Erstens nehme ich an, dass nicht alle aktiven Mitglieder dieser interessanten Site Statistiker sind. Andernfalls ergibt die folgende Frage keinen Sinn! Ich respektiere sie natürlich, aber ich brauche eine Erklärung, die eher praktischer als konzeptioneller Natur ist. Ich beginne mit einem Beispiel...
Bei der Paneldatenanalyse habe ich mehrstufige Modelle mit zufälligen / gemischten Effekten verwendet, um mit Autokorrelationsproblemen umzugehen (dh Beobachtungen werden im Laufe der Zeit in Gruppen zusammengefasst), wobei andere Parameter hinzugefügt wurden, um bestimmte Zeitangaben und Schocks...
Gibt es Pakete für die stückweise lineare Regression, die die Mehrfachknoten automatisch erkennen kann? Vielen Dank. Wenn ich das strucchange-Paket benutze. Ich konnte die Wechselpunkte nicht erkennen. Ich habe keine Ahnung, wie es die Änderungspunkte erkennt. In den Handlungen konnte ich sehen,...
Ich bin auf diese beiden Begriffe gestoßen, die in vielen Zusammenhängen synonym verwendet werden. Grundsätzlich ist ein Moderator (M) ein Faktor, der sich auf die Beziehung zwischen X und Y auswirkt. Die Moderationsanalyse wird normalerweise mithilfe eines Regressionsmodells durchgeführt. Zum...
Bei einer gegebenen Folge von Eingaben muss festgestellt werden, ob diese Folge eine bestimmte gewünschte Eigenschaft hat. Die Eigenschaft kann nur wahr oder falsch sein, dh es gibt nur zwei mögliche Klassen, zu denen eine Sequenz gehören kann. Die genaue Beziehung zwischen der Sequenz und der...
In einem Forschungsartikel über die Sensitivitätsanalyse eines gewöhnlichen Differentialgleichungsmodells eines dynamischen Systems hat der Autor die Verteilung eines Modellparameters als Normalverteilung (Mittelwert = 1e-4, Standard = 3e-5) angegeben, die auf den Bereich [0,5e abgeschnitten ist -4...
Kann mir bitte jemand sagen, wie R den Bruchpunkt in einem stückweisen linearen Modell (als fester oder zufälliger Parameter) abschätzen soll, wenn ich auch andere zufällige Effekte abschätzen muss? Im Folgenden ist ein Spielzeugbeispiel aufgeführt, das eine Hockeyschläger- /...
Gibt es Empfehlungen für die Auswahl einer eingeschränkten Optimierungsbibliothek, die für meine Optimierungsfunktion geeignet ist? Ich minimiere ai) nichtlineare Funktion mit linearen Gleichungs- und Ungleichungsbeschränkungen, und ii) habe den Gradienten und den Hessischen Wert der Funktion zur...
Ich versuche, einen vorhandenen Vorhersagealgorithmus zu reproduzieren, der von einem pensionierten Forscher überliefert wurde. Der erste Schritt besteht darin, einige beobachtete Daten an eine Weibull-Verteilung anzupassen, um eine Form und einen Maßstab zu erhalten, die zur Vorhersage zukünftiger...
Diese Frage ergibt sich aus der hier gestellten Frage nach gebundenen Momenterzeugungsfunktionen (MGFs). Angenommen, ist eine begrenzte Zufallsvariable mit dem Mittelwert Null, die Werte in annimmt und es sei sein MGF. Aus einer Schranke, die in einem Beweis von Höffdings Ungleichung verwendet wird...
Viele Algorithmen für maschinelles Lernen, zum Beispiel neuronale Netze, gehen davon aus, dass sie sich mit Zahlen befassen. Wenn Sie also kategoriale Daten haben, müssen Sie diese konvertieren. Mit kategorisch meine ich zum Beispiel: Automarken: Audi, BMW, Chevrolet ... Benutzer-IDs: 1, 25, 26, 28...
Ich versuche, das dynamische Zeitverzerrungsmaß zu erfassen, um Zeitreihen miteinander zu vergleichen. Ich habe drei Zeitreihendatensätze wie diesen: T1 <- structure(c(0.000213652387565, 0.000535045478866, 0, 0, 0.000219346347883, 0.000359669104424, 0.000269469145783, 0.00016051364366,...
Im ersten Kapitel des Buches Algebraische Geometrie und Statistische Lerntheorie, das sich mit der Konvergenz von Schätzungen in verschiedenen Funktionsräumen befasst, wird erwähnt, dass die Bayes'sche Schätzung der Schwartz-Verteilungstopologie entspricht, während die Maximum-Likelihood-Schätzung...
Nächste Woche haben wir einen Praktikanten von einer örtlichen Schule im Haus. Das Konzept hinter seinem kurzen Praktikum ist es, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die reale Welt funktioniert und wie bestimmte Jobs ablaufen, wie die tägliche Arbeit aussieht usw. Jetzt habe ich mich gefragt,...
Der zentrale Grenzwertsatz besagt, dass der Mittelwert der iid-Variablen NNN gegen unendlich geht, normalverteilt wird. Dies wirft zwei Fragen auf: Können wir daraus das Gesetz der großen Zahlen ableiten? Wenn das Gesetz der großen Zahlen besagt , dass der Mittelwert einer Probe einer...
Ein Empfehlungssystem würde die Korrelation zwischen Bewertungen verschiedener Benutzer messen und Empfehlungen für einen bestimmten Benutzer über die Elemente abgeben, die für ihn von Interesse sein könnten. Der Geschmack ändert sich jedoch mit der Zeit, sodass alte Bewertungen möglicherweise...
Was sind einige Ansätze zur Klassifizierung von Daten mit einer variablen Anzahl von Features? Betrachten Sie als Beispiel ein Problem, bei dem jeder Datenpunkt ein Vektor von x- und y-Punkten ist und wir nicht für jede Instanz die gleiche Anzahl von Punkten haben. Können wir jedes Paar von x- und...
Ich möchte eine binäre logistische Regression durchführen, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Konflikten (abhängige Variable) aus einer Reihe unabhängiger Variablen über einen Zeitraum von 10 Jahren (1997-2006) zu modellieren, wobei jedes Jahr 107 Beobachtungen enthält. Meine...
Ich habe eine Menge (ungefähr 1000) Schätzungen, und alle sollen Schätzungen der langfristigen Elastizität sein. Etwas mehr als die Hälfte davon wird mit Methode A und der Rest mit Methode B geschätzt. Irgendwo las ich so etwas wie "Ich denke, Methode B schätzt etwas ganz anderes als Methode A,...
Ich verwende spotfire (S ++) für die statistische Analyse in meinem Projekt und muss für einen großen Datensatz eine multinomiale logistische Regression ausführen. Ich weiß, der beste Algorithmus wäre mlogit gewesen, aber leider ist das in s ++ nicht verfügbar. Ich habe jedoch die Möglichkeit, den...