Angenommen, wir machen ein Spielzeugbeispiel für einen anständigen Gradienten, bei dem eine quadratische Funktion unter Verwendung der festen Schrittgröße minimiert wird . ( )α = 0,03xT.A xxT.EINxx^TAxα = 0,03α=0,03\alpha=0.03A = [ 10 , 2 ; 2 , 3 ]EIN=[10,2;;2,3]]A=[10, 2; 2, 3] Wenn wir die Spur...
Das nicht so seltene Auftreten bei komplexen maximal gemischten Modellen (Schätzung aller möglichen zufälligen Effekte für bestimmte Daten und Modelle) ist eine perfekte (+1 oder -1) oder nahezu perfekte Korrelation zwischen einigen zufälligen Effekten. Betrachten wir zum Zweck der Diskussion das...
Ich traf auf ein paradoxes Verhalten von sogenannten "exakten Tests" oder "Permutationstests", deren Prototyp der Fisher-Test ist. Hier ist es. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Gruppen von 400 Personen (z. B. 400 Kontrollpersonen gegenüber 400 Fällen) und eine Kovariate mit zwei Modalitäten...
Dies mag eine philosophische Frage sein, aber hier geht es weiter: In der Entscheidungstheorie wird das Risiko eines Bayes-Schätzers für in Bezug auf eine vorherige Verteilung on definiert .θ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)& pgr; & THgr;& thgr; ∈ & THgr;θ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta...
Was sind die einfachsten Saisonalitätstests für Zeitreihen? Um genauer zu sein, möchte ich testen, ob in specific time series the seasonal componentsinnvoll ist. Was sind die empfohlenen Pakete in Python /
Ich lese Deep Learning von Ian Goodfellow et al. Es führt Bias als B i a s ( θ ) = E.( θ^) - θB.icheins(θ)=E.(θ^)- -θBias(\theta)=E(\hat\theta)-\theta wo und werden die geschätzten Parameter und der zugrunde liegende reelle Parameter, respectively.θ^θ^\hat\thetaθθ\theta Konsistenz, auf der anderen...
Angenommen, ich habe positive Parameter zum Schätzen von und deren entsprechenden unverzerrten Schätzungen, die von den Schätzern , dh , und so weiter.nnnμ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_nnnnμ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm...
Meine Frage betrifft die binäre Klassifizierung, beispielsweise die Trennung von guten und schlechten Kunden, aber nicht die Regression oder nicht-binäre Klassifizierung. In diesem Zusammenhang ist ein zufälliger Wald ein Ensemble von Klassifizierungsbäumen. Für jede Beobachtung stimmt jeder Baum...
Intro Ich habe Teilnehmer, die unter zwei Bedingungen wiederholt kontaminierte Oberflächen mit E. coli berühren ( A = Handschuhe tragen, B = keine Handschuhe). Ich möchte wissen, ob es einen Unterschied zwischen der Menge an Bakterien auf ihren Fingerspitzen mit und ohne Handschuhe gibt, aber auch...
Ich weiß, dass es mehr als zwei Arten der Normalisierung gibt. Zum Beispiel, 1- Transformieren von Daten mit einem Z-Score oder T-Score. Dies wird üblicherweise als Standardisierung bezeichnet. 2- Daten neu skalieren, um Werte zwischen 0 und 1 zu erhalten. Die Frage jetzt, ob ich normalisieren muss...
In François Chollets Deep Learning with Python heißt es: Infolgedessen kann das Optimieren der Konfiguration des Modells basierend auf seiner Leistung im Validierungssatz schnell zu einer Überanpassung an den Validierungssatz führen, obwohl Ihr Modell niemals direkt darauf trainiert wird. Zentral...
Allgemeine Beschreibung Maximiert ein effizienter Schätzer (dessen Stichprobenvarianz gleich der Cramér-Rao-Grenze ist) die Wahrscheinlichkeit, nahe am wahren Parameter ?θθ\theta Angenommen, wir vergleichen die Differenz oder die absolute Differenz zwischen der Schätzung und dem wahren ParameterΔ^=...
Betrachten Sie die Bayes - posterior θ∣Xθ∣X\theta\mid X . Asymptotisch tritt ihr Maximum bei der Schätzung MLE θ , der nur die Wahrscheinlichkeit maximiert argmin θθ^θ^\hat \thetaargminθfθ(X)argminθfθ(X)\operatorname{argmin}_\theta\, f_\theta(X) . Alle diese Konzepte - Bayesianische Prioritäten,...
Ich lernte gerade die Gratregression und war etwas verwirrt über die Bestrafung komplexerer Modelle (oder die Definition eines komplexeren Modells). Soweit ich weiß, korreliert die Komplexität des Modells nicht unbedingt mit der Polynomordnung. Also: ist ein komplexeres Modell als:2 + 3 + 4 x2+ 5...
Ich arbeite am logistischen Regressionsmodell. Ich habe die Zusammenfassung des Modells überprüft, das auf 5 unabhängigen Variablen basiert, von denen eine mit einem P-Wert von 0,74 nicht signifikant ist. Ich möchte wissen, ob wir die Variable direkt entfernen oder ob es eine andere Möglichkeit...
Warum unterscheidet sich der Durchschnitt des höchsten Werts aus 100 Ziehungen aus einer Normalverteilung vom 98% -Perzentil der Normalverteilung? Es scheint, dass sie per Definition gleich sein sollten. Aber... Code in R: NSIM <- 10000 x <- rep(NA,NSIM) for (i in 1:NSIM) { x[i] <-...
Manchmal möchte ich einen genauen Test durchführen, indem ich alle möglichen Kombinationen der Daten untersuche, um eine empirische Verteilung zu erstellen, anhand derer ich meine beobachteten Unterschiede zwischen den Mitteln testen kann. Um die möglichen Kombinationen zu finden, würde ich...
Eines der wichtigsten Probleme bei der Verwendung der Faktoranalyse ist ihre Interpretation. Die Faktoranalyse verwendet häufig eine Faktorrotation, um ihre Interpretation zu verbessern. Nach einer zufriedenstellenden Drehung hat die gedrehte Faktorladematrix L ' die gleiche Fähigkeit, die...
Was ist das beste Paket, um Überlebensanalysen und Diagramme in R durchzuführen? Ich habe einige Tutorials ausprobiert, konnte aber keine eindeutige Antwort
Ich habe einige Fragen zum Clustering in Zeitreihen und speziell zum Clustering gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie meine Frage beantworten. Hintergrund: Ich möchte Gene in einem Zeitverlaufsexperiment in Hefe bündeln. Es gibt vier Zeitpunkt sagen: t1 t2 t3 und t4 und die Gesamtzahl der Gene G...