Anscheinend ist Pearsons Korrelationskoeffizient parametrisch und Spearmans Rho nicht parametrisch. Ich habe Probleme, das zu verstehen. So wie ich es verstehe, wird Pearson berechnet als und Spearman wird auf die gleiche Weise berechnet, außer dass wir alle Werte durch ihre Ränge ersetzen.rx y= c...
Ich habe eine Darstellung der Restwerte eines linearen Modells in Abhängigkeit von den angepassten Werten, wobei die Heteroskedastizität sehr klar ist. Ich bin mir jedoch nicht sicher, wie ich jetzt vorgehen soll, da diese Heteroskedastizität meines Wissens mein lineares Modell ungültig macht. (Ist...
Dieser Beitrag bezieht sich auf ein sich schnell änderndes Ereignis. Ich bin auf eine Frage aus dem Jahr 2012 gestoßen, die eine sehr gute Diskussion über Julia als Alternative zu R / Python für verschiedene Arten von statistischer Arbeit hatte. Hier liegt die ursprüngliche...
CrossValidated hat verschiedene Fragen, wann und wie die Selten-Ereignis-Bias-Korrektur von King und Zeng (2001) angewendet werden soll. . Ich suche etwas anderes: eine minimale simulationsbasierte Demonstration, dass der Bias existiert. Insbesondere König und Zeng Zustand "... in Daten zu...
Ich erstelle ein VAR-Modell, um den Preis eines Vermögenswerts zu prognostizieren, und möchte wissen, ob meine Methode statistisch fundiert ist, ob die von mir eingeschlossenen Tests relevant sind und ob weitere erforderlich sind, um eine zuverlässige Prognose auf Grundlage meiner Eingabevariablen...
In einer Normalverteilung haben wir also zwei Parameter: mean und varance . Im Buch Mustererkennung und maschinelles Lernen taucht plötzlich ein Hyperparameter in den Regularisierungsbegriffen der Fehlerfunktion auf.μμ\muσ2σ2\sigma^2λλ\lambda Was sind Hyperparameter? Warum heißen sie so? Und wie...
Entscheidungsstumpf ist ein Entscheidungsbaum mit nur einer Teilung. Es kann auch als stückweise Funktion geschrieben werden. Angenommen, ist ein Vektor und ist die erste Komponente von . Bei der Regressionseinstellung kann es sich um einen Entscheidungsstumpf handelnx 1 xxxxx1x1x_1xxx f( x ) = {...
Ich habe einen Datensatz mit 140000 Beispielen und 30 Funktionen, für die ich mehrere Klassifikatoren für eine binäre Klassifizierung trainiere (SVM, Logistic Regression, Random Forest usw.). In vielen Fällen ist die Optimierung von Hyperparametern für den gesamten Datensatz mithilfe der Raster-...
Ich habe die Vorstellung gehört, dass Jaynes behauptet, Frequentisten würden mit einem "impliziten Prior" operieren. Was ist oder sind diese impliziten Prioritäten? Bedeutet dies, dass frequentistische Modelle alle Sonderfälle von Bayes'schen Modellen sind, die darauf warten, gefunden zu...
Ich möchte die Hypothese testen, dass zwei Stichproben aus derselben Grundgesamtheit stammen, ohne Annahmen über die Verteilung der Stichproben oder der Grundgesamtheit zu treffen. Wie soll ich das machen? Aus Wikipedia ist mein Eindruck, dass der Mann Whitney U-Test geeignet sein sollte, aber er...
Mein Verständnis ist, dass bei Verwendung eines Bayes'schen Ansatzes zur Schätzung von Parameterwerten: Die hintere Verteilung ist die Kombination der vorherigen Verteilung und der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wir simulieren dies, indem wir eine Stichprobe aus der posterioren Verteilung...
Ich verwende die Ridge-Regression für hoch multikollineare Daten. Mit OLS erhalte ich aufgrund der Multikollinearität große Standardfehler bei den Koeffizienten. Ich weiß, dass die Gratregression eine Möglichkeit ist, mit diesem Problem umzugehen, aber in allen Implementierungen der Gratregression,...
Ich bin der Autor des ez-Pakets für R und arbeite an einem Update, das die automatische Berechnung von Likelihood Ratios (LRs) in die Ausgabe von ANOVAs einbezieht. Die Idee ist, einen LR für jeden Effekt bereitzustellen, der dem Test des Effekts entspricht, den die ANOVA erzielt. Das LR für den...
Entspricht die Potenz einer logistischen Regression und eines T-Tests? Wenn ja, sollten sie "Datendichte-Äquivalent" sein, womit ich meine, dass die gleiche Anzahl zugrunde liegender Beobachtungen bei einem festen Alpha von 0,05 die gleiche Leistung liefert. Betrachten Sie zwei Fälle: [Der...
Hallo, ich habe zwei Probleme, die wie natürliche Kandidaten für mehrstufige / gemischte Modelle klingen, die ich nie benutzt habe. Die einfachere Variante, die ich als Einführung versuchen möchte, sieht wie folgt aus: Die Daten sehen aus wie viele Zeilen des Formulars x y innergroup outergroup...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Betrachten Sie das folgende Diagramm: x <- 1:100 y1 <- rnorm(100) y2 <- rnorm(100)+100...
Ich benutze R. Jeden Tag. Ich denke in Bezug auf data.frames, die apply () - Funktionsfamilie, objektorientierte Programmierung, Vektorisierung und ggplot2-Geome / Ästhetik. Ich habe gerade angefangen, für eine Organisation zu arbeiten, die hauptsächlich SAS einsetzt. Ich weiß, dass es ein Buch zum...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich möchte R verwenden, um so etwas zu zeichnen: Es erscheint...
Nehmen wir das folgende Beispiel: set.seed(342) x1 <- runif(100) x2 <- runif(100) y <- x1+x2 + 2*x1*x2 + rnorm(100) fit <- lm(y~x1*x2) Dies erstellt ein Modell von y basierend auf x1 und x2 unter Verwendung einer OLS-Regression. Wenn wir y für ein gegebenes x_vec vorhersagen möchten,...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Könnten Sie ein einfach zu verwendendes oder umfassendes