Wie interpretieren Sie beim Ausführen der Ridge-Regression Koeffizienten, die größer sind als die entsprechenden Koeffizienten unter den kleinsten Quadraten (für bestimmte Werte von )? Soll die Gratregression nicht die Koeffizienten monoton verkleinern?λλ\lambda Wie interpretiert man in einem...
Ich habe einige Schwierigkeiten, die Interpretation des 2-Stichproben-KS-Tests zu verstehen und festzustellen, wie sich dieser von einem regulären t-Test zwischen 2 Gruppen unterscheidet. Nehmen wir an, ich habe Männer und Frauen, die eine Aufgabe erledigen, und ich sammle einige Punkte von dieser...
Ich verstehe gerne den Unterschied zwischen mit und ohne Intercept-Modell in der logistischen Regression Gibt es einen Unterschied zwischen ihnen, außer dass die Koeffizienten beim Schnittpunkt das Protokoll (Odds Ratio) in Bezug auf die Basisliniengruppe und ohne Schnittpunkt das Protokoll (Odds)...
Ich habe versucht zu erkennen, was genau die Ausgabe von "coef" und "(exp) coef" von coxph bedeutet. Es scheint, dass die "(exp) coef" Vergleiche der ersten Variablen im Modell gemäß der im Befehl zugewiesenen Gruppe sind. Wie kommt die Coxph-Funktion zu den Werten für "coef" und "(exp)...
Ich habe gerade ein negatives Binomial-GLM ausgeführt und dies ist die Ausgabe: Call: glm.nb(formula = small ~ method + site + depth, data = size.dat, init.theta = 1.080668549, link = log) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.2452 -0.9973 -0.3028 0.3864 1.8727 Coefficients: Estimate Std....
Ich verwende ein Standard-GARCH-Modell: rtσ2t=σtϵt=γ0+γ1r2t−1+δ1σ2t−1rt=σtϵtσt2=γ0+γ1rt−12+δ1σt−12\begin{align} r_t&=\sigma_t\epsilon_t\\ \sigma^2_t&=\gamma_0 + \gamma_1 r_{t-1}^2 + \delta_1 \sigma^2_{t-1} \end{align} Ich habe unterschiedliche Schätzungen der Koeffizienten und muss sie...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 5 Jahren . Call: glm(formula = darters ~...
Ich bin auf diese beiden Begriffe gestoßen, die in vielen Zusammenhängen synonym verwendet werden. Grundsätzlich ist ein Moderator (M) ein Faktor, der sich auf die Beziehung zwischen X und Y auswirkt. Die Moderationsanalyse wird normalerweise mithilfe eines Regressionsmodells durchgeführt. Zum...
Ich höre oft die Behauptung, dass die Bayes'schen Statistiken sehr subjektiv sein können. Das Hauptargument ist, dass die Schlussfolgerung von der Wahl eines Priores abhängt (obwohl man das Prinzip der Gleichgültigkeit oder der maximalen Entropie anwenden könnte, um einen Prior zu wählen). Im...
Ich habe eine Frage zu meiner Verwendung eines gemischten Modells / Modells. Das Grundmodell ist folgendes: lmer(DV ~ group * condition + (1|pptid), data= df) Gruppe und Bedingung sind beide Faktoren: Die Gruppe hat zwei Ebenen (GruppeA, GruppeB) und die Bedingung hat drei Ebenen (Bedingung1,...
Ich möchte also ein Negativ-Binomial-Modell mit zufälligen Effekten anpassen. Für ein solches Modell kann STATA potenzierte Koeffizienten erzeugen. Der Hilfedatei zufolge können solche Koeffizienten als Inzidenzratenverhältnisse interpretiert werden. Leider bin ich kein englischer Muttersprachler...
In Wahrscheinlichkeit und Statistik werden häufig die Begriffe "Zufall" und "Zufälligkeit" verwendet. Oft wird das Konzept einer Zufallsvariablen verwendet, um zufällige Ereignisse zu modellieren. Meine Frage betrifft den Begriff "zufällig". Was ist zufällig? Existiert Zufälligkeit wirklich? Ich...
Ich arbeite an einer multiplen logistischen Regression in R mit glm. Die Prädiktorvariablen sind kontinuierlich und kategorial. Ein Auszug aus der Zusammenfassung des Modells zeigt Folgendes: Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 2.451e+00 2.439e+00 1.005 0.3150 Age...
Für einige Messungen werden die Ergebnisse einer Analyse auf der transformierten Skala angemessen dargestellt. In den meisten Fällen ist es jedoch wünschenswert, die Ergebnisse auf der ursprünglichen Messskala darzustellen (ansonsten ist Ihre Arbeit mehr oder weniger wertlos). Beispielsweise tritt...
Ich habe letztes Wochenende Faraway's Lehrbuch Linearmodelle mit R (1. Auflage) gelesen . Faraway hatte ein Kapitel mit dem Titel "Statistische Strategie und Modellunsicherheit". Er beschrieb (Seite 158) , dass er künstlich einige Daten erzeugt ein sehr kompliziertes Modell, dann fragte er seine...
Der Standardfehler des Intercept-Terms ( ) in ist gegeben durch wobei \ bar {x} ist der Mittelwert der x_i 's.β^0β^0\hat{\beta}_0y=β1x+β0+εy=β1x+β0+εy=\beta_1x+\beta_0+\varepsilonSE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑ni=1(xi−x¯)2]SE(β^0)2=σ2[1n+x¯2∑i=1n(xi−x¯)2]SE(\hat{\beta}_0)^2 =...
Angenommen, wir haben das folgende logistische Regressionsmodell: logit(p)=β0+β1x1+β2x2logit(p)=β0+β1x1+β2x2\text{logit}(p) = \beta_0+\beta_{1}x_{1} + \beta_{2}x_{2} Ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, wenn x 1 = 0 und x 2 = 0 ist ? Mit anderen Worten, ist es die Wahrscheinlichkeit des...
Kann jemand erklären, wie man den Randeffekt des Probit- und Logit-Modells in Laienbegriffen berechnet? Ich bin neu in der Statistik und bin verwirrt über diese beiden
Für einen Teil einer Hausaufgabenfrage wurde ich gebeten, den getrimmten Mittelwert für einen Datensatz durch Löschen der kleinsten und größten Beobachtung zu berechnen und das Ergebnis zu interpretieren. Der getrimmte Mittelwert war niedriger als der nicht getrimmte Mittelwert. Meine...
Ich habe die kmeansAnweisung von R verwendet, um den k-means-Algorithmus für Andersons Iris-Datensatz durchzuführen. Ich habe eine Frage zu einigen Parametern, die ich erhalten habe. Die Ergebnisse sind: Cluster means: Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 1 5.006000 3.428000 1.462000...