Ich bin ein Webentwickler und ein unerfahrener Statistiker. Meine Daten sehen ungefähr so aus Subject Week x1 x2 x3 x4 x5 y1 A 1 .5 .6 .7 .8 .7 10 B 1 .3 .6 .2 .1 .3 8 C 1 .3 .1 .2 .3 .2 6 A 2 .1 .9 1.5 .8 .7 5 B 2 .3 .6 .3 .1 .3 2 D 2 .3 .1 .4 .3 .5 10 Ich versuche, y1 als Produkt der...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 3 Jahren . Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 10.2758 0.5185 19.817...
Angenommen, A ist ein fester Faktor und B ist ein Zufallsfaktor. A und B sind gekreuzt. Ein weiterer Zufallsfaktor C ist in B verschachtelt. Wie sollte ich unter Berücksichtigung der AB- und AC-Wechselwirkungen das Modell mithilfe der lme-Funktion im nlme-Paket anpassen? Vielen
Ich habe eine Frage zur Korrektur von Standardfehlern, wenn die unabhängige Variable korreliert. In einer einfachen Zeitreiheneinstellung können wir die Newey-West-Kovarianzmatrix mit einer Reihe von Verzögerungen verwenden, um das Problem der Korrelation in den Residuen zu lösen. Was macht man in...
Ich versuche, viele Draws (dh Realisierungen) eines Gaußschen Prozesses , mit dem Mittelwert 0 und der Kovarianzfunktion zu erzeugen .ei(t)ei(t)e_i(t)1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq Tγ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) Gibt es einen effizienten Weg, um die Quadratwurzel einer...
Einführung Ich möchte die jährlichen Wachstumsraten für eine Reihe von makroökonomischen Indikatoren prognostizieren (mit ). Eine der Aufgaben besteht darin, die Prognoseleistung konkurrierender Zeitreihenmodelle mit und ohne exogene Variablen ( X t , eine T × k- Matrix) zu testen . Die Liste der...
Ich versuche, Vorhersagen für Beobachtungen von einem Objekt zu erhalten. Dies soll recht einfach sein. Da ich jedoch verschiedene Arten von Fehlern für verschiedene Versuche bekomme, scheint mir etwas zu fehlen. Mein Modell ist das folgende: model <- lme(log(child_mortality) ~...
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In R habe ich eine Matrix wobei die -te Reihe von einer Verteilung auf . Im Wesentlichen muss ich aus jeder Zeile effizient probieren. Eine naive Implementierung ist:P i P { 1 , . . . , K }N.× K.N×KN \times KP.PPichiiP.PP{ 1 , . . . , K.}}{1,...,K}\{1, ..., K\} X = rep(0, N); for(i in 1:N){ X[i] =...
Ich möchte Vorhersagen für ein gemischtes Modell (logistisch über glmer) für einen neuen Datensatz erstellen, wobei nur die festen Effekte verwendet werden und die zufälligen Effekte auf 0 gehalten werden. Ich habe jedoch Probleme, die Modellmatrix einzurichten, um sie berechnen zu können. Da die...
Ich möchte feststellen, ob es einen Unterschied in den mittleren p-Werten zwischen zwei Gruppen gibt. Dazu führe ich einen Wilcoxon-Rang-Summen-Test durch (die Daten sind nicht normal verteilt). So weit, ist es gut. Zum Schluss möchte ich die entsprechende Effektgröße berechnen. Leider bietet R...
Der Wikipedia-Artikel über die Gamma-Verteilung listet zwei verschiedene Parametrisierungsmethoden auf, von denen eine in der Bayes'schen Ökonometrie häufig verwendet wird: und , ist Formparameter, ist Geschwindigkeitsparameter.α βα > 0α>0\alpha>0β> 0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X.∼ G a m...
Der Pearson-Korrelationskoeffizient wird unter Verwendung der Formel berechnet . Wie enthält diese Formel die Information, dass die beiden Variablen und korreliert sind oder nicht? Oder wie erhalten wir diese Formel für den Korrelationskoeffizienten? XY.r = c o v ( X., Y.)v a r ( X.)√v a r (...
Ich möchte die posterioren Simulationen der Varianzkomponenten eines lmer () -Modells mit der Funktion mcmcsamp () erhalten. Wie macht man ? Im Folgenden sehen Sie beispielsweise das Ergebnis einer lmer () - Anpassung: > fit Linear mixed model fit by REML Formula: y ~ 1 + (1 | Part) + (1 |...
Ich versuche, eine inverse Gammaverteilung mit drei Parametern an meine Daten in R oder Python anzupassen. Ich möchte dies mit der Maximum Likelihood Estimation (MLE) tun. Das PDF des inversen Gammas mit drei Parametern ist gegeben durch: Wobei Γ die Gammafunktion ist, ρ die Form ist, α die Skala...
Hintergrund : Israel (und der Nahe Osten im Allgemeinen) ist voller Proteste. Ich bin neugierig, wenn ich ein Bild bekomme, um zu schätzen, wie viele Personen sich auf diesem Bild befinden (oft ein Bild einer großen Menge). Welche Modellierung kann eine Lösung für dieses Problem bieten? (und...
Als Finanzinstitut stoßen wir häufig auf die Analyse von Zeitreihendaten. Oft führen wir Regressionen mithilfe von Zeitreihenvariablen durch. Dabei stoßen wir häufig auf Residuen mit Zeitreihenstruktur, die gegen die Grundannahme unabhängiger Fehler in der OLS-Regression verstoßen. Kürzlich bauen...
Ich habe das plmPaket und möchte Unit-Root-Tests für einige Variablen ausführen. Ich erhalte folgende Fehlermeldung: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10,...
Wie vervollständige ich das Quadrat ab dem Punkt, an dem ich aufgehört habe, und ist das bisher richtig? Ich habe einen normalen Prior für der Form , um zu erhalten:p ( β | σ 2 ) ∼ N ( 0 , σ 2 V )ββ\betap ( β| σ2) ∼ N.( 0 , σ2V.)p(β|σ2)∼N.(0,σ2V.)p(\beta|\sigma^2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2V) p (...
Ich habe enorme Schwierigkeiten, 2 F 1 ( a , b ; c ; z ) mit dem Paket in R zu bewerten . In meinem Fall sind die Werte von a , b , c immer positive reelle Zahlen. Trotzdem ist die hypergeometrische Funktion unglaublich empfindlich gegenüber ihren Werten. Ich suche keine extreme Präzision; Ich kann...