Ich benutze die decomposeFunktion in Rund überlege mir die 3 Komponenten meiner monatlichen Zeitreihen (Trend, Saison und Zufall). Wenn ich das Diagramm zeichne oder auf die Tabelle schaue, kann ich deutlich sehen, dass die Zeitreihe von der Saisonalität beeinflusst wird. Wenn ich jedoch die...
Ich habe eine abhängige Variable, die von 0 bis unendlich reichen kann, wobei Nullen tatsächlich korrekte Beobachtungen sind. Ich verstehe zensieren und Tobit Modelle gelten nur , wenn der tatsächliche Wert von ist teilweise unbekannt ist oder fehlt, wobei in diesem Fall Daten , die abgeschnitten...
Ich versuche, einen Balance Score vorherzusagen und habe verschiedene Regressionsmethoden ausprobiert. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die vorhergesagten Werte eine Art Obergrenze zu haben scheinen. Das heißt, der tatsächliche Saldo liegt bei , aber meine Vorhersagen liegen bei etwa...
Angenommen, in einer Regressionsanalyse in R habe ich eine faktortypunabhängige Variable mit 3 Ebenen in meinem Zugdatensatz. Im Testdatensatz hat dieselbe Faktorvariable jedoch 5 Ebenen. Daher kann ich die Antwortwerte für den Testdatensatz nicht vorhersagen. Was ist in diesem Fall zu...
Manchmal nehmen wir an, dass Regressoren fest sind, dh sie sind nicht stochastisch. Ich denke , das bedeutet , dass alle unsere Prädiktoren, Parameterschätzungen usw. bedingungslos sind, oder? Darf ich überhaupt so weit gehen, dass es sich nicht mehr um Zufallsvariablen handelt? Wenn wir...
\def\l{|\!|} Angesichts der elastischen Netzregression minb12||y−Xb||2+αλ||b||22+(1−α)λ||b||1minb12||y−Xb||2+αλ||b||22+(1−α)λ||b||1\min_b \frac{1}{2}\l y - Xb \l^2 + \alpha\lambda \l b\l_2^2 + (1 - \alpha) \lambda \l b\l_1 Wie kann ein geeigneter Bereich von λλ\lambda für die Kreuzvalidierung...
Ich lerne etwas über Regression. Ich habe einige Querschnittsregressionen durchgeführt, die in Ordnung sind. Ich habe kürzlich eine einfache Zeitreihenregression durchgeführt. Ich habe also ay & x Vektoren, die jeweils 1000 Beobachtungen enthalten. Ich habe eine einfache alte Regression in...
Ich versuche, Reduced-Rank Regression (RRR) aus den Elementen des statistischen Lernens zu lernen . Ich finde das Schreiben und die Mathematik etwas zu unerschwinglich. Hat jemand von euch eine Ressource / Text / Einführung / Tutorial, die als Einführung freundlicher ist? Zum Beispiel fand ich in...
Wie soll ich das anovaErgebnis beim Vergleich zweier Modelle verstehen ? Beispiel: Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 9 54.032 2 7 4.632 2 49.4 37.329 0.0001844 *** In der Manpage heißt es: "Berechnen Sie die Analyse von Varianz- (oder Abweichungs-) Tabellen für ein oder mehrere...
Führt dies nicht zu einer Überanpassung? Wären meine Ergebnisse zuverlässiger, wenn ich als Teil der Analyse ein Klappmesser oder ein Bootstrap-Verfahren hinzufügen
Ich arbeite an einer Metaanalyse mit zufälligen Effekten, die eine Reihe von Studien abdeckt, in denen keine Standardabweichungen angegeben sind. Alle Studien geben die Stichprobengröße an. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, die fehlenden SD-Daten zu approximieren oder zu unterstellen. Wie...
Die R-Funktion cv.glm (Bibliothek: Boot) berechnet den geschätzten K-fachen Kreuzvalidierungs-Vorhersagefehler für verallgemeinerte lineare Modelle und gibt Delta zurück. Ist es sinnvoll, diese Funktion für eine Lasso-Regression (Bibliothek: glmnet) zu verwenden, und wenn ja, wie kann sie...
Ich habe die Grundlagen der Hauptkomponentenanalyse aus Tutorial1 , Link1 und Link2 gelesen . Ich habe einen Datensatz von 100 Variablen (einschließlich der Ausgabevariablen Y), möchte die Variablen durch PCA auf 40 reduzieren und dann die Variable Y unter Verwendung dieser 40 Variablen...
Ich verwende die logistische Regression für die binäre Klassifizierung. Ich habe einen großen Datensatz (zufällig sehr unausgeglichen: 19: 1). Also benutze ich Scikit-Learns LogisticRegression(), um 80% meiner beschrifteten Daten zu trainieren, und validierte dann mit den anderen 20% (ich habe mir...
Fragen: Werden in der Praxis falsche lineare Modelle verwendet oder werden sie von Zeit zu Zeit in wissenschaftlichen Fachzeitschriften beschrieben? Wenn ja, in welchen Bereichen werden sie eingesetzt? Gibt es andere Beispiele für solche Modelle? Schließlich wären Standardfehler, Werte, usw., die...
Ich möchte Vorhersageintervalle für Vorhersagen berechnen, die durch kNN-Regression gemacht wurden. Ich kann keine explizite Referenz zur Bestätigung finden, daher lautet meine Frage: Ist dieser Ansatz zur Berechnung der Vorhersageintervalle korrekt? Ich habe einen Referenzdatensatz, in dem jede...
In meinem ökonometrischen Lehrbuch (Introductory Econometrics) über OLS schreibt der Autor: "SSR muss fallen, wenn eine weitere erklärende Variable hinzugefügt wird." Warum ist
Gratregression in RI haben entdeckt linearRidgeim ridgePaket - das zu einem Modell passt, Koeffizienten und p-Werte angibt, aber nichts, um die allgemeine Anpassungsgüte zu messen lm.ridgeim MASSPaket - das Koeffizienten und GCV, aber keine p-Werte für Parameter meldet Wie kann ich all diese...
Ich habe in einem Buch über maschinelles Lernen gelesen, dass Parameter der linearen Regression (unter anderem) durch Gradientenabstieg geschätzt werden können, während Parameter der logistischen Regression normalerweise durch Schätzung der maximalen Wahrscheinlichkeit geschätzt werden. Ist es...
In diesem ( Bayesianische Inferenz für Varianzkomponenten, die nur Fehlerkontraste verwenden , Harville, 1974) behauptet der Autor als "bekannt" Beziehung ", für eine lineare Regression wobei y = X