Ich arbeite derzeit an einem Problem, bei dem ich einen Markov-Ketten-Monte-Carlo- Algorithmus (MCMC) für ein Zustandsraummodell entwickeln muss. Um das Problem lösen zu können, wurde mir die folgende Wahrscheinlichkeit von : p ( ) = 2I ( > 0) / (1+ ). ist die Standardabweichung von .τ τ τ 2 τ...
Ich schreibe einen kurzen theoretischen Aufsatz für einen Bayesian Statistics-Kurs (in einem Economics M.Sc.) über nicht-informative Prioritäten und versuche zu verstehen, welche Schritte zur Entwicklung dieser Theorie erforderlich sind. Mittlerweile besteht meine Zeitleiste aus drei...
Sowohl die Kreuzentropie als auch die KL-Divergenz sind Werkzeuge zur Messung des Abstands zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Was ist der Unterschied? K L ( P | Q ) = ∑ x P ( x ) log P ( x )H.( P., Q ) = - ∑xP.( x ) logQ ( x )H(P,Q)=−∑xP(x)logQ(x) H(P,Q) = -\sum_x P(x)\log Q(x) Darüber...
Ich habe vor kurzem angefangen, für eine Tuberkulose-Klinik zu arbeiten. Wir treffen uns regelmäßig, um die Anzahl der TB-Fälle, die wir derzeit behandeln, die Anzahl der durchgeführten Tests usw. zu besprechen. Ich möchte mit der Modellierung dieser Zählungen beginnen, um nicht nur zu erraten, ob...
Ich suche nach einer Alternative zu Klassifikationsbäumen, die eine bessere Vorhersagekraft bietet. Die Daten, mit denen ich mich befasse, haben Faktoren sowohl für die erklärenden als auch für die erklärenden Variablen. Ich erinnere mich, dass ich in diesem Zusammenhang auf zufällige Wälder und...
Hat jemand ein gutes Beispiel für die Vorhersage / Glättung von Zeitreihen mit Kalman-Filter in
Mit welchen Methoden kann ich auf eine Verteilung schließen, wenn ich nur drei Perzentile kenne? Ich weiß zum Beispiel, dass in einem bestimmten Datensatz das fünfte Perzentil 8.135, das 50. Perzentil 11.259 und das 95. Perzentil 23.611 ist. Ich möchte in der Lage sein, von jeder anderen Zahl zu...
Ich habe Daten mit vielen korrelierten Features und möchte zunächst die Features mit einer reibungslosen Basisfunktion reduzieren, bevor ein LDA ausgeführt wird. Ich versuche, natürliche kubische Splines im splinesPaket mit der nsFunktion zu verwenden. Wie ordne ich die Knoten zu? Hier ist der...
Bei der Zeitreihenrecherche in R stellte ich fest, dass arima nur die Koeffizientenwerte und ihre Standardfehler des angepassten Modells angegeben werden. Ich möchte aber auch den p-Wert der Koeffizienten erhalten. Ich habe keine Funktion gefunden, die die Bedeutung von coef liefert. Ich möchte...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage, damit sie zum Thema passt für Kreuz Validated. Geschlossen im vergangenen Jahr . Ich bin auf der Suche nach Informationen darüber, wie andere...
Ich habe eine Matrix mit zwei Spalten, die viele Preise haben (750). Im Bild unten habe ich die Residuen der folgenden linearen Regression aufgetragen: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Betrachtet man das Bild, scheint dies eine sehr starke Autokorrelation der Residuen zu sein. Wie kann ich jedoch...
Was ist der semantische Unterschied zwischen Mean Squared Error (MSE) und Mean Squared Prediction Error
Gibt es eine R-Random-Forest-Implementierung, die mit sehr spärlichen Daten gut funktioniert? Ich habe Tausende oder Millionen von booleschen Eingabevariablen, aber nur Hunderte oder so werden für ein bestimmtes Beispiel WAHR sein. Ich bin relativ neu in R und habe festgestellt, dass es ein...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich muss die kumulative Verteilungsfunktion einer Datenprobe berechnen. Gibt es in R etwas...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich habe dieses Diagramm in der Beilage eines kürzlich erschienenen...
Ich habe die prcomp()Funktion verwendet, um eine PCA (Principal Component Analysis) in R durchzuführen. Es gibt jedoch einen Fehler in dieser Funktion, sodass der na.actionParameter nicht funktioniert. Ich bat um Hilfe beim Stackoverflow . dort boten zwei benutzer zwei verschiedene möglichkeiten,...
Ich wollte eine Frage stellen, die von einer hervorragenden Antwort auf die Frage nach der Intuition für die Beta-Distribution inspiriert war . Ich wollte die Ableitung für die vorherige Verteilung für den Schlagdurchschnitt besser verstehen. Es sieht so aus, als würde David die Parameter aus dem...
Anfängerfragen: Ich möchte testen, ob zwei diskrete Datensätze von derselben Verteilung stammen. Ein Kolmogorov-Smirnov-Test wurde mir vorgeschlagen. Conover ( Praktische nichtparametrische Statistik , 3d) scheint zu sagen, dass der Kolmogorov-Smirnov-Test für diesen Zweck verwendet werden kann,...
Ich frage mich, ob es Methoden zur Berechnung der Stichprobengröße in gemischten Modellen gibt. Ich benutze lmerin R, um die Modelle anzupassen (ich habe zufällige Steigungen und
Wenn ich nach google "fisher" "fiducial" Ich bekomme sicher eine Menge Treffer, aber alle, denen ich gefolgt bin, sind absolut unverständlich. All diese Hits scheinen eines gemeinsam zu haben: Sie sind alle für eingefleischte Statistiker geschrieben, die gründlich in Theorie, Praxis, Geschichte...