Angenommen, sind unabhängig undY=(Y1,…,Yn)′Y=(Y1,…,Yn)′ \textbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)' Yi=0Yi=kwith probability pi+(1−pi)e−λiwith probability (1−pi)e−λiλki/k!Yi=0with probability pi+(1−pi)e−λiYi=kwith probability (1−pi)e−λiλik/k!\eqalign{ Y_i = 0 & \text{with probability} \...
Ich habe ein verallgemeinertes lineares Modell mit einer einzelnen Antwortvariablen (stetig / normalverteilt) und 4 erklärenden Variablen (von denen 3 Faktoren sind und die vierte eine ganze Zahl ist) erstellt. Ich habe eine Gaußsche Fehlerverteilung mit einer Identitätsverknüpfungsfunktion...
Gibt es gute Zusammenfassungen (Rezensionen, Bücher) zu verschiedenen Anwendungen der Markov-Kette Monte Carlo (MCMC)? Ich habe Markov Chain Monte Carlo in der Praxis gesehen , aber dieses Buch scheint ein bisschen alt zu sein. Gibt es weitere aktualisierte Bücher zu verschiedenen Anwendungen von...
Ich habe folgende Daten und möchte ein negatives exponentielles Wachstumsmodell hinzufügen: Days <- c( 1,5,12,16,22,27,36,43) Emissions <- c( 936.76, 1458.68, 1787.23, 1840.04, 1928.97, 1963.63, 1965.37, 1985.71) plot(Days, Emissions) fit <- nls(Emissions ~ a* (1-exp(-b*Days)), start =...
Angenommen, ich möchte YYY gegen ein normalisiertes zurückführen XXX, möchte aber eine spärliche Lösung. Warum ist es nach der Regression nicht zulässig, die Koeffizienten mit der kleinsten Größe zu verwerfen? Für die Aufzeichnung habe ich von LARS- und LASSO-Methoden gehört und benutze sie oft....
Ich verwende das nnet-Paket in R, um zu versuchen, eine ANN zu erstellen, um die Immobilienpreise für Eigentumswohnungen vorherzusagen (persönliches Projekt). Ich bin neu in diesem Bereich und habe keinen mathematischen Hintergrund. Ich habe Eingabevariablen, die sowohl binär als auch stetig sind....
Ich habe über die Berechnung der unverzerrten Schätzung der Standardabweichung und die von mir gelesene Quelle gelesen (...) Außer in einigen wichtigen Situationen ist die Aufgabe für die Anwendung der Statistik von geringer Bedeutung, da ihre Notwendigkeit durch Standardverfahren wie...
Ich habe mich gefragt, welches statistische Softwarepaket Sie für die Durchführung von Bayesian Inference empfehlen. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie openBUGS oder winBUGS als Standalones ausführen oder sie auch von R aus aufrufen können. R verfügt jedoch auch über mehrere eigene Pakete (MCMCPack,...
Lesen mgcv::gamder Hilfeseite: Vertrauens- / Glaubwürdigkeitsintervalle sind für jede anhand eines angepassten Modells vorhergesagte Menge leicht verfügbar Allerdings kann ich keinen Weg finden, um tatsächlich einen zu bekommen. Ich dachte, ich predict.gamhätte einen type=confidenceund einen...
Ich habe eine Reihe von Daten, yyy und . Ich möchte die folgende Hypothese testen: Es gibt einen Peak in ; das heißt, wenn zunimmt, nimmt zuerst zu und dann ab.y x yxxxyyyxxxyyy Meine erste Idee war, und in eine Spiegelreflexkamera einzubauen. Das heißt, wenn ich finde, dass der Koeffizient vor...
Kurzversion: Was ist die rechnerisch effizienteste Methode zur Schätzung des Modus eines mehrdimensionalen Datensatzes, der aus einer kontinuierlichen Verteilung entnommen wurde? Lange Version: Ich habe einen Datensatz, dessen Modus ich abschätzen muss. Der Modus stimmt nicht mit dem Mittelwert...
Ich habe eine Frage zu meiner Verwendung eines gemischten Modells / Modells. Das Grundmodell ist folgendes: lmer(DV ~ group * condition + (1|pptid), data= df) Gruppe und Bedingung sind beide Faktoren: Die Gruppe hat zwei Ebenen (GruppeA, GruppeB) und die Bedingung hat drei Ebenen (Bedingung1,...
Bei der Klimamodellierung suchen Sie nach Modellen, die das Erdklima angemessen abbilden können. Dazu gehört die Darstellung von Mustern, die semi-zyklisch sind: Dinge wie die El Nino-Südoszillation. Die Modellüberprüfung erfolgt jedoch im Allgemeinen über relativ kurze Zeiträume, in denen...
Ich muss die Dichtefunktion basierend auf einer Reihe von Beobachtungen mit dem Kernel-Dichteschätzer abschätzen. Basierend auf den gleichen Beobachtungen muss ich auch die erste und die zweite Ableitung der Dichte unter Verwendung der Ableitungen des Kerndichteschätzers schätzen. Die Bandbreite...
Kann mir jemand helfen, Modelle mit festen / zufälligen Effekten zu verstehen? Sie können entweder auf Ihre eigene Weise erklären, ob Sie diese Konzepte verdaut haben, oder mich an die Ressource (Buch, Notizen, Website) mit einer bestimmten Adresse (Seitenzahl, Kapitel usw.) weiterleiten, damit...
Ich verwende einen Metropolis-Sampler (C ++) und möchte die Konvergenzrate anhand der vorherigen Samples schätzen. Eine einfach zu implementierende Diagnose, die ich gefunden habe, ist die Geweke-Diagnose , die die Differenz zwischen den beiden Stichprobenmitteln dividiert durch ihren geschätzten...
Ich möchte den Unterschied zwischen Paneldatenanalyse und gemischter Modellanalyse kennen. Meines Wissens verwenden Paneldaten und gemischte Modelle feste und zufällige Effekte. Wenn ja, warum haben sie unterschiedliche Namen? Oder sind sie auch? Ich habe den folgenden Beitrag gelesen, in dem die...
Ich versuche, ein QQ-Diagramm mit zwei Datensätzen von ungefähr 1,2 Millionen Punkten in R zu zeichnen (unter Verwendung von qqplot und Eingabe der Daten in ggplot2). Die Berechnung ist einfach genug, aber das resultierende Diagramm ist schmerzhaft langsam zu laden, weil es so viele Punkte gibt....
Ich habe einige Fragen zum AIC und hoffe, dass Sie mir helfen können. Ich habe die Modellauswahl (vorwärts oder rückwärts) basierend auf dem AIC auf meine Daten angewendet. Und einige der ausgewählten Variablen haben am Ende einen p-Wert> 0,05. Ich weiß, dass die Leute sagen, wir sollten Modelle...
Ich habe eine Reihe von Daten aus zwei Proben (Kontrolle und Behandlung) mit jeweils mehreren tausend Werten, die in R einer Signifikanzprüfung unterzogen werden sollen. Theoretisch sollten die Werte kontinuierlich sein, aber aufgrund der Rundung durch die Messsoftware sind sie t und sie haben...