Ich versuche herauszufinden, wie man Hypothesentests für eine lineare Regression durchführt (Nullhypothese ist keine Korrelation). Jede Anleitung und Seite zu dem Thema, auf die ich stoße, scheint einen T-Test zu verwenden. Aber ich verstehe nicht, was T-Test für lineare Regression eigentlich...
Ich versuche, mich über die Forschung im Bereich der hochdimensionalen Regression zu informieren. wenn größer als ist, ist das . Es scheint, als würde der Begriff häufig als Konvergenzrate für Regressionsschätzer verwendet.n p > > n log p / npppnnnp > > np>>np >> nLogp /...
Ich bin auf einige Statistiker gestoßen, die niemals andere Modelle als die lineare Regression zur Vorhersage verwenden, weil sie der Meinung sind, dass "ML-Modelle" wie zufällige Gesamtstruktur- oder Gradientenerhöhungen schwer zu erklären oder "nicht interpretierbar" sind. In einer linearen...
Vor einiger Zeit fragte ein Benutzer auf der R-Help-Mailingliste nach der Richtigkeit der Verwendung von PCA-Scores in einer Regression. Der Benutzer versucht, einige PC-Scores zu verwenden, um Variationen in einem anderen PC zu erklären (siehe vollständige Diskussion hier ). Die Antwort war: Nein,...
Derzeit bewerte ich die Multikollinearität in meinen Datensätzen. Welche Schwellenwerte von VIF und Zustandsindex unter / über deuten auf ein Problem hin? VIF: Ich habe gehört, dass VIF ein Problem ist.≥ 10≥10\geq 10 Nach dem Entfernen von zwei Problemvariablen beträgt VIF für jede Variable ....
In "The Elements of Statistical Learning" (2. Aufl.), S. 63, geben die Autoren die folgenden zwei Formulierungen des Gratregressionsproblems an: β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβ2j}β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβj2} \hat{\beta}^{ridge} =...
Bei zwei Arrays x und y, die beide die Länge n haben, passe ich ein Modell y = a + b * x an und möchte ein 95% -Konfidenzintervall für die Steigung berechnen. Dies ist (b - delta, b + delta), wobei b in üblicher Weise und gefunden wird delta = qt(0.975,df=n-2)*se.slope und se.slope ist der...
Ich habe diese Frage auf der Matemathics Stack Exchange-Website gestellt und es wurde empfohlen, sie hier zu stellen. Ich arbeite an einem Hobbyprojekt und benötige Hilfe bei folgendem Problem. Ein bisschen Kontext Angenommen, es gibt eine Sammlung von Artikeln mit einer Beschreibung der Funktionen...
Ich versuche, eine "Änderungspunkt" -Analyse oder eine mehrphasige Regression mit nls()in R zu implementieren . Hier sind einige gefälschte Daten, die ich gemacht habe . Die Formel, die ich verwenden möchte, um die Daten anzupassen, lautet: y= β0+ β1x + β2max ( 0 , x - δ)y=β0+β1x+β2max(0,x-δ)y =...
Gibt es irgendeinen Grund dafür, die Daten mit einer Quadratwurzel zu transformieren? Ich meine, was ich immer beobachte, ist, dass die R ^ 2 zunimmt. Aber das liegt wahrscheinlich nur an der Zentrierung der Daten! Jeder Gedanke wird
Ich würde gerne Wege in R finden, um ein lineares Modell effizient zu aktualisieren, wenn eine Beobachtung oder ein Prädiktor hinzugefügt wird. biglm kann beim Hinzufügen von Beobachtungen aktualisiert werden, aber meine Daten sind klein genug, um sich im Speicher zu befinden (obwohl ich eine große...
Die Hilfeseite für Prisma enthält die folgenden Erläuterungen zur Berechnung der Vorhersagebänder für die nichtlineare Regression. Bitte entschuldigen Sie das lange Zitat, aber ich nicht dem zweiten Absatz (der erklärt, wie G|xG|xG|x definiert und berechnet wird). Jede Hilfe wäre sehr...
Ich habe ein klassisches lineares Modell mit 5 möglichen Regressoren. Sie sind nicht miteinander korreliert und weisen eine relativ geringe Korrelation mit der Antwort auf. Ich bin zu einem Modell gekommen, bei dem 3 der Regressoren signifikante Koeffizienten für ihre t-Statistik haben (p...
Angenommen, ich habe N Beobachtungen, möglicherweise mehrere Faktoren, und ich wiederhole jede Beobachtung zweimal (oder M
Ich arbeite mit einem Datensatz mit N rund 200.000. In Regressionen sehe ich sehr kleine Signifikanzwerte << 0.001, die mit sehr kleinen Effektgrößen verbunden sind, z. B. r = 0.028. Was ich gerne wissen würde, gibt es eine grundsätzliche Möglichkeit, eine angemessene Signifikanzschwelle in...
Ich habe mich gefragt, warum LASSO- und LARS-Modellauswahlmethoden so beliebt sind, obwohl sie im Grunde genommen nur Variationen der schrittweisen Vorauswahl sind (und daher unter Pfadabhängigkeit leiden). Warum werden GETS-Methoden (General to Specific) für die Modellauswahl meist ignoriert,...
Ich denke an die angepassten R-Quadrat-Formeln, die vorgeschlagen werden von: Ezekiel (1930), von dem ich glaube, dass er derzeit in SPSS verwendet wird. R2a d j u s t e d= 1 -( N- 1 )( N- p - 1 )( 1 - R2)Reindjusted2=1-(N-1)(N-p-1)(1-R2)R^2_{\rm adjusted} = 1 - \frac{(N-1)}{(N-p-1)}...
Ich bin mit der Verwendung mehrerer linearer Regressionen vertraut, um Modelle verschiedener Variablen zu erstellen. Ich war jedoch neugierig, ob Regressionstests jemals zur Durchführung grundlegender Hypothesentests verwendet werden. Wenn ja, wie würden diese Szenarien / Hypothesen...
Ich benutze rlm im R MASS-Paket, um ein multivariates lineares Modell zu regressieren. Es funktioniert gut für eine Reihe von Samples, aber ich erhalte Quasi-Null-Koeffizienten für ein bestimmtes Modell: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action =...
Gibt es ein Standardverfahren (so dass man es als Referenz anführen könnte), um die Teilmenge der Datenpunkte aus einem größeren Pool mit der stärksten Korrelation (entlang nur zwei Dimensionen) auszuwählen? Angenommen, Sie haben 100 Datenpunkte. Sie möchten eine Teilmenge von 40 Punkten mit der...