Ich habe 65 Stichproben von 21-dimensionalen Daten ( hier eingefügt ) und konstruiere daraus die Kovarianzmatrix. Bei der Berechnung in C ++ wird hier die Kovarianzmatrix eingefügt . Und wenn ich in Matlab aus den Daten berechnet werde (wie unten gezeigt), wird die Kovarianzmatrix hier...
Ich versuche , eine Zeitreihe von zersetzen Beobachtungen in die Varianz-Kovarianz - Struktur und einer zufälligen Reihe .v c n × n ∑ vnnnvcvc\bf{\mathrm{v_c}}n×nn×nn \times n∑∑\sumvv\bf{\mathrm{v}} Ich kann also die Varianz-Kovarianz-Matrix aus der Autokorrelationsfunktion von . Dies wird eine...
Ich möchte ein Vorhersagemodell erstellen, bei dem die Ergebnisvariable binär und die Eingabe Zeitreihen sind. Um es konkreter zu machen, wird das Modell anhand des Betrags, den er in den letzten 60 Tagen für das Unternehmen ausgegeben hat, vorhersagen, ob ein Kunde abwandert (das Unternehmen...
Ich habe Daten, die ungefähr so aussehen: ID Status 01 A 02 G 03 E ... ... 100 G Sie haben die Idee, denke ich. Ich habe diese Daten aus zwei verschiedenen Populationen (Kohorten) und möchte die Verteilung der Statusvariablen in einer Population mit der Verteilung in einer anderen vergleichen....
Ich arbeite an einem Softwareprojekt, bei dem ein Visualizer für Hochwassersimulationen erstellt wird. Im Rahmen dieses Projekts habe ich einen Wassergradienten erstellt, der die Wassertiefe an bestimmten Punkten anzeigt. Um festzulegen, welche Werte welche Farben darstellen, gehe ich die Daten...
Ich habe eine Frage, wie ein Statistiker normalerweise eine Anova-Ausgabe interpretieren würde. Angenommen, ich habe eine Anova-Ausgabe von R. > summary(fitted_data) Call: lm(formula = V1 ~ V2) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.74004 -0.33827 0.04062 0.44064 1.22737 Coefficients:...
Kann mir jemand die Intuition hinter der gespaltenen Handlung erklären? Soweit ich weiß, handelt es sich im Wesentlichen um eine eingeschränkte Randomisierung. Aber ich verstehe es immer noch nicht ganz. Gibt es eine Ressource oder ein Beispiel, das mir jemand geben kann, um es klarer zu...
Der Versuch, die Ergebnisse des kürzlich veröffentlichten Artikels zu replizieren, Aghion, Philippe, John Van Reenen und Luigi Zingales. 2013. "Innovation und institutionelles Eigentum." American Economic Review, 103 (1): 277-304. (Daten- und Datencode finden Sie unter
Ich bin ein großer Fußballfan und auch an maschinellem Lernen interessiert. Als Projekt für meinen ML-Kurs versuche ich, ein Modell zu entwickeln, das die Gewinnchance für die Heimmannschaft unter Berücksichtigung der Namen der Heimmannschaft und der Auswärtsmannschaft vorhersagt. (Ich frage meinen...
Das Folgende ist ein Problem aus Bayesian Data Analysis 2nd ed , p. 97. Andrew Gelman hat seine Lösung nicht in den Leitfaden auf seiner Website aufgenommen und mich den ganzen Tag verrückt gemacht. Buchstäblich den ganzen Tag. Für einige Daten , modelliert als Binomialverteilung mit Population und...
Wir wissen, dass wenn ein Schätzer ein unverzerrter Schätzer von Theta ist und seine Varianz gegen 0 tendiert, während n gegen unendlich tendiert, er ein konsistenter Schätzer für Theta ist. Dies ist jedoch eine ausreichende und keine notwendige Bedingung. Ich suche ein Beispiel für einen Schätzer,...
Ist es möglich, eine Formel für die Varianz der Potenzen einer Zufallsvariablen in Bezug auf den erwarteten Wert und die Varianz von X abzuleiten? und E ( X n ) =var( X.n) =?var(Xn)=?\operatorname{var}(X^n)= \,?E.( X.n)
Ich versuche, ein logarithmisch lineares Modell an eine große Anzahl von Variablen aus Umfragedaten anzupassen. Es gibt einige Gründe, warum es möglicherweise vorzuziehen ist, stattdessen logistische Regressionen an diese Daten anzupassen. Mehrere Behörden schlagen vor, dass diese gleichwertig...
Gibt es statistische Konzepte oder Theorien, wie die Aktualität effektiv gemessen werden kann, wenn jüngsten Ereignissen mehr Gewicht beigemessen wird als älteren. Ich erstelle ein logistisches Regressionsmodell und möchte verschiedene Faktoren basierend auf der Aktualität der Ereignisse...
Der Stichprobenmittelwert ist der Maximum-Likelihood-Schätzer von für eine Normalverteilung . Der Stichprobenmedian ist der Maximum-Likelihood-Schätzer von für eine Laplace-Verteilung (auch als doppelte Exponentialverteilung bezeichnet).μμ\muNormal ( μ , σ)Normal(μ,σ)\text{Normal}(\mu,\sigma)mmm...
Ich habe gelesen, dass für den Maximal Margin Classifier SVM nach Lösung des dualen Problems die meisten Lagrange-Multiplikatoren Nullen sind. Nur diejenigen, die den Unterstützungsvektoren entsprechen, erweisen sich als positiv. Warum ist das
Ich weiß, dass R für die Analyse großer Datenmengen nicht besonders hilfreich ist, da R alle Daten in den Speicher lädt, während SAS eine sequentielle Analyse durchführt. Es gibt jedoch Pakete wie bigmemory, mit denen Benutzer die Analyse großer Datenmengen (statistische Analysen) in R effizienter...
Ich habe eine binäre Sequenz wie 11111011011110101100000000000100101011011111101111100000000000011010100000010000000011101111 Wo auf Cluster von meistens Einsen eine größere Anzahl von Nullen folgt, wie im Bild unten (Schwarz steht für 1): Ich möchte eine Technik anwenden (vorzugsweise in R oder in...
Unter Verwendung des hervorragenden Prognosepakets von Rob Hyndman stieß ich auf die Notwendigkeit, nicht nur Vorhersageintervalle zu haben, sondern auch eine Reihe zukünftiger Pfade zu simulieren, wenn man frühere Beobachtungen einer Zeitreihe mit komplexen Saisonalitäten berücksichtigt. Es gibt...
Semi-Computer Science Simulation bezogenes Problem hier. Ich habe eine Verteilung wo P (x) =(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1(eb−1)eb(n−x)ebn+b−1\frac{(e^b-1) e^{b (n-x)}}{e^{b n+b}-1} für einige Konstanten b und n ist x eine ganze Zahl, so dass .0≤x≤n0≤x≤n0\leq x \leq n Jetzt muss ich aus dieser Distribution...