Im ersten Kapitel des Buches Algebraische Geometrie und Statistische Lerntheorie, das sich mit der Konvergenz von Schätzungen in verschiedenen Funktionsräumen befasst, wird erwähnt, dass die Bayes'sche Schätzung der Schwartz-Verteilungstopologie entspricht, während die Maximum-Likelihood-Schätzung...
Kann jemand die Grundidee hinter den Hamilton-Monte-Carlo-Methoden erläutern und in welchen Fällen werden bessere Ergebnisse erzielt als mit den
In bestimmten Fällen wird der Jeffreys-Prior für ein vollständiges mehrdimensionales Modell im Allgemeinen als unzureichend angesehen. Dies ist beispielsweise der Fall in: (wobei , mit und unbekannt) in dem vor dem folgenden (in vollen Jeffreys vor bevorzugt wird ): wobei der Jeffreys-Prior ist,...
Ich suche nach einem theoretisch strengen Lehrbuch zur Bayes'schen Ökonometrie, das ein solides Verständnis der frequentistischen Ökonometrie voraussetzt. Ich würde gerne eine Arbeit pro Antwort vorschlagen, damit die Empfehlungen einzeln nach oben oder unten abgestimmt werden...
Ich habe über die Berechnung der unverzerrten Schätzung der Standardabweichung und die von mir gelesene Quelle gelesen (...) Außer in einigen wichtigen Situationen ist die Aufgabe für die Anwendung der Statistik von geringer Bedeutung, da ihre Notwendigkeit durch Standardverfahren wie...
Ich habe mich gefragt, welches statistische Softwarepaket Sie für die Durchführung von Bayesian Inference empfehlen. Ich weiß zum Beispiel, dass Sie openBUGS oder winBUGS als Standalones ausführen oder sie auch von R aus aufrufen können. R verfügt jedoch auch über mehrere eigene Pakete (MCMCPack,...
F: Was ist die Standardmethode zum Clustering von Daten mithilfe eines Dirichlet-Prozesses? Bei Verwendung von Gibbs treten während der Probenahme Cluster auf und verschwinden. Außerdem haben wir ein Identifizierungsproblem, da die posteriore Verteilung für Cluster-Relabelings nicht relevant ist....
Hintergrund: Ich arbeite gerade daran, verschiedene Bayesianische Hierarchiemodelle zu vergleichen. Die Daten sind numerische Maße für das Wohlbefinden des Teilnehmers i und die Zeit j . Ich habe ungefähr 1000 Teilnehmer und 5 bis 10 Beobachtungen pro Teilnehmer.yich jyichjy_{ij}ichichijjj Wie bei...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 2 Jahren . Ich habe einen ziemlich...
Ich dachte, ich könnte mit einer Bayes'schen Variablenauswahl spielen, wenn ich einem netten Blog-Beitrag und den darin verlinkten Artikeln folge. Ich habe ein Programm in rjags (wo ich ein ziemlicher Neuling bin) geschrieben und Preisdaten für Exxon Mobil abgerufen , zusammen mit einigen Dingen,...
Stellen Sie sich folgendes Setup vor: Sie haben 2 Münzen, Münze A, die garantiert fair ist, und Münze B, die fair sein kann oder nicht. Sie werden aufgefordert, 100 Münzen zu werfen, und Ihr Ziel ist es, die Anzahl der Köpfe zu maximieren . Ihre vorherige Information über Münze B ist, dass sie...
Ich höre oft die Behauptung, dass die Bayes'schen Statistiken sehr subjektiv sein können. Das Hauptargument ist, dass die Schlussfolgerung von der Wahl eines Priores abhängt (obwohl man das Prinzip der Gleichgültigkeit oder der maximalen Entropie anwenden könnte, um einen Prior zu wählen). Im...
Ich habe einige Vorlesungen über MCMC gelesen. Ich finde jedoch kein gutes Beispiel für die Verwendung. Kann mir jemand ein konkretes Beispiel geben. Ich kann nur sehen, dass sie eine Markov-Kette führen und sagen, dass ihre stationäre Verteilung die gewünschte Verteilung ist. Ich möchte ein gutes...
Es ist häufig der Fall, dass ein Konfidenzintervall mit 95% Deckung einem glaubwürdigen Intervall sehr ähnlich ist, das 95% der posterioren Dichte enthält. Dies geschieht, wenn der Prior im letzteren Fall gleichförmig oder nahezu gleichförmig ist. Daher kann ein Konfidenzintervall häufig verwendet...
Nach meinem (sehr grundlegenden) Verständnis schätzt Naive Bayes die Wahrscheinlichkeiten basierend auf den Klassenhäufigkeiten der einzelnen Merkmale in den Trainingsdaten. Aber wie berechnet es die Häufigkeit kontinuierlicher Variablen? Und wie klassifiziert es bei der Vorhersage eine neue...
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Es gibt mehrere mathematisch anspruchsvolle Artikel, die das Bayes'sche Lasso beschreiben, aber ich möchte getesteten, korrekten JAGS-Code, den ich verwenden kann. Könnte jemand einen Beispiel-BUGS / JAGS-Code veröffentlichen, der eine regulierte logistische Regression implementiert? Jedes Schema...
Wir wissen also, dass die Zufallssuche besser funktioniert als die Rastersuche, aber ein neuerer Ansatz ist die Bayes'sche Optimierung (unter Verwendung von Gauß'schen Prozessen). Ich habe einen Vergleich zwischen den beiden nachgeschlagen und nichts gefunden. Ich weiß, dass sie bei Stanfords...
Ich versuche hier ein Bayesianisches Logit der Daten durchzuführen . Ich verwende bayesglm()in dem armPaket in R. Die Codierung ist einfach genug: df = read.csv("http://dl.dropbox.com/u/1791181/bayesglm.csv", header=T) library(arm) model = bayesglm(PASS ~ SEX + HIGH, family=binomial(link="logit"),...
Angenommen, wir haben eine Menge von Punkten y={y1,y2,…,yN}y={y1,y2,…,yN}\mathbf{y} = \{y_1, y_2, \ldots, y_N \} . Jeder Punkt wird unter Verwendung der Verteilung p ( y i | x ) = 1 erzeugtyiyiy_ip(yi|x)=12N(x,1)+12N(0,10).p(yi|x)=12N(x,1)+12N(0,10). p(y_i| x) = \frac12 \mathcal{N}(x, 1) + \frac12...