In einer Situation, in der man aus einer Verteilung mit der Dichte , frage ich mich, ob es einen unverzerrten Schätzer (basierend auf den ) für die Hellinger-Distanz zu einer anderen Verteilung mit der Dichte , nämlich X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_nX i f 0 H ( f , f 0 ) = { 1 - ∫ X...
Ich habe 10 Jahre tägliche Rückgabedaten für 28 verschiedene Währungen. Ich möchte die erste Hauptkomponente extrahieren, aber anstatt PCA für die gesamten 10 Jahre zu betreiben, möchte ich ein 2-Jahres-Zeitfenster einhalten, da sich das Verhalten der Währungen verändert und ich dies reflektieren...
Wenn Sie eine Matrix mit n Zeilen und m Spalten haben, können Sie SVD oder andere Methoden verwenden, um eine niedrigrangige Approximation der angegebenen Matrix zu berechnen . Die Annäherung mit niedrigem Rang wird jedoch immer noch n Zeilen und m Spalten haben. Wie können Näherungen mit niedrigem...
Angenommen,X,YX,YX,Y sind kontinuierliche Zufallsvariablen mit endlichen Sekundenmomenten. Die Populationsversion von Spearmans Rangkorrelationskoeffizientkann als der Pearson-Produkt-Moment-Koeffizient ρ der Wahrscheinlichkeitsintegraltransformationenund, wobeidie cdf vonund,
Ich verwende R und habe meine Daten mit GLM mit Binomial Link analysiert. Ich möchte wissen, was die Bedeutung des Abschnitts in der Ausgabetabelle ist. Der Achsenabschnitt für eines meiner Modelle unterscheidet sich erheblich, die Variable jedoch nicht. Was bedeutet das? Was ist der Schnittpunkt?...
Wikipedia und die Vignette des R-Sandwich-Pakets geben gute Informationen über die Annahmen, die OLS-Koeffizienten-Standardfehler stützen, und den mathematischen Hintergrund der Sandwich-Schätzer. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie das Problem der heteroskedastischen Residuen angegangen wird,...
Kann jemand beweist die folgende Verbindung zwischen Fisher Informationen Metrik und der relativen Entropie (oder KL Divergenz) in eine rein mathematischen rigorosen Art und Weise? D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(∥da∥3)D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(‖da‖3)D( p(\cdot , a+da) \parallel...
Ich möchte den EM-Algorithmus manuell implementieren und ihn dann mit den Ergebnissen des normalmixEMof- mixtoolsPakets vergleichen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn beide zu den gleichen Ergebnissen führen würden. Die Hauptreferenz ist Geoffrey McLachlan (2000), Finite Mixture Models . Ich...
Kann das R- caretPaket sowohl für das Modell alphaals auch lambdafür das glmnetModell eine Kreuzvalidierung durchführen? Diesen Code ausführen, eGrid <- expand.grid(.alpha = (1:10) * 0.1, .lambda = (1:10) * 0.1) Control <- trainControl(method = "repeatedcv",repeats = 3,verboseIter...
Wie kann ich aus einer Mischungsverteilung und insbesondere einer Mischung von Normalverteilungen in probieren R? Zum Beispiel, wenn ich probieren wollte aus: 0,3× N( 0 , 1 )+0,5× N( 10 , 1 )+0,2× N( 3 , .1 )0.3×N(0,1)+0.5×N(10,1)+0.2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; +
Ich lerne R und experimentiere mit der Varianzanalyse. Ich habe beide ausgeführt kruskal.test(depVar ~ indepVar, data=df) und anova(lm(depVar ~ indepVar, data=dF)) Gibt es einen praktischen Unterschied zwischen diesen beiden Tests? Nach meinem Verständnis bewerten beide die Nullhypothese, dass die...
Hallo, ich versuche, das nicht-parametrische Äquivalent einer Zwei-Wege-ANOVA (3x4-Design) zu finden, die Wechselwirkungen einschließen kann. Aus meiner Lektüre in Zar 1984 "Biostatistische Analyse" geht hervor, dass dies mit einer in Scheirer, Ray und Hare (1976) beschriebenen Methode möglich ist....
Für dieses univariate lineare Regressionsmodell gegebenem Datensatz lauten die Koeffizientenschätzungen Hier ist meine Frage nach dem Buch und Wikipedia , der Standardfehler von ist Wie und warum? D = { ( x 1 , y 1 ) , . . . , ( X n , y n ) } β 1 = Σ i x i y i - n ˉ x ˉ
Betrachten Sie rechtszensierte Beobachtungen mit Ereignissen zu den Zeitpunkten . Die Anzahl der anfälligen Personen zum Zeitpunkt ist und die Anzahl der Ereignisse zum Zeitpunkt ist .i n i i d it1, t2, …t1,t2,…t_1, t_2, \dotsichiinichnin_iichiidichdid_i Der Kaplan-Meier- oder Produktschätzer...
Es fällt mir schwer, die Ableitung des erwarteten Vorhersagefehlers nach unten (ESL) zu verstehen, insbesondere die Ableitung von 2.11 und 2.12 (Konditionierung, der Schritt zum punktweisen Minimum). Alle Hinweise oder Links sehr geschätzt. Unten melde ich den Auszug aus ESL pg. 18. Die ersten...
Ich habe einen Datensatz, der aus 5 Merkmalen besteht: A, B, C, D, E. Sie sind alle numerische Werte. Anstatt ein dichtebasiertes Clustering durchzuführen, möchte ich die Daten auf eine entscheidungsbaumartige Weise gruppieren. Der Ansatz, den ich meine, ist ungefähr so: Der Algorithmus kann die...
Ein lineares Regressionsmodell, das mit der R-Funktion lm erhalten wird, möchte wissen, ob es mit dem Befehl Mean Squared Error erhalten werden kann. Ich hatte die folgende Ausgabe eines Beispiels > lm <- lm(MuscleMAss~Age,data) > sm<-summary(lm) > sm Call: lm(formula = MuscleMAss ~...
In R, wenn ich ein (verallgemeinerte) lineares Modell habe ( lm, glm, gls, glmm, ...), wie kann ich testen , um die Koeffizienten (Regressions slope) gegen einen anderen Wert als 0 & le ; In der Zusammenfassung des Modells werden die t-Testergebnisse des Koeffizienten automatisch gemeldet,...
Ich bin daran interessiert, die Delta-Methode zur Approximation der Standardfehler der durchschnittlichen Randeffekte eines Regressionsmodells, das einen Interaktionsterm enthält, besser zu verstehen. Ich habe verwandte Fragen unter Delta-Methode betrachtet, aber keine hat genau das geliefert,...
Während diese beiden allgegenwärtigen Begriffe oft synonym verwendet werden, scheint es manchmal einen Unterschied zu geben. Gibt es tatsächlich einen Unterschied, oder sind sie auch