Ich bin auf der Suche nach Ratschlägen und Kommentaren, die sich mit der Analyse von Verhältnissen und Quoten befassen. In dem Bereich, in dem ich vor allem mit der Analyse von Verhältnissen befasst bin, ist dies weit verbreitet, aber ich habe einige Artikel gelesen, die darauf hindeuten, dass dies...
Ist es sinnvoll, PCA durchzuführen, bevor eine zufällige Waldklassifizierung durchgeführt wird? Ich habe es mit hochdimensionalen Textdaten zu tun, und ich möchte eine Feature-Reduzierung durchführen, um den Fluch der Dimensionalität zu vermeiden. Ist Random Forests nicht bereits auf eine Art von...
Ich habe noch nie an einem offiziellen oder strukturierten Kurs zur Datenanalyse oder zum maschinellen Lernen (mit Ausnahme der neuesten Online-Angebote) teilgenommen und das meiste gelernt, was ich aus dem Lesen und Ausprobieren weiß. Ich weiß, dass ich weit davon entfernt bin, einen Job zu...
Ich muss die Vorhersage von Zeitreihen automatisieren und kenne die Merkmale dieser Reihen (Saisonalität, Trend, Rauschen usw.) nicht im Voraus. Mein Ziel ist es nicht, für jede Serie das bestmögliche Modell zu erhalten, sondern ziemlich schlechte Modelle zu vermeiden. Mit anderen Worten, jedes...
Für eine Zufallsvariable ist X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda) ( E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda} ) Ich fühle intuitiv, dassE[X|X>x]E[X|X>x]\mathbb{E}[X|X > x]sollte gleichx+E[X]x+E[X]x + \mathbb{E}[X]da durch die memorylose Eigenschaft die Verteilung...
Offenbar, Die Fisher-Analyse zielt darauf ab, gleichzeitig die Trennung zwischen den Klassen zu maximieren und gleichzeitig die Streuung innerhalb der Klassen zu minimieren. Ein nützliches Maß für das Unterscheidungsvermögen einer Variablen ist daher die Diagonalengröße: Bii/WiiBii/WiiB_{ii}/W_{ii}...
Angenommen, ich habe ein Modellauswahlproblem und versuche, die Modelle mit AIC oder BIC zu bewerten. Dies ist unkompliziert für Modelle mit der Nummer kkk reellwertigen Parametern. Was ist jedoch, wenn eines unserer Modelle (z. B. das Mallows-Modell ) eine Permutation plus einige reelle Parameter...
Meine Vorhersagen aus einem logistischen Regressionsmodell (glm in R) sind nicht wie erwartet zwischen 0 und 1 begrenzt. Mein Verständnis der logistischen Regression ist, dass Ihre Eingabe- und Modellparameter linear kombiniert werden und die Antwort mithilfe der Logit-Link-Funktion in eine...
Um das vorwegzunehmen, ich habe einen ziemlich tiefen mathematischen Hintergrund, aber ich habe mich nie wirklich mit Zeitreihen oder statistischer Modellierung beschäftigt. Also musst du nicht sehr sanft zu mir sein :) Ich lese dieses Papier über die Modellierung des Energieverbrauchs in...
Was sind gute Anhaltspunkte für die minimale Anzahl effektiver Proben , die angestrebt werden sollten, wenn MCMC-Proben abgerufen werden, um Rückschlüsse auf einen bestimmten Parameter zu ziehen? Und ändert sich dieser Ratschlag, wenn das Modell mehr oder weniger komplex
Wenn ich eine 2-D-Matrix konstruiere, die vollständig aus Zufallsdaten besteht, würde ich erwarten, dass die PCA- und SVD-Komponenten im Wesentlichen nichts erklären. Stattdessen scheint die erste SVD-Spalte 75% der Daten zu erklären. Wie kann das möglich sein? Was mache ich falsch? Hier ist die...
Die Differentialentropie des Gaußschen RV beträgt log2(σ2πe−−−√)log2(σ2πe)\log_2(\sigma \sqrt{2\pi e}). Dies ist abhängig vonσσ\sigma, der Standardabweichung. Wenn wir die Zufallsvariable so normalisieren, dass sie eine Einheitsvarianz aufweist, fällt ihre Differentialentropie ab. Für mich ist...
Ich weiß, wie man eine lineare Regression auf einer Menge von Punkten durchführt. Das heißt, ich kann ein Polynom meiner Wahl an einen gegebenen Datensatz anpassen (im LSE-Sinne). Was ich jedoch nicht weiß, ist, wie ich meine Lösung zwingen kann, bestimmte Punkte meiner Wahl durchzugehen. Ich habe...
Ich bin sehr neu in diesem Bereich und habe Schwierigkeiten, das Konzept der Zurückweisung der Nullhypothese auf der Grundlage der Ergebnisse aus der ANOVA-Tabelle zu verstehen. In welcher Beziehung stehen das berechnete F und der kritische Wert zum p-Wert? Und wenn das berechnete F größer als 1...
Laut Wikipedia-Artikel über die Gamma-Verteilung : Wenn X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) und Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , wobei XXX und YYY unabhängige Zufallsvariablen, dann X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, \theta) . Aber...
Wenn ich daran interessiert wäre, wechselseitige Wechselwirkungen zwischen einer linearen erklärenden Variablen und einer anderen erklärenden Variablen , die eine quadratische Beziehung zur abhängigen Variablen , , müsste ich sowohl die Wechselwirkung mit der quadratischen Komponente als auch die...
Hier ist mein Kontext für diese Frage: Soweit ich weiß, können wir keine gewöhnliche Regression der kleinsten Quadrate in R ausführen, wenn wir gewichtete Daten und das surveyPaket verwenden. Hier müssen wir verwenden svyglm(), die stattdessen ein verallgemeinertes lineares Modell ausführt (was das...
Stellen Sie sich vor, es gibt 80 Völkerballspieler auf der Welt. Jeder von ihnen hat Tausende von Völkerballspielen mit den anderen 79 Spielern in mehr oder weniger zufälliger Reihenfolge gespielt. Dies ist eine Welt ohne Teams (z. B. hat jeder Spieler die Chance, in jedem Team eines der Spiele...
Ist es in Ordnung, einem Histogramm eine vertikale Linie hinzuzufügen, um den Mittelwert zu visualisieren? Es scheint mir in Ordnung zu sein, aber ich habe das noch nie in Lehrbüchern und Ähnlichem gesehen, also frage ich mich, ob es eine Art Konvention gibt, das nicht zu tun? Die Grafik ist für...
Ich arbeite gerade mit dem Buch Collective Intelligence (von Toby Segaran) und bin auf die euklidische Distanz-Bewertung gestoßen. In dem Buch zeigt der Autor, wie die Ähnlichkeit zwischen zwei Empfehlungsarrays (dh berechnet wird .person×movie↦score)person×movie↦score)\textrm{person} \times...