Wie funktioniert die Inversionsmethode? Sagen , ich habe eine Stichprobe X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n mit der Dichte f(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;θ)=1θx(1-θ)θf(x;\theta)={1\over \theta} x^{(1-\theta)\over \theta} über 0 < x <
In der klassischen Statistik gibt es die Definition, dass eine Statistik TTT eines Datensatzes y1, … , Yny1,…,yny_1, \ldots, y_n für einen Parameter θθ\theta als vollständig definiert ist. Es ist unmöglich, daraus nichttrivial einen unverzerrten Schätzer von 000 zu bilden . Das heißt, hat die...
Zum Beispiel ist Rdie MASS::mvrnorm()Funktion in nützlich, um Daten zu generieren, um verschiedene Dinge in der Statistik zu demonstrieren. Ein obligatorisches SigmaArgument ist eine symmetrische Matrix, die die Kovarianzmatrix der Variablen angibt. Wie würde ich eine symmetrische Matrix mit...
Mit dem folgenden Datensatz wollte ich sehen, ob sich die Reaktion (Wirkung) in Bezug auf Standorte, Jahreszeit, Dauer und deren Wechselwirkungen ändert. In einigen Online-Foren zu Statistiken wurde empfohlen, mit Modellen mit linearen gemischten Effekten fortzufahren. Das Problem besteht jedoch...
Nehmen wir an, ich habe ein Modell, das mir projizierte Werte liefert. Ich berechne den RMSE dieser Werte. Und dann die Standardabweichung der Istwerte. Ist es sinnvoll, diese beiden Werte (Varianzen) zu vergleichen? Was ich denke ist, wenn RMSE und Standardabweichung ähnlich / gleich sind, dann...
Ich habe mich gefragt, ob es nach einem linearen Transformationsansatz möglich sein könnte, korrelierte binomische Zufallsvariablen zu generieren. Unten habe ich etwas Einfaches in R ausprobiert und es ergibt eine gewisse Korrelation. Aber ich habe mich gefragt, ob es einen prinzipiellen Weg gibt,...
Diese Frage hat hier bereits Antworten : Wie kann eine Änderung der Kostenfunktion positiv sein? (1 Antwort) Was soll ich tun, wenn mein neuronales Netzwerk nicht lernt? (5 Antworten) Geschlossen im letzten Monat . Ich trainiere ein Modell (Recurrent Neural Network), um 4 Arten von Sequenzen zu...
Es wurde von Angrist und Pischke vorgeschlagen, dass robuste (dh robust gegenüber Heteroskedastizität oder ungleichen Varianzen) Standardfehler als selbstverständlich gemeldet werden, anstatt sie zu testen. Zwei Fragen: Welche Auswirkungen hat dies auf die Standardfehler bei Homoskedastizität? Tut...
Ich bin kein Experte für zufällige Gesamtstrukturen, aber ich verstehe klar, dass das Hauptproblem bei zufälligen Gesamtstrukturen die (zufällige) Baumgenerierung ist. Können Sie mir erklären, wie die Bäume entstehen? (dh was ist die verwendete Verteilung für die Baumerzeugung?) Danke im Voraus !...
Was ist die bevorzugte Methode für die Durchführung von Post-Hocs innerhalb von Probandentests? Ich habe veröffentlichte Arbeiten gesehen, in denen Tukeys HSD eingesetzt wird, aber eine Überprüfung von Keppel und Maxwell & Delaney legt nahe, dass die wahrscheinliche Verletzung der Sphärizität...
Präzision ist definiert als: p = true positives / (true positives + false positives) Ist es richtig, dass sich die Genauigkeit 1 nähert true positivesund false positivessich 0 nähert? Gleiche Frage zum Rückruf: r = true positives / (true positives + false negatives) Ich führe derzeit einen...
Ich führte ein multinomiales Logit-Modell in JMP durch und erhielt Ergebnisse, die den AIC sowie Chi-Quadrat-p-Werte für jede Parameterschätzung enthielten. Das Modell hat ein kategoriales Ergebnis und 7 kategoriale erklärende Varianten. Ich passe dann an, was ich dachte, würde dasselbe Modell in...
Wir verwenden manchmal Spektraldichtediagramme, um die Periodizität in Zeitreihen zu analysieren. Normalerweise analysieren wir den Plot durch visuelle Inspektion und versuchen dann, eine Schlussfolgerung über die Periodizität zu ziehen. Aber haben die Statistiker einen Test entwickelt, um zu...
Ich habe mir die Modellierung gemischter Effekte mit dem lme4-Paket in R angesehen. Ich verwende hauptsächlich den lmerBefehl, also stelle ich meine Frage durch Code, der diese Syntax verwendet. Ich nehme an, eine allgemeine einfache Frage könnte sein, ob es in Ordnung ist, zwei Modelle zu...
Ich benutze die Bibliothek caretin R, um verschiedene Modellierungsverfahren zu testen. Das trainControlObjekt erlaubt es, eine Neuabtastungsmethode anzugeben. Die Verfahren werden in der beschriebenen Dokumentation Abschnitt 2.3 und beinhalten: boot, boot632, cv, LOOCV, LGOCV, repeatedcvund oob....
Ich bin ein bisschen neu in Datamining / Maschinelles Lernen / etc. und haben über ein paar Möglichkeiten gelesen, mehrere Modelle und Läufe desselben Modells zu kombinieren, um Vorhersagen zu verbessern. Mein Eindruck beim Lesen einiger Artikel (die oft interessant und großartig in Bezug auf...
Die qqnorm()R-Funktion erzeugt einen normalen QQ-Plot und qqline()fügt eine Linie hinzu, die durch das erste und dritte Quartil verläuft. Was ist der Ursprung dieser Linie? Ist es hilfreich, die Normalität zu überprüfen? Dies ist keine klassische Linie (die Diagonale möglicherweise nach linearer...
Wir wissen, dass ein gepaarter t- Test nur ein Sonderfall von Einweg-ANOVA mit wiederholten Messungen (oder innerhalb des Subjekts) sowie eines linearen Mischeffektmodells ist, das mit der Funktion lme () des nlme-Pakets in R demonstriert werden kann Wie nachfolgend dargestellt. #response data from...
Ich möchte verstehen, wie man Vorhersageintervalle für logistische Regressionsschätzungen erzeugt. Mir wurde geraten, die Verfahren in Colletts Modeling Binary Data , 2nd Ed S.98-99, zu befolgen. Nachdem predict.glmich dieses Verfahren implementiert und mit Rs verglichen habe, denke ich, dass...
Ok, ich habe eine logistische Regression und habe die predict()Funktion verwendet, um eine Wahrscheinlichkeitskurve basierend auf meinen Schätzungen zu entwickeln. ## LOGIT MODEL: library(car) mod1 = glm(factor(won) ~ as.numeric(bid), data=mydat, family=binomial(link="logit")) ## PROBABILITY...