In "The Elements of Statistical Learning" (2. Aufl.), S. 63, geben die Autoren die folgenden zwei Formulierungen des Gratregressionsproblems an: β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβ2j}β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβj2} \hat{\beta}^{ridge} =...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Geschlossen vor 4 Jahren . Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit...
Diese Begriffe werden oft zusammengewürfelt, aber ich würde gerne wissen, was Ihrer Meinung nach die Unterschiede sind, wenn überhaupt. Vielen
Sei eine Chi-Quadrat-verteilte Zufallsvariable mit k Freiheitsgraden. Was sind die schärfsten bekannten Grenzen für die folgenden Wahrscheinlichkeiten?X~ χ2kX∼χk2X \sim \chi^2_kkkk P [X> t ] ≤ 1 - δ1( t , k )P[X>t]≤1-δ1(t,k) \mathbb{P}[X > t] \leq 1 - \delta_1(t, k) und P [X<...
Bei zwei Arrays x und y, die beide die Länge n haben, passe ich ein Modell y = a + b * x an und möchte ein 95% -Konfidenzintervall für die Steigung berechnen. Dies ist (b - delta, b + delta), wobei b in üblicher Weise und gefunden wird delta = qt(0.975,df=n-2)*se.slope und se.slope ist der...
Ich habe diese Frage auf der Matemathics Stack Exchange-Website gestellt und es wurde empfohlen, sie hier zu stellen. Ich arbeite an einem Hobbyprojekt und benötige Hilfe bei folgendem Problem. Ein bisschen Kontext Angenommen, es gibt eine Sammlung von Artikeln mit einer Beschreibung der Funktionen...
Ich habe mit glm in R ein logistisches Regressionsmodell erstellt. Ich habe zwei unabhängige Variablen. Wie kann ich die Entscheidungsgrenze meines Modells im Streudiagramm der beiden Variablen darstellen? Wie kann ich beispielsweise eine Abbildung wie die folgende zeichnen:
Ich sammle zurzeit Daten für ein Experiment zu psychosozialen Merkmalen, die mit dem Erleben von Schmerz verbunden sind. Im Rahmen dessen sammle ich von meinen Teilnehmern elektronisch GSR- und BP-Messungen sowie verschiedene Selbstberichte und implizite Maßnahmen. Ich habe einen psychologischen...
Ich benutze GNU R auf einem Ubuntu-Lucid-PC mit 4 CPUs. Um alle 4 CPUs nutzen zu können, habe ich das Paket "r-cran-multicore" installiert. Da das Handbuch des Pakets keine praktischen Beispiele enthält, die ich verstehe, benötige ich Ratschläge zur Optimierung meines Skripts, um alle 4 CPUs nutzen...
Es gibt bekannte Online-Formeln zur Berechnung von exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitten und Standardabweichungen eines Prozesses . Für den Mittelwert,(xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n und für die...
Ich schreibe über die Verwendung einer "gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsverteilung" für ein Publikum, das mit größerer Wahrscheinlichkeit die "multivariate Verteilung" verstehen würde, und überlege daher, die spätere zu verwenden. Dabei möchte ich aber nicht den Sinn verlieren. Wikipedia scheint...
Wie würden Sie stündliche Mittelwerte für mehrere Datenspalten für einen täglichen Zeitraum erhalten und die Ergebnisse für zwölf "Hosts" in derselben Grafik anzeigen? Das heißt, ich möchte für Daten im Wert von mehreren Wochen grafisch darstellen, wie ein 24-Stunden-Zeitraum aussieht. Das...
Was ist ein gepaarter T-Test und unter welchen Umständen sollte ich einen gepaarten T-Test verwenden? Gibt es einen Unterschied zwischen gepaartem t-Test und gepaartem
Jeffrey Wooldridge sagt in seiner ökonometrischen Analyse von Querschnitts- und Paneldaten (Seite 357), dass der empirische Hessische Wert "für die bestimmte Stichprobe, mit der wir arbeiten, nicht garantiert positiv oder sogar positiv semidefinit ist". Dies erscheint mir falsch, da (abgesehen von...
Kann mich jemand auf eine gute Referenz verweisen, die den Zusammenhang zwischen Bayes-Statistiken und generativen Modellierungstechniken erklärt? Warum verwenden wir normalerweise generative Modelle mit Bayes'schen Techniken? Warum ist es besonders attraktiv, Bayes-Statistiken zu verwenden, wenn...
Was sind einige Techniken zum Abtasten von zwei korrelierten Zufallsvariablen: wenn ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen parametrisiert sind (zB log-normal) wenn sie nicht parametrische Verteilungen haben. Die Daten sind zwei Zeitreihen, für die wir Korrelationskoeffizienten ungleich Null...
Ich versuche, eine "Änderungspunkt" -Analyse oder eine mehrphasige Regression mit nls()in R zu implementieren . Hier sind einige gefälschte Daten, die ich gemacht habe . Die Formel, die ich verwenden möchte, um die Daten anzupassen, lautet: y= β0+ β1x + β2max ( 0 , x - δ)y=β0+β1x+β2max(0,x-δ)y =...
Ich bündele Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit dem Affinitätsausbreitungsalgorithmus und plane, Jensen-Shannon-Divergenz als Distanzmetrik zu verwenden. Ist es richtig, JSD selbst als Distanz zu verwenden oder JSD im Quadrat? Warum? Welche Unterschiede würden sich aus der Wahl des einen oder...
Ich mache eine Zeitreihendatenanalyse nach Zustandsraummethoden. Mit meinen Daten hat das stochastische Modell auf lokaler Ebene das deterministische Modell völlig übertroffen. Das deterministische Pegel- und Steigungsmodell liefert jedoch bessere Ergebnisse als mit dem stochastischen Pegel und der...
Ich habe mit einigen Unit-Root-Tests in R herumgespielt und bin mir nicht ganz sicher, was ich mit dem Parameter k lag anfangen soll. Ich habe den erweiterten Dickey-Fuller-Test und den Philipps-Perron-Test aus dem tseries- Paket verwendet. Offensichtlich hängt der voreingestellte Parameter (für )...