Unter der Annahme, dass es sinnvoll ist, die Normalitätsannahme für Anova zu testen (siehe 1 und 2 ) Wie kann es in R getestet werden? Ich würde erwarten, etwas zu tun wie: ## From Venables and Ripley (2002) p.165. utils::data(npk, package="MASS") npk.aovE <- aov(yield ~ N*P*K + Error(block),...
Ich suche, wie ich Studenten im ersten Jahr (visuell) die einfache lineare Korrelation erklären kann. Die klassische Art der Visualisierung wäre, ein Y ~ X-Streudiagramm mit einer geraden Regressionslinie zu erstellen. Vor kurzem kam mir die Idee, diese Art von Grafik zu erweitern, indem ich dem...
Jeder, der Baseball folgt, hat wahrscheinlich von der aus dem Nichts stammenden MVP-Leistung von Jose Bautista aus Toronto gehört. In den letzten vier Jahren erzielte er ungefähr 15 Homeruns pro Saison. Letztes Jahr erreichte er 54, eine Zahl, die von nur 12 Spielern in der Baseballgeschichte...
Angenommen, ich habe Daten: x1 <- rnorm(100,2,10) x2 <- rnorm(100,2,10) y <- x1+x2+x1*x2+rnorm(100,1,2) dat <- data.frame(y=y,x1=x1,x2=x2) res <- lm(y~x1*x2,data=dat) summary(res) Ich möchte die kontinuierliche durch kontinuierliche Interaktion so darstellen, dass x1 auf der...
predictFolgendes möchte ich tun, aber es scheint keine Methode für den mlogit zu geben. Irgendwelche Ideen? library(mlogit) data("Fishing", package = "mlogit") Fish <- mlogit.data(Fishing, varying = c(2:9), shape = "wide", choice = "mode") Fish_fit<-Fish[-1,] Fish_test<-Fish[1,] m <-...
Ich habe ein Modell mit mehreren unabhängigen Variablen, von denen eine die Verzögerung der abhängigen Variablen ist, mithilfe des Dynlm-Pakets angepasst. Angenommen, ich habe 1-Schritt-Voraus-Prognosen für meine unabhängigen Variablen. Wie erhalte ich 1-Schritt-Voraus-Prognosen für meine...
Ich habe die ARIMA-Modelle an die ursprüngliche Zeitreihe angepasst, und das beste Modell ist ARIMA (1,1,0). Jetzt möchte ich die Serie von diesem Modell simulieren. Ich habe das einfache AR (1) -Modell geschrieben, konnte aber nicht verstehen, wie der Unterschied innerhalb des ARI-Modells (1,1,0)...
Nachdem ich bisher hauptsächlich mit Querschnittsdaten gearbeitet habe und erst kürzlich beim Durchsuchen gestolpert bin und durch eine Reihe einführender Zeitreihenliteratur gestolpert bin, frage ich mich, welche Rolle erklärende Variablen bei der Zeitreihenanalyse spielen. Ich möchte einen...
Gesperrt . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber historische Bedeutung hat. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich muss ein Boxplot ohne Achsen erstellen und es dem aktuellen Plot
In R, wenn ich schreibe lm(a ~ b + c + b*c) Wäre dies immer noch eine lineare Regression? Wie mache ich andere Arten der Regression in R? Ich würde mich über eine Empfehlung für Lehrbücher oder Tutorials
Ich habe die folgende Frage für einen Kurs, an dem ich arbeite: Führen Sie eine Monte-Carlo-Studie durch, um die Abdeckungswahrscheinlichkeiten des normalen Standard-Bootstrap-Konfidenzintervalls und des grundlegenden Bootstrap-Konfidenzintervalls abzuschätzen. Stichprobe aus einer normalen...
Was bedeutet es für eine Studie, überlastet zu sein? Mein Eindruck ist, dass Ihre Stichproben so groß sind, dass Sie winzige Effektgrößen erkennen können. Diese Effektgrößen sind möglicherweise so klein, dass sie eher auf geringfügige Verzerrungen im Stichprobenprozess zurückzuführen sind als auf...
Meine Versuche: Ich konnte keine Konfidenzintervalle erreichen interaction.plot() und andererseits würde plotmeans()aus dem Paket 'gplot' nicht zwei Diagramme angezeigt. Außerdem konnte ich keine zwei plotmeans()Diagramme übereinander platzieren, da die Achsen standardmäßig unterschiedlich...
Das "Linear Ballistic Accumulator" -Modell (LBA) ist ein ziemlich erfolgreiches Modell für menschliches Verhalten bei beschleunigten einfachen Entscheidungsaufgaben. Donkin et al (2009, PDF ) zur Verfügung stellt Code, erlaubt es, die Parameter des Modells gegeben menschliche Verhaltensdaten zu...
Ich habe eine breite Palette von Tests für meine Abschlussarbeiten verwendet, von parametrischen ANOVAs und t-Tests über nichtparametrische Kruskal-Wallis-Tests und Mann-Whitneys bis hin zu rangtransformierten 2-Wege-ANOVAs und GzLMs mit binären. Poisson und proportionale Daten. Jetzt muss ich...
Weiß jemand, wie die Formel für Cooks Distanz lautet? Die ursprüngliche Cook-Distanzformel verwendet studentisierte Residuen, aber warum verwendet R std. Pearson-Residuen bei der Berechnung des Entfernungsdiagramms des Cook für ein GLM. Ich weiß, dass studentisierte Residuen nicht für GLMs...
Ich arbeite mit einigen großen Datenmengen unter Verwendung des gbm-Pakets in R. Sowohl meine Prädiktormatrix als auch mein Antwortvektor sind ziemlich spärlich (dh die meisten Einträge sind Null). Ich hatte gehofft, Entscheidungsbäume mit einem Algorithmus zu erstellen, der diese Spärlichkeit...
Gibt es eine Möglichkeit, nach Erstellung eines komplexen Klassifizierungsbaums mit rpart (in R) die für jede Klasse erstellten Entscheidungsregeln zu organisieren? Anstatt also einen riesigen Baum zu bekommen, bekommen wir eine Reihe von Regeln für jede der Klassen? (Wenn das so ist, wie?) Hier...
Um die richtigen statistischen Tools auszuwählen, muss ich zunächst feststellen, ob mein Datensatz diskret oder kontinuierlich ist. Könnte es Ihnen etwas ausmachen, mir beizubringen, wie ich testen kann, ob die Daten diskret oder kontinuierlich mit R
Als Statistik- und R-Neuling hatte ich große Schwierigkeiten, qqplots mit einem Seitenverhältnis von 1: 1 zu erstellen. ggplot2 scheint weitaus mehr Kontrolle über das Plotten zu bieten als die Standard-R-Plot-Pakete, aber ich kann nicht sehen, wie ein qqplot in ggplot2 durchgeführt wird, um zwei...