Sei und Y ∼ Dist ( θ Y ) unabhängige kontinuierliche Zufallsvariablen, die aus derselben nicht spezifizierten Verteilungsform erzeugt werden, aber unterschiedliche Parameterwerte berücksichtigen. Ich bin daran interessiert, eine parametrische Verteilungsform zu finden, für die die folgende...
Eine korrekte Bewertungsregel ist eine Regel, die durch ein "echtes" Modell maximiert wird und kein "Absichern" oder Spielen des Systems erlaubt (absichtlich unterschiedliche Ergebnisse zu melden, wie es der wahre Glaube des Modells ist, um die Bewertung zu verbessern). Der Brier-Score ist korrekt,...
Ich versuche herauszufinden, wie man Hypothesentests für eine lineare Regression durchführt (Nullhypothese ist keine Korrelation). Jede Anleitung und Seite zu dem Thema, auf die ich stoße, scheint einen T-Test zu verwenden. Aber ich verstehe nicht, was T-Test für lineare Regression eigentlich...
Ich versuche, mich über die Forschung im Bereich der hochdimensionalen Regression zu informieren. wenn größer als ist, ist das . Es scheint, als würde der Begriff häufig als Konvergenzrate für Regressionsschätzer verwendet.n p > > n log p / npppnnnp > > np>>np >> nLogp /...
Manchmal habe ich gesehen, dass Lehrbücher den zweiten Parameter in der Normalverteilung als Standardabweichung und Varianz bezeichnet haben. Zum Beispiel die Zufallsvariable X ~ N (0, 4). Es ist nicht klar, ob Sigma oder Sigma im Quadrat gleich 4 ist. Ich möchte nur die allgemeine Konvention...
Ich habe mich mit halbüberwachten Lernmethoden befasst und bin auf das Konzept der "Pseudo-Kennzeichnung" gestoßen. So wie ich es verstehe, haben Sie mit Pseudo-Labeling eine Reihe von beschrifteten Daten sowie eine Reihe von unbeschrifteten Daten. Sie trainieren zunächst ein Modell nur mit den...
Wenn sich Personen in meiner Arbeit auf den "Mittelwert" eines Datensatzes beziehen, beziehen sie sich normalerweise auf den arithmetischen Mittelwert (dh "Durchschnitt" oder "Erwartungswert"). Wenn ich den geometrischen Mittelwert bereitstellen würde, würden die Leute wahrscheinlich denken, dass...
Es scheint, als ob die Definition des überwachten Lernens eine Teilmenge des verstärkenden Lernens ist, mit einer bestimmten Art von Belohnungsfunktion, die auf beschrifteten Daten basiert (im Gegensatz zu anderen Informationen in der Umgebung). Ist das eine genaue
Es gibt viele Blog-Posts, YouTube-Videos usw. über die Idee , Bäume zu fangen oder zu vermehren . Mein allgemeines Verständnis ist, dass der Pseudocode für jedes ist: Absacken: Nehmen Sie N zufällige Stichproben von x% der Stichproben und y% der Merkmale Passen Sie Ihr Modell (z. B....
Was ist die mathematische Definition eines Kausalzusammenhangs zwischen zwei Zufallsvariablen? Wann würde man bei einer Stichprobe aus der gemeinsamen Verteilung zweier Zufallsvariablen und sagen, dass verursacht ?XXXYYYXXXYYY Zum Kontext lese ich dieses Papier über die kausale Entdeckung...
(Diese Frage scheint für die Philosophy SE besser geeignet zu sein. Ich hoffe, dass Statistiker meine Missverständnisse über die Aussagen von Box und Shmueli klären können, daher veröffentliche ich sie hier.) George Box (von ARIMA) sagte: "Alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich." Galit...
Zunächst frage ich nicht: Warum bedeutet Nullkorrelation keine Unabhängigkeit? Dies wird hier (ziemlich gut) angesprochen : /math/444408/why-does-zero-correlation-not-imply-independence Was ich frage ist das Gegenteil ... sagen zwei Variablen sind völlig unabhängig voneinander. Könnten sie...
In letzter Zeit haben zwei verschiedene Mitarbeiter eine Art Argument über Unterschiede zwischen Bedingungen verwendet, die mir unkorrekt erscheinen. Beide Mitarbeiter verwenden Statistiken, sind jedoch keine Statistiker. Ich bin ein Neuling in der Statistik. In beiden Fällen habe ich...
Kann mir jemand einige praktische Beispiele für die Cauchy-Verteilung geben? Was macht es so
Ich bin auf einige Statistiker gestoßen, die niemals andere Modelle als die lineare Regression zur Vorhersage verwenden, weil sie der Meinung sind, dass "ML-Modelle" wie zufällige Gesamtstruktur- oder Gradientenerhöhungen schwer zu erklären oder "nicht interpretierbar" sind. In einer linearen...
Ich habe einen Datensatz, von dem ich erwarten würde, dass er einer Poisson-Verteilung folgt, aber er ist etwa dreifach überdispers. Gegenwärtig modelliere ich diese Überdispersion mit dem folgenden Code in R. ## assuming a median value of 1500 med = 1500 rawdist = rpois(1000000,med) oDdist =...
Soweit ich weiß, lehren die britischen Schulen, dass die Standardabweichung wie folgt ermittelt wird: in der Erwägung, dass US-Schulen unterrichten: (auf einer grundlegenden Ebene sowieso). Dies hat in der Vergangenheit eine Reihe von Problemen meiner Schüler verursacht, da sie im Internet gesucht...
Vor einiger Zeit fragte ein Benutzer auf der R-Help-Mailingliste nach der Richtigkeit der Verwendung von PCA-Scores in einer Regression. Der Benutzer versucht, einige PC-Scores zu verwenden, um Variationen in einem anderen PC zu erklären (siehe vollständige Diskussion hier ). Die Antwort war: Nein,...
Das Umschalten von Markierungen (dh die posteriore Verteilung ist gegenüber dem Umschalten von Komponentenkennzeichnungen invariant) ist ein problematisches Problem, wenn MCMC zum Schätzen von Mischungsmodellen verwendet wird. Gibt es eine Standardmethode (wie allgemein anerkannt), um mit dem...
Australien hat derzeit Wahlen und verständlicherweise berichten die Medien täglich über neue politische Wahlergebnisse. In einem Land mit 22 Millionen Einwohnern müsste wie viel Prozent der Bevölkerung beprobt werden, um ein statistisch gültiges Ergebnis zu erhalten? Ist es möglich, dass die...