Im folgenden Beispiel > m = matrix(c(3, 6, 5, 6), nrow=2) > m [,1] [,2] [1,] 3 5 [2,] 6 6 > (OR = (3/6)/(5/6)) #1 [1] 0.6 > fisher.test(m) #2 Fisher's Exact Test for Count Data data: m p-value = 0.6699 alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1 95 percent confidence...
Ziemlich grundlegende Frage: Was bedeutet eine Normalverteilung von Residuen aus einer linearen Regression? Wie wirkt sich dies auf meine ursprünglichen Daten aus der Regression aus? Ich bin total ratlos, danke
Der Merriam-Webster - Wörterbuch definiert ein bedingtes Ereignis oder eine Situation als 1 : likely but not certain to happen : possible 2 : not logically necessary; especially : empirical 3 a : happening by chance or unforeseen causes b : subject to chance or unseen effects : unpredictable c :...
Ich bin neu in der Datenwissenschaft und habe ein Problem beim Finden von Clustern in einem Datensatz mit 200.000 Zeilen und 50 Spalten in R. Da die Daten sowohl numerische als auch nominale Variablen enthalten, erscheinen Methoden wie K-means, die das euklidische Distanzmaß verwenden, nicht als...
Die Freiheitsgrade in einer multiplen Regression sind gleich , wobei die Anzahl der Variablen ist.N−k−1N−k−1N-k-1kkk Beinhaltet die Antwortvariable (dh )? Zum Beispiel wird in dem Modell , führt dann k = 3 (dh 1 df jeweils für Y , X 1 , & X 2 )? Y Y = B 0 + B 1 X 1 + B 2 X...
In den letzten Tagen habe ich versucht zu verstehen, wie Markov Chain Monte Carlo (MCMC) funktioniert. Insbesondere habe ich versucht, den Metropolis-Hastings-Algorithmus zu verstehen und zu implementieren. Bisher denke ich, dass ich den Algorithmus allgemein verstehe, aber es gibt ein paar Dinge,...
Ich habe eine Menge online verfügbarer Literatur durchgesehen, einschließlich dieses Forums, und gehofft, dass jemand bei einem statistischen Problem helfen kann, mit dem ich derzeit konfrontiert bin: Ich habe 5 Listen mit Rangdaten, von denen jede 10 Elemente von Position 1 (am besten) bis...
Wenn in Standard-OLS-Regressionen zwei Annahmen verletzt werden (Normalverteilung von Fehlern, Homoskedastizität), sind Bootstrapping-Standardfehler und Konfidenzintervalle eine geeignete Alternative, um zu aussagekräftigen Ergebnissen hinsichtlich der Signifikanz von Regressorkoeffizienten zu...
Betrachten wir diesen hypothetischen Datensatz: set.seed(12345) num.subjects <- 10 dose <- rep(c(1,10,50,100), num.subjects) subject <- rep(1:num.subjects, each=4) group <- rep(1:2, each=num.subjects/2*4) response <- dose*dose/10 * group + rnorm(length(dose), 50, 30) df <-...
Ich hoffe, dass diese Frage nicht als "zu allgemein" markiert wird, und hoffe, dass eine Diskussion in Gang kommt, von der alle profitieren. In der Statistik verbringen wir viel Zeit mit dem Erlernen großer Stichprobentheorien. Wir sind sehr daran interessiert, die asymptotischen Eigenschaften...
Ich habe derzeit ein Problem beim Verständnis der Syntax für R zum Anpassen eines GLM mithilfe der Gamma-Verteilung. Ich habe eine Reihe von Daten, wobei jede Zeile 3 Co-Variablen ( X1,X2,X3X1,X2,X3X_1, X_2, X_3 ), eine Antwortvariable ( ) und einen Formparameter ( ) enthält. Ich möchte die Skala...
Ich mache eine Regression mit Random Forests, um Preise basierend auf mehreren Attributen vorherzusagen. Code wird in Python mit Scikit-learn geschrieben. Wie entscheiden Sie, ob Sie Ihre Variablen mit exp/ transformieren sollen, logbevor Sie sie für das Regressionsmodell verwenden? Ist es...
Ich mache eine Prognose in R mit Rob Hyndmans Prognosepaket . Das zum Paket gehörende Papier finden Sie hier . In dem Artikel implementieren die Autoren die Algorithmen nach der Erläuterung der automatischen Vorhersagealgorithmen auf demselben Datensatz. Nach der Schätzung eines exponentiellen...
Meine Frage hat mit der Beziehung zwischen Alpha und Beta und ihren Definitionen in der Statistik zu tun. Alpha = Fehlerrate Typ I = Signifikanzniveau unter Berücksichtigung der Richtigkeit der NULL-Hypothese Beta = Typ II Fehlerrate Wenn Alpha gesenkt wird (Spezifität steigt mit Alpha = 1 -...
Ich habe PCA mit 25 Variablen ausgeführt und die 7 besten PCs mit ausgewählt prcomp. prc <- prcomp(pollutions, center=T, scale=T, retx=T) Ich habe dann Varimax-Rotation an diesen Komponenten durchgeführt. varimax7 <- varimax(prc$rotation[,1:7]) Und jetzt möchte ich die PCA-gedrehten Daten...
Sind die Phi- und Matthews-Korrelationskoeffizienten dasselbe Konzept? In welcher Beziehung stehen sie zum Pearson-Korrelationskoeffizienten für zwei Binärvariablen oder entsprechen diesen? Ich gehe davon aus, dass die Binärwerte 0 und 1 sind. Die Pearson-Korrelation zwischen zwei...
Bearbeiten Ich habe ein Dokument gefunden , das genau das beschreibt, was ich brauche. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Papier die Monatsmittelwerte in Tagesdaten interpoliert, während die Monatsmittelwerte beibehalten werden. Ich habe Probleme, den Ansatz zu implementieren R....
Ist die Standardisierung einer abhängigen Variablen innerhalb der identifizierenden Gruppe sinnvoll? Das folgende Arbeitspapier (Verlangsamung der Entwaldung im legalen Amazonasgebiet; Preise oder Richtlinien ?, pdf ) verwendet eine standardisierte abhängige Variable, um die Auswirkungen der...
Ich verwende R Lavaan-Paket , um ein Strukturgleichungsmodell zu schätzen. Angenommen, das Modell besteht aus 1 endogenen Manifestvariablen mit 1 latenten und 2 manifest erklärenden Variablen: group = {0,1} attitude1 = latent,scale age = respondent's age Das gewünschte Lavamodell ist dann...
Ich möchte ausgewählte Modelle mit First, Lasso und elastischem Netz vergleichen. Die folgende Abbildung zeigt die Koeffizientenpfade mit allen drei Methoden: Grat (Abb. A, alpha = 0), Lasso (Abb. B; alpha = 1) und elastisches Netz (Abb. C; alpha = 0,5). Die optimale Lösung hängt vom ausgewählten...