Ich muss eine verallgemeinerte Gaußsche Verteilung an eine 7-dim-Punktwolke anpassen, die eine beträchtliche Anzahl von Ausreißern mit hoher Hebelwirkung enthält. Kennen Sie ein gutes R-Paket für diesen
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 7 Jahren . Ich möchte eine Faktorvariable...
Ich verwende derzeit den folgenden Prozess zum Bootstrapping einer multivariaten Zeitreihe in R: Blockgrößen bestimmen - Führen Sie die Funktion b.starim npPaket aus, die für jede Serie eine Blockgröße erzeugt Wählen Sie die maximale Blockgröße Führen Sie eine tsbootbeliebige Serie mit der...
Ich habe mich ein bisschen in den Cross Validated-Archiven umgesehen und keine Antwort auf meine Frage gefunden. Meine Frage lautet wie folgt: Wikipedia gibt drei Annahmen an, die für den von Wilcoxon signierten Rangtest gelten müssen (für meine Fragen leicht modifiziert): Sei Zi = Xi-Yi für i = 1,...
Ich bin ein R-Noob, der verschiedene Arten von Analysen für große Datenmengen in R durchführen muss. Als ich mich auf dieser Site und anderswo umsah, schien es mir, dass es hier viele esoterische und weniger bekannte Probleme gibt - wie zum Beispiel Welches Paket soll wann verwendet werden, welche...
Anfänger Benutzer von R hier kämpfen mit einer ANOVA mit wiederholten Messungen. Ich habe einen Datensatz, der aus einem Faktor zwischen Subjekten mit 4 Ebenen (codiert in einer einzelnen Variablen namens "Gruppen") und einem Faktor innerhalb von Probanden mit 4 Ebenen (codiert in vier separaten...
Ich versuche, eine Null-Inflations-Regression für eine kontinuierliche Antwortvariable in R auszuführen. Mir ist eine Gamlss-Implementierung bekannt, aber ich möchte diesen Algorithmus von Dale McLerran wirklich ausprobieren, der konzeptionell etwas einfacher ist. Leider ist der Code in SAS und ich...
Kürzlich wurde mir gesagt, dass es nicht möglich ist, zeitvariable Kovariaten in longitudinale gemischte Modelle einzubeziehen, ohne eine Zeitverzögerung für diese Kovariaten einzuführen. Können Sie dies bestätigen / ablehnen? Haben Sie Hinweise zu dieser Situation? Ich schlage eine einfache...
Gesperrt . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber historische Bedeutung hat. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Wie kann ich ein Waffeldiagramm als Alternative zur Verwendung von
Es gibt viel über Kollinearität in Bezug auf kontinuierliche Prädiktoren, aber nicht so viel, was ich bei kategorialen Prädiktoren finden kann. Ich habe Daten dieses Typs unten abgebildet. Der erste Faktor ist eine genetische Variable (Allelzahl), der zweite Faktor ist eine Krankheitskategorie....
Nachdem reg <- lm(y ~ x1 + x2, data=example)ich eine Regression des Formulars für ein Dataset ausgeführt habe, kann ich mithilfe von vorhergesagte Werte abrufen predict(reg, example, interval="prediction", level=0.95) Ich frage mich, worauf sich die vorhergesagten Werte tatsächlich beziehen,...
Gibt es eine Methode, um zu verstehen, ob zwei Linien (mehr oder weniger) parallel sind? Ich habe zwei Linien, die aus linearen Regressionen erzeugt wurden, und ich würde gerne verstehen, ob sie parallel sind. Mit anderen Worten, ich möchte die unterschiedlichen Steigungen dieser beiden Linien...
Ich habe angefangen, ein bisschen in die Funktion plot.lm zu graben . Diese Funktion gibt sechs Diagramme für lm an. Sie sind: eine Darstellung der Residuen gegen angepasste Werte ein Scale-Location-Diagramm von sqrt (| Residuen |) gegen angepasste Werte Ein normales QQ-Diagramm, ein Diagramm der...
Ich bin daran interessiert zu wissen, ob es einen Konsens darüber gibt, wie die Daten zur Krankenhausaufenthaltsdauer (LOS) eines RCT optimal analysiert werden können. Dies ist in der Regel eine sehr rechtwinklige Verteilung, bei der die meisten Patienten innerhalb weniger Tage bis zu einer Woche...
Gibt es eine Plotbibliothek für R, die einen Datenrahmen mit Start- und Stoppzeiten in einen Timeline-Plot wie den folgenden verwandeln könnte: Die Y-Achse bedeutet nur, dass sie mit Parallelität gestapelt ist, aber nicht immer Parallelität darstellt (siehe die Lücke in der Mitte). Jedes graue...
Ich verwende R (und das Arules-Paket), um Transaktionen für Zuordnungsregeln abzubauen. Ich möchte die Regeln erstellen und sie dann auf neue Daten anwenden. Angenommen, ich habe viele Regeln, von denen eine die kanonische ist {Beer=YES} -> {Diapers=YES}. Dann habe ich neue Transaktionsdaten,...
Dieses Dokument zu Adaboost enthält einige Vorschläge und Codes (Seite 17) für die Erweiterung von 2-Klassen-Modellen auf Probleme der K-Klasse. Ich möchte diesen Code so verallgemeinern, dass ich problemlos verschiedene 2-Klassen-Modelle anschließen und die Ergebnisse vergleichen kann. Da die...
Ich habe zu jedem Zeitpunkt eine Zeitreihe von Daten mit N = 14 Zählungen und möchte den Gini-Koeffizienten und einen Standardfehler für diese Schätzung zu jedem Zeitpunkt berechnen. Da ich zu jedem Zeitpunkt nur N = 14 Zählungen habe, berechnete ich die Jackknife-Varianz, dh aus Gleichung 7 von...
Wie kann man aus einer mehrstufigen Regression standardisierte Regressionsgewichte (mit festem Effekt) erhalten? Und als "Add-On": Was ist der einfachste Weg, um diese standardisierten Gewichte aus einem merObjekt zu erhalten (aus der lmerFunktion des lme4Pakets in
Ich besuche einen Datenanalysekurs und einige meiner tief verwurzelten Ideen werden erschüttert. Die Idee, dass der Fehler (epsilon) sowie jede andere Art von Varianz nur für eine Gruppe (eine Stichprobe oder eine gesamte Population) gilt (so dachte ich). Jetzt wird uns beigebracht, dass eine der...