Ich habe in der Literatur zwei Definitionen für die Autokorrelationszeit einer schwach stationären Zeitreihe gefunden: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty...
Ich nahm letzte Woche an einer Sitzung der Gesellschaft für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie teil, bei der ich einen Vortrag von Uri Simonsohn mit der Prämisse sah, dass die Verwendung einer A-priori-Potenzanalyse zur Bestimmung der Stichprobengröße im Wesentlichen nutzlos war, da die...
Ich verstehe, wir sollten ARIMA zur Modellierung einer instationären Zeitreihe verwenden. Nach allem, was ich lese, sollte ARMA nur für stationäre Zeitreihen verwendet werden. Ich versuche zu verstehen, was in der Praxis passiert, wenn ein Modell falsch klassifiziert wird und d = 0für eine...
Ich habe eine Frage zur Semantik, zu der ich die Meinungen anderer Statistiker haben möchte. Wir wissen, dass Modelle wie Logistik, Poisson usw. unter den Schirm verallgemeinerter linearer Modelle fallen. Das Modell enthält nichtlineare Funktionen der Parameter, die wiederum unter Verwendung des...
Ich versuche die folgende Frage zu lösen: Spieler A hat 17 von 25 Spielen gewonnen, während Spieler B 8 von 20 Spielen gewonnen hat. Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Verhältnissen? Das, was in R zu tun ist, ist das Folgende: >
Diese Frage wurde schon einmal hier und hier gestellt, aber ich glaube nicht, dass die Antworten die Frage direkt ansprechen. Haben unzureichende Studien die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmen erhöht? Einige Nachrichtenartikel machen diese Behauptung. Zum Beispiel : Geringe statistische...
Ich habe eine Weile versucht, die Idee der konjugierten Prioritäten in der Bayes'schen Statistik zu verstehen, aber ich verstehe es einfach nicht. Kann jemand die Idee auf einfachste Weise erklären, vielleicht am Beispiel des "Gaußschen
Ich habe diese Übersicht der lm / lmer R-Formeln von @conjugateprior durchgesehen und bin durch den folgenden Eintrag verwirrt: Angenommen, A ist zufällig, aber B ist fest und B ist in A verschachtelt. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Im Folgenden wird eine analoge Mischmodellformel lmer(Y ~ B...
Nach langem Durchforsten von Cross Validated fühle ich mich immer noch nicht näher daran, die KL-Divergenz außerhalb des Bereichs der Informationstheorie zu verstehen. Es ist ziemlich seltsam, wenn jemand mit einem mathematischen Hintergrund die Erklärung der Informationstheorie viel leichter...
Ich versuche, Bestärkungslernen zu lernen und dieses Thema ist für mich wirklich verwirrend. Ich habe eine Einführung in die Statistik genommen, konnte dieses Thema aber nicht intuitiv
Ich versuche, ein Gefühl für die relativen Vor- und Nachteile sowie für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche dieser beiden MCMC-Schemata zu bekommen. Wann würden Sie welche und warum verwenden? Wann könnte einer scheitern, der andere nicht (z. B. wo ist HMC anwendbar, SMC jedoch nicht und...
Chemische Analysen von Umweltproben werden im Folgenden häufig an Meldegrenzen oder verschiedenen Nachweis- / Bestimmungsgrenzen zensiert. Letztere können variieren, normalerweise proportional zu den Werten anderer Variablen. Beispielsweise muss möglicherweise eine Probe mit einer hohen...
Ich bin nicht sicher, ob das Thema in das CrossValidated-Interesse eintritt. Du wirst es mir sagen. Ich muss einen Graphen studieren (aus der Graphentheorie ) dh. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Punkten, die verbunden sind. Ich habe eine Tabelle mit allen Punkten und den Punkten, von denen...
Sie können den Zehnkampf-Datensatz {FactoMineR} verwenden, um dies zu reproduzieren. Die Frage ist, warum sich die berechneten Eigenwerte von denen der Kovarianzmatrix unterscheiden. Hier sind die Eigenwerte mit princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <-
Angenommen, ich habe für jedes Thema an jedem Standort eine Messung. Für die Berechnung von ICC-Werten (Intraclass Correlation) sind zwei Variablen (Subject und Site) von Interesse. Normalerweise würde ich die Funktion lmeraus dem R-Paket verwenden lme4und ausführen lmer(measurement ~ 1 + (1 |...
Ich habe eine Zeitreihe, die doppelte saisonale Komponenten enthält, und ich möchte die Reihe in die folgenden Zeitreihenkomponenten aufteilen (Trend, saisonale Komponente 1, saisonale Komponente 2 und unregelmäßige Komponente). Soweit mir bekannt ist, erlaubt die STL-Prozedur zum Zerlegen einer...
Wie werden bei einer Ausgabe von optim mit einer Hessischen Matrix die Parameter-Konfidenzintervalle mithilfe der Hessischen Matrix berechnet? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Ich interessiere mich hauptsächlich für den Kontext der Maximum-Likelihood-Analyse, bin aber gespannt,...
Nehmen wir zum Beispiel folgende Daten an: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Sie möchten einen einfachen Weg finden, um dieses (und mehrere andere Datasets) an eine Pareto-Distribution anzupassen. Idealerweise würde es die passenden theoretischen Werte...
Ich habe versucht, Zeitreihendaten (ohne Replikate) mithilfe eines Regressionsmodells anzupassen. Die Daten sehen folgendermaßen aus: > xx.2 value time treat 1 8.788269 1 0 2 7.964719 6 0 3 8.204051 12 0 4 9.041368 24 0 5 8.181555 48 0 6 8.041419 96 0 7 7.992336 144 0 8 7.948658 1 1 9 8.090211 6...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Gibt es in R eine einfache Möglichkeit, eine lineare Regression über...