ich mir die Beschreibungen meiner Daten...
Für Lasso stehen verschiedene Implementierungssoftware zur Verfügung . Ich kenne eine Menge Diskussionen über Bayes-Ansätze im Vergleich zu frequentistischen Ansätzen in verschiedenen Foren. Meine Frage ist sehr spezifisch für Lasso - Was sind die Unterschiede oder Vorteile von Bay-Lasso gegenüber...
Beim Erstellen eines Regressionsmodells in R ( lm) erhalte ich häufig diese Meldung "there are aliased coefficients in the model" Was genau bedeutet das? Auch aus diesem Grund predict()gibt auch eine Warnung. Obwohl dies nur eine Warnung ist, möchte ich wissen, wie wir Alias-Koeffizienten erkennen...
Ich verwende derzeit Twitter's AnomalyDetection in R: https://github.com/twitter/AnomalyDetection . Dieser Algorithmus ermöglicht die Erkennung von Zeitreihenanomalien für Daten mit Saisonalität. Frage: Gibt es ähnliche Algorithmen (die Kontrolle der Saisonalität spielt keine Rolle)? Ich versuche,...
Ich versuche eine Zeitreihenanalyse durchzuführen und bin neu in diesem Bereich. Ich habe eine tägliche Zählung eines Ereignisses von 2006-2009 und möchte ein Zeitreihenmodell dazu passen. Hier sind die Fortschritte, die ich gemacht habe: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25)...
Ich habe 17 Jahre (1995 bis 2011) Sterbeurkunde-Daten in Bezug auf Selbstmord-Todesfälle für einen Staat in den USA. Es gibt viele Mythen über Selbstmorde und die Monate / Jahreszeiten. Nachdem ich überprüft habe, bekomme ich kein klares Gefühl für die angewandten Methoden oder das Vertrauen in die...
Wie wir alle wissen, gibt es zwei Methoden, um das logistische Regressionsmodell zu bewerten, und sie testen sehr unterschiedliche Dinge Vorhersagekraft: Erhalten Sie eine Statistik, die misst, wie gut Sie die abhängige Variable basierend auf den unabhängigen Variablen vorhersagen können. Die...
\newcommand{\P}{\mathbb{P}}Wir haben einen zufälligen Prozess, der in einem festgelegten Zeitraum mehrmals auftreten kann oder auch nicht . Wir haben einen Datenfeed von einem bereits existierenden Modell dieses Prozesses, der die Wahrscheinlichkeit für eine Anzahl von Ereignissen in der Periode...
Ich habe über den Adam-Optimierer für Deep Learning gelesen und bin in dem neuen Buch Deep Learning von Bengio, Goodfellow und Courville auf folgenden Satz gestoßen: Adam wird allgemein als ziemlich robust gegenüber der Auswahl von Hyperparametern angesehen, obwohl die Lernrate manchmal von der...