Wenn p(x)p(x)p(x) eine Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Nicht-Null-Werten für [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) , für welche Art (en) von p(x)p(x)p(x) gibt es eine Konstante c>0c>0c\gt 0 so dass ∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{...
Welche Bedeutung hat die Unterscheidung zwischen linearen und nichtlinearen Modellen? Die Frage Nichtlineares vs. verallgemeinertes lineares Modell: Wie verweisen Sie auf logistische, Poisson usw. Regression? und ihre Antwort war eine äußerst hilfreiche Klärung der Linearität / Nichtlinearität...
Angenommen, ich habe folgende nicht periodische Zeitreihen. Offensichtlich nimmt der Trend ab und ich möchte ihn durch einen Test (mit p-Wert ) beweisen . Ich kann die klassische lineare Regression aufgrund der starken zeitlichen (seriellen) Autokorrelation zwischen Werten nicht
Ich dachte, ich hätte dieses Problem verstanden, aber jetzt bin ich mir nicht so sicher und würde es gerne mit anderen klären, bevor ich fortfahre. Ich habe zwei Variablen Xund Y. Yist ein Verhältnis, und es ist nicht durch 0 und 1 begrenzt und ist im Allgemeinen normalverteilt. Xist ein Anteil,...
Ich habe nnn Messungen mit zwei Variablen und . Sie haben beide bekannte Unsicherheiten und die mit ihnen verbunden sind. Ich möchte die Beziehung zwischen x und y finden . Wie kann ich es tun?y σ xxxxyyyσxσx\sigma_xσyσy\sigma_yxxxyyy BEARBEITEN : Mit jedem ist ein anderes und mit dem dasselbe...
Es gibt jetzt verschiedene Ansätze, um eine Netzwerk-Metaanalyse oder einen gemischten Behandlungsvergleich durchzuführen. Die am häufigsten verwendeten und zugänglichsten sind wahrscheinlich die folgenden: in einem Bayes'schen Rahmen : Design-by-Treatment-Interaktionsansatz in WinBUGS (z. B....
Ich versuche herauszufinden, wie man die Anzahl der Silben in einem Korpus von Audioaufnahmen erkennt. Ich denke, ein guter Proxy könnte Peaks in der Wave-Datei sein. Hier ist, was ich mit einer Datei versucht habe, in der ich Englisch spreche (mein aktueller Anwendungsfall ist Kiswahili). Das...
Wenn Sie beispielsweise die acf()Funktion in R aufrufen , zeichnet sie standardmäßig ein Korrelogramm und zeichnet ein Konfidenzintervall von 95%. Wenn Sie den Code betrachten und anrufen plot(acf_object, ci.type="white"), sehen Sie: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) als obere Grenze für Typ Weißes...
Ich möchte Bootstrapping verwenden, um Konfidenzintervalle für geschätzte Parameter aus einem Panel-Datensatz mit N = 250 Unternehmen und T = 50 Monaten zu schätzen. Die Schätzung von Parametern ist aufgrund der Verwendung der Kalman-Filterung und der komplexen nichtlinearen Schätzung...
Ich verwende seit einiger Zeit lineare Modelle, um 2-Stichproben-Proportionen-Tests durchzuführen, habe jedoch festgestellt, dass dies möglicherweise nicht vollständig korrekt ist. Es scheint, dass die Verwendung eines verallgemeinerten linearen Modells mit einer Binomialfamilie +...
Ich habe das Modell mit optimiert caret, aber dann das Modell mit dem gbmPaket erneut ausgeführt. Nach meinem Verständnis sollten das verwendete caretPaket gbmund die Ausgabe identisch sein. Nur ein kurzer Testlauf mit data(iris)zeigt jedoch eine Diskrepanz im Modell von etwa 5% unter Verwendung...
Empirische CDF-Funktionen werden üblicherweise durch eine Sprungfunktion geschätzt. Gibt es einen Grund, warum dies so gemacht wird und nicht durch Verwendung einer linearen Interpolation? Hat die Stufenfunktion interessante theoretische Eigenschaften, die uns bevorzugen? Hier ist ein Beispiel für...
Ich möchte 95% -Konfidenzintervalle für die Vorhersagen eines nichtlinearen gemischten nlmeModells erhalten. Da dies innerhalb von nichts Standardmäßigem vorgesehen ist, habe nlmeich mich gefragt, ob es richtig ist, die Methode der "Bevölkerungsvorhersageintervalle" zu verwenden, die in Ben Bolkers...
Ich lese den Artikel Fehlerausbreitung nach der Monte-Carlo-Methode in geochemischen Berechnungen, Anderson (1976), und es gibt etwas, das ich nicht ganz verstehe. Betrachten Sie einige Messdaten und ein Programm , das sie verarbeitet und einen bestimmten Wert zurückgibt. In dem Artikel wird...
Ich habe festgestellt, dass beim Erstellen zufälliger Waldregressionsmodelle, zumindest in R, der vorhergesagte Wert niemals den in den Trainingsdaten angezeigten Maximalwert der Zielvariablen überschreitet. Ein Beispiel finden Sie im folgenden Code. Ich erstelle ein Regressionsmodell, um...
Ich habe wirklich ein Unverständnis darüber, wie der Bootstrap-Filter funktioniert. Ich kenne die Konzepte grob, kann aber bestimmte Details nicht erfassen. Diese Frage ist für mich, um das Durcheinander zu beseitigen. Hier werde ich diesen beliebten Filteralgorithmus aus einer Referenz von Doucet...
Ich habe einen Datensatz, der aus Proportionen besteht, die das "Aktivitätsniveau" einzelner Kaulquappen messen, wodurch die Werte zwischen 0 und 1 gebunden werden. Diese Daten wurden gesammelt, indem gezählt wurde, wie oft sich die Person innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls bewegt hat (1 für...
Orthogonale Polynome in einer univariaten Menge von Punkten sind Polynome, die Werte auf diesen Punkten auf eine Weise erzeugen, dass ihr Punktprodukt und ihre paarweise Korrelation Null sind. R kann orthogonale Polynome mit der Funktion poly erzeugen . Dieselbe Funktion hat ein Variantenpolym, das...
Hier ist ein kleines Beispiel: MyDf<-data.frame(x=c(1,2,3,4), y=c(1.2, .7, -.5, -3)) Jetzt mit dem base::lm: > lm(y~x, data=MyDf) %>% summary Call: lm(formula = y ~ x, data = MyDf) Residuals: 1 2 3 4 -0.47 0.41 0.59 -0.53 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)...
Ich habe über die Nyström-Methode für die Annäherung an Kernel mit niedrigem Rang gelesen. Diese Methode wird in scikit-learn [1] implementiert, um Datenproben auf eine niedrigrangige Näherung der Kernel-Feature-Mapping zu projizieren. Nach meinem besten Wissen erzeugt es bei gegebenem...