Ich weiß, dass es sich bei regelmäßigen Problemen um den Maximum Likelihood Estimator (MLE) handeln muss, wenn wir einen besten regelmäßigen unverzerrten Schätzer haben. Aber im Allgemeinen, wenn wir eine unvoreingenommene MLE haben, wäre es auch der beste unvoreingenommene Schätzer (oder sollte...
Ich möchte eine Variable auf x , x 2 , … , x 5 zurückführen . Sollte ich dazu rohe oder orthogonale Polynome verwenden? Ich habe mir Fragen auf der Website angesehen, die sich mit diesen beschäftigen, aber ich verstehe nicht wirklich, was der Unterschied zwischen der Verwendung ist....
Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren...
Ich habe Log-Normalverteilungen als frühere Verteilungen für Skalenparameter verwendet (für Normalverteilungen, t-Verteilungen usw.), wenn ich eine ungefähre Vorstellung davon habe, wie die Skala aussehen soll, mich aber irren möchte, wenn ich sage, dass ich es nicht weiß viel darüber. Ich benutze...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Könnte jemand einige Hinweise zur Verwendung des weightsArguments in...
Hintergrund Eine der am häufigsten verwendeten Schwachstellen vor der Varianz ist das inverse Gamma mit den Parametern (Gelman 2006) .α = 0,001 , β= 0,001α=0.001,β=0.001\alpha =0.001, \beta=0.001 Diese Verteilung hat jedoch einen 90% von ungefähr .[ 3 × 1019, ∞
Diese Frage wurde von Stack Overflow migriert, da sie bei Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 8 Jahren migriert . Ich habe 2 Variablen, beide aus der Klasse "numerisch": > head(y) [1] 0.4651804 0.6185849 0.3766175 0.5489810 0.3695258 0.4002567 > head(x) [1] 59.32820 68.46436...
Ich möchte ein binäres logistisches Regressionsmodell im Kontext von Streaming-Daten (mehrdimensionale Zeitreihen) verwenden, um den Wert der abhängigen Variablen der Daten (dh der Zeile), die gerade angekommen sind, unter Berücksichtigung der bisherigen Beobachtungen vorherzusagen. Soweit mir...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich habe ein lineares Modell in R: erstellt mod = lm(train_y ~
Ich rüste eine tägliche Zeitreihe mit einem ARIMA-Modell aus. Die Daten werden täglich vom 01.02.2010 bis zum 30.07.2011 erhoben und beziehen sich auf den Zeitungsverkauf. Da ein wöchentliches Verkaufsmuster festgestellt werden kann (die tägliche durchschnittliche Anzahl der verkauften Exemplare...
Ich muss die inverse Matrix berechnen und habe die solveFunktion verwendet. Während es bei kleinen Matrizen gut funktioniert solve, ist es bei großen Matrizen tendenziell sehr langsam. Ich habe mich gefragt, ob es eine andere Funktion oder Kombination von Funktionen gibt (über SVD, QR, LU oder...
Was bedeutet es zu sagen, dass "die Varianz ein verzerrter Schätzer ist"? Was bedeutet es, eine voreingenommene Schätzung durch eine einfache Formel in eine unvoreingenommene Schätzung umzuwandeln? Was genau macht diese Konvertierung? Was ist der praktische Nutzen dieser Konvertierung?...
Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, einen sehr starken Korrelationskoeffizienten (z. B. 0,9 oder höher) mit einem hohen p-Wert (z. B. 0,25 oder höher) zu haben. Hier ist ein Beispiel für einen niedrigen Korrelationskoeffizienten mit einem hohen p-Wert: set.seed(10) y <- rnorm(100) x <-...
Ich werde Wikipedia erklären lassen, wie NPS berechnet wird: Der Net Promoter Score wird erhalten, indem Kunden auf einer Bewertungsskala von 0 bis 10 eine einzelne Frage gestellt werden, wobei 10 "äußerst wahrscheinlich" und 0 "überhaupt nicht wahrscheinlich" ist: "Wie wahrscheinlich ist es, dass...
Ich hatte immer den Eindruck, dass die Regression nur eine allgemeinere Form der ANOVA ist und die Ergebnisse identisch wären. In letzter Zeit habe ich jedoch sowohl eine Regression als auch eine ANOVA mit denselben Daten durchgeführt, und die Ergebnisse unterscheiden sich erheblich. Das heißt, im...
Angenommen, Sie analysieren einen riesigen Datensatz mit Milliarden von Beobachtungen pro Tag, wobei jede Beobachtung einige Tausend spärliche und möglicherweise redundante numerische und kategoriale Variablen enthält. Angenommen, es gibt ein Regressionsproblem, ein Problem der unausgeglichenen...
Ich finde es oft so, dass ich mit caretR mehrere verschiedene Vorhersagemodelle trainiere. Ich trainiere sie alle auf den gleichen Kreuzvalidierungsfalten mit caret::: createFoldsund wähle dann das beste Modell basierend auf kreuzvalidierten Fehlern. Die Medianvorhersage mehrerer Modelle...
Ich habe kürzlich begonnen, Regressionsmischmodelle im Bayes'schen Rahmen unter Verwendung eines MCMC-Algorithmus (Funktion MCMCglmm in R) anzupassen. Ich glaube, ich habe verstanden, wie man die Konvergenz des Schätzprozesses diagnostiziert (Kurve, Geweke-Plot, Autokorrelation, posteriore...
Es ist unwahrscheinlich, dass diese Frage zukünftigen Besuchern hilft. Es ist nur für ein kleines geografisches Gebiet, einen bestimmten Zeitpunkt oder eine außergewöhnlich enge Situation relevant, die für das weltweite Publikum des Internets im Allgemeinen nicht anwendbar ist. Weitere...
Ich mache einige Nachforschungen, stecke aber in der Analysephase fest (hätte meinen Statistikvorträgen mehr Aufmerksamkeit schenken sollen). Ich habe zwei gleichzeitige Signale gesammelt: die integrierte Durchflussrate für das Volumen und die Änderung der Brustausdehnung. Ich möchte die Signale...