1. Das Problem Ich habe einige Messungen einer Variablen ytyty_t , wobei t=1,2,..,nt=1,2,..,nt=1,2,..,n , für die ich eine Verteilung fyt(yt)fyt(yt)f_{y_t}(y_t) die über MCMC erhalten wurde. Der Einfachheit halber nehme ich an, dass es sich um einen Gaußschen Mittelwert von μtμt\mu_t und Varianz...
Gibt es Literatur, die die Wahl der Minibatch-Größe bei der Durchführung eines stochastischen Gradientenabfalls untersucht? Nach meiner Erfahrung scheint es sich um eine empirische Entscheidung zu handeln, die normalerweise durch Kreuzvalidierung oder unter Verwendung unterschiedlicher Faustregeln...
Ich muss analytische Ausdrücke für die Autokovarianzfunktion γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) eines ARMA (2,1) -Prozesses ableiten , die bezeichnet werden durch: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Also, ich weiß...
Ich muss die Grundlinien-Gefährdungsfunktion in einem zeitabhängigen Cox-Modell schätzenλ0( t )λ0(t)\lambda_0(t) λ ( t ) = λ0( t ) exp( Z.( t )'β)λ(t)=λ0(t)exp(Z.(t)'β)\lambda(t) = \lambda_0(t) \exp(Z(t)'\beta) Während ich den Überlebenskurs belegte, erinnere ich mich, dass die direkte Ableitung...
Ich habe gerade angefangen, Modelle in Stan zu bauen . Um mich mit dem Tool vertraut zu machen, arbeite ich mich durch einige der Übungen in Bayesian Data Analysis (2nd ed.). Die Waterbuck-Übung setzt voraus, dass die Daten , wobei ( N , θ ) unbekannt ist. Da Hamilton-Monte-Carlo keine diskreten...
Ich habe ein Glm.nb von durchgeführt glm1<-glm.nb(x~factor(group)) wobei group eine kategoriale und x eine metrische Variable ist. Wenn ich versuche, eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu erhalten, werden geringfügig unterschiedliche Ergebnisse angezeigt, je nachdem, ob ich summary()oder...
Ist es möglich, eine Leistungsanalyse für den Kruskal-Wallis- und den Mann-Whitney-U-Test durchzuführen? Wenn ja, gibt es R-Pakete / -Funktionen, die dies
Es ist anscheinend der Fall, dass wenn Xi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) , dann X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Ich habe Artikel über beliebige quadratische Formen gesehen, die immer zu schrecklichen nicht-zentralen Chi-Quadrat-Ausdrücken...
Ich habe versucht, ARIMA-Modelle zu lernen und anzuwenden. Ich habe einen ausgezeichneten ARIMA-Text von Pankratz gelesen - Forecasting with Univariate Box - Jenkins Models: Concepts and Cases . Der Autor betont im Text insbesondere das Prinzip der Sparsamkeit bei der Auswahl von ARIMA-Modellen....
Ich habe meine multivariaten Daten häufig mit PCA diagnostiziert (Omics-Daten mit Hunderttausenden von Variablen und Dutzenden oder Hunderten von Stichproben). Die Daten stammen oft aus Experimenten mit mehreren kategorialen unabhängigen Variablen, die einige Gruppen definieren, und ich muss oft...
Ich arbeite an so etwas wie dem folgenden Problem. Ich habe eine Menge Benutzer und N Bücher. Jeder Benutzer erstellt eine geordnete Rangfolge aller Bücher, die er gelesen hat (was wahrscheinlich eine Teilmenge der N Bücher ist), z. B. Buch 1> Buch 40> Buch 25. Jetzt möchte ich diese...
Ich habe einige Erklärungen zu den Eigenschaften von linearen und nichtlinearen Modellen gelesen, bin mir aber manchmal nicht sicher, ob es sich bei dem vorliegenden Modell um ein lineares oder ein nichtlineares Modell handelt. Ist beispielsweise das folgende Modell linear oder
Ich arbeite an einem Logistikmodell und habe einige Schwierigkeiten, die Ergebnisse zu bewerten. Mein Modell ist ein Binomial Logit. Meine erklärenden Variablen sind: eine kategoriale Variable mit 15 Ebenen, eine dichotome Variable und 2 stetige Variablen. Mein N ist groß> 8000. Ich versuche,...
Mir ist klar, dass dies wahrscheinlich eine sehr einfache Frage ist, aber nach der Suche kann ich die gesuchte Antwort nicht finden. Ich habe ein Problem, bei dem ich die Variablen standardisieren muss, die die (Ridge-Regression) ausführen, um die Ridge-Schätzungen der Betas zu berechnen. Ich...
Ich habe einige Daten, die ich glatt benutze loess. Ich möchte die Wendepunkte der geglätteten Linie finden. Ist das möglich? Ich bin mir sicher, dass jemand eine ausgefallene Methode entwickelt hat, um dieses Problem zu lösen. Ich meine, schließlich ist es R! Ich kann die Glättungsfunktion, die...
Ich möchte die Imputation verwenden, um fehlende Werte in meinem Datensatz unter bestimmten Bedingungen zu ersetzen. Zum Beispiel möchte ich, dass die unterstellte Variable x1größer oder gleich der Summe meiner beiden anderen Variablen ist, sagen wir x2und x3. Ich möchte x3auch von entweder 0oder...
In R (2.15.2) habe ich einmal eine ARIMA (3,1,3) auf eine Zeitreihe und einmal eine ARMA (3,3) auf die einmal differenzierten Zeitreihen gepasst. Die angepassten Parameter unterscheiden sich, was ich der Anpassungsmethode in ARIMA zuschrieb. Auch das Anpassen einer ARIMA (3,0,3) an dieselben Daten...
Ich habe eine multiple Regression durchgeführt, bei der das Modell als Ganzes signifikant ist und ungefähr 13% der Varianz erklärt. Ich muss jedoch den Betrag der Varianz finden, der von jedem signifikanten Prädiktor erklärt wird. Wie kann ich das mit R machen? Hier sind einige Beispieldaten und...
Angenommen, X0, X1, … , XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} sind Zufallsvariablen, die der Poisson-Verteilung mit dem Mittelwert folgen . Wie kann ich nachweisen, dass es keinen unvoreingenommenen Schätzer für die Menge ?λλ \lambda 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
Ich studiere probabilistische grafische Modelle , ein Buch zum Selbststudium. Stellen Kanten in einem gerichteten azyklischen Graphen (DAG) Kausalzusammenhänge dar? Was ist, wenn ich ein Bayes-Netzwerk aufbauen möchte , mir aber nicht sicher ist, in welche Richtung die Pfeile zeigen? Alle Daten...