Ich habe eine Reihe von x, y-Daten, die ich zum Erstellen einer zufälligen Gesamtstruktur verwende. Die x-Daten sind ein Wertevektor, der einige NAs enthält. Also verwende ich rfImputedie fehlenden Daten und erstelle eine zufällige Gesamtstruktur. Jetzt habe ich eine neue unsichtbare Beobachtung x...
Ich habe einen Datensatz, für den ich ein GAM-Modell erstelle, mit einer Reihe von Faktoren, die die abhängige Variable vorhersagen. Wenn ich eine Zusammenfassung des Modells mache, erhalte ich ein Diagramm, das die "Bedeutung von glatten Begriffen" angibt (was ziemlich bedeutsam ist). Was bedeutet...
Ich benutze R, um eine lineare Regression durchzuführen. Ich habe Möglichkeiten gesehen, Vorhersageintervalle zu berechnen, aber diese hängen von homoskedastischen Daten ab. Gibt es eine Möglichkeit, Vorhersageintervalle mit heteroskedastischen Daten zu
Ich arbeite mit dem "Geysir" -Datensatz aus dem MASS-Paket und vergleiche Kernel-Dichteschätzungen des np-Pakets. Mein Problem ist es, die Dichteschätzung unter Verwendung der Kreuzvalidierung der kleinsten Quadrate und des Epanechnikov-Kernels zu verstehen:
SE-Community, ich hoffe, einige Einblicke in das folgende Problem zu bekommen. Bei einem einfachen linearen Regressionsmodell ist Unter einer Gaußschen Wahrscheinlichkeitsfunktion mit homoskedastischen Fehlertermen nimmt die bedingte Verteilung der abhängigen Variablen die Form Ich weise ein...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 4 Jahren . Ich arbeite an den Benchmarks einiger neuronaler Netze, deren...
Ich habe eine binäre logistische Regression mit nur einem binären Prädiktor für feste Faktoren. Der Grund, warum ich es nicht als Chi-Quadrat oder als exakten Fisher-Test mache, ist, dass ich auch eine Reihe von Zufallsfaktoren habe (es gibt mehrere Datenpunkte pro Person und Einzelpersonen sind in...
Ich verwende die von Terry T. bereitgestellte Deming-Funktion für diesen archivierten R-Help-Thread . Ich vergleiche zwei Methoden, daher habe ich Daten, die so aussehen: y x stdy stdx 1 1.2 0.23 0.67 2 1.8 0.05 0.89 4 7.5 1.13 0.44 ... ... ... ... Ich habe meine Deming-Regression durchgeführt...
Ich habe zwei Sätze ( sourcund target) von Punkten (x,y), die ich ausrichten möchte. Was ich bisher gemacht habe ist: Finden Sie den Schwerpunkt jedes Punktesatzes Verwenden Sie den Unterschied zwischen den Zentroiden-Übersetzungen, den Punkt in xundy Ich möchte die beste Drehung (in Grad) finden,...
Was ist der Unterschied zwischen (1|DNA.concentration/mouse.id)und (DNA.concentration|mouse.id)? Was bedeuten die Symbole |und /die Bedeutung der Syntax für den Zufallseffekt?
Ich lese gerade Artikel über probabilistische PCA und frage mich, warum der Gaußsche Prior (und nicht irgendein anderer Prior) für die latenten Variablen ausgewählt wurde. Ist es nur, weil es einfach ist oder gibt es einen anderen Grund? Verweise: Tipping & Bishop, 1999, Probabilistische...
Ich möchte beobachtete bivariate (Pearson's und Spearman's ) Korrelationskoeffizienten mit dem vergleichen, was von zufälligen Daten erwartet wird.ρρ\rhoρρ\rho Angenommen, wir messen beispielsweise 36 Fälle über sehr viele Variablen (1000). (Ich weiß, dass dies seltsam ist, es wird Q-Methodik...
Müssen alle konjugierten Prioren aus der exponentiellen Familie stammen? Wenn nicht, welche anderen Familien haben / produzieren konjugierte
Ich habe eine Reihe von Werten von denen ich den Median M berechne. Ich habe mich gefragt, wie ich den Fehler bei dieser Schätzung berechnen kann.xich, i = 1 , … , N.xich,ich=1,…,N.{x_i}, i=1, \dots ,N Im ich festgestellt, dass es als berechnet werden kann, wobei die Standardabweichung ist. Aber...
Bei gegebener Gaußscher Wahrscheinlichkeit für eine Stichprobe wie wobei der Parameterraum und , beliebige Parametrisierungen des mittleren Vektors und der Kovarianzmatrix.p ( y | θ ) = N ( y ; μ ( θ ) , Σ ( θ ) ) Θ μ ( θ ) Σ ( θ )yyyp(y|θ)=N(y;μ(θ),Σ(θ))p(y|θ)=N(y;μ(θ),Σ(θ))p(y|\theta) =...
Ich passe einige verallgemeinerte additive Modelle mit dem mgcvPaket in R an und möchte zwischen zwei Modellen testen. ob ich einen Begriff entfernen kann oder nicht. Ich bekomme jedoch widersprüchliche Ergebnisse (soweit ich das beurteilen kann). Ein Modell m1mit einem glatten Begriff für...
Ich habe zum ersten Mal ein GLM in R ausgeführt und bin mir nicht sicher, wie ich das Ergebnis interpretieren soll. Dies ist die Eingabe: global.modelAcar <- lm(Acar ~ logNutrientsc*logNDSc*logNNNc, data = dat) summary(global.modelAcar) options(na.action=na.fail) MAcar <-
Sei ein stochastischer Prozess, der durch Verketten von iid-Draws aus einem AR (1) -Prozess gebildet wird, wobei jeder Draw ein Vektor der Länge 10 ist. Mit anderen Worten, sind Realisierungen eines AR (1) -Prozesses; stammen aus demselben Prozess, sind jedoch unabhängig von den ersten 10...
Einige meiner Freunde / Kollegen haben sich kürzlich für die Modellierung von Strukturgleichungen interessiert, und ich musste immer mehr Fragen zu SEM stellen. Bei diesen Fragen geht es häufig darum, wie die Bedeutung der Schätzungen verschiedener Messmodellparameter (dh Faktorladungen,...
Einführung Ich habe eine kategoriale Kontingenztabelle mit vielen Zeilen und einem binären Ergebnis, das ich zähle: name outcome1 outcome2 ---- -------- -------- A 14 5 B 17 2 C 6 5 D 11 8 E 18 14 Dies ist alles in Ordnung, da jedoch beide Kategorien (Name und Ergebnis) unabhängig...