Ich habe eine multivariate Regression, die Interaktionen einschließt. Um beispielsweise die Schätzung des Behandlungseffekts für das ärmste Quintil zu erhalten, muss ich die Koeffizienten aus dem Behandlungsregressor zu dem Koeffizienten aus der Interaktionsvariablen (die Behandlung und Quintil 1...
Ich betreibe ein Logistikmodell. Der tatsächliche Modelldatensatz enthält mehr als 100 Variablen, aber ich wähle einen Testdatensatz aus, in dem sich etwa 25 Variablen befinden. Davor habe ich auch einen Datensatz mit 8-9 Variablen erstellt. Mir wurde gesagt, dass AIC- und SC-Werte verwendet werden...
Sei so dass für eine sehr kurze Stichprobe wie berechnet werden kann aus dem Auffinden der ten Ordnung statischer paarweiser Differenzen: Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Qn=Cn.{|Xi−Xj|;i<j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)}{1,3,6,2,7,5}{1,3,6,2,7,5}\{1,3,6,2,7,5\}kkk 7 6 5 3 2 1 1 6 5 4 2 1 2 5 4 3...
Dies mag eine naive Frage sein, aber hier geht. Wenn ich über einen Satz empirischer Daten verfüge und eine Kerneldichte an ihn anpasse und dann einen neuen Einzelwert erhalte, der möglicherweise aus demselben Prozess stammt, der den ursprünglichen Datensatz generiert hat, kann ich eine...
Eine der Voraussetzungen für eine logistische Regression ist die Linearität des Logits. Sobald ich mein Modell zum Laufen gebracht habe, teste ich es mit dem Box-Tidwell-Test auf Nichtlinearität. Einer meiner kontinuierlichen Prädiktoren (X) wurde positiv auf Nichtlinearität getestet. Was soll ich...
Ich möchte die Auswahl des Einbrennens für eine MCMC-Kette automatisieren, z. B. durch Entfernen der ersten n Zeilen basierend auf einer Konvergenzdiagnose. Inwieweit kann dieser Schritt sicher automatisiert werden? Selbst wenn ich die Autokorrelation, die mcmc-Ablaufverfolgung und die pdfs noch...
Ich erstelle eine Reihe von Immobilienberichten, und der Medianpreis wird häufig angegeben, insbesondere von der NAR (National Association of Realtors). Wie ich am besten beurteilen kann, erhalten sie nur die Mediane der Immobilienpreise aus jedem Bereich. Meine Frage ist, wie der nationale Median...
Ich habe zwei Datensätze, die ungefähr um Null zentriert sind, aber ich vermute, dass sie unterschiedliche Schwänze haben. Ich kenne ein paar Tests, um die Verteilung mit einer Normalverteilung zu vergleichen, aber ich möchte die beiden Verteilungen direkt vergleichen. Gibt es einen einfachen...
Ich arbeite derzeit als Lehrassistentin an meiner Universität in einem Einführungskurs für Statistik (für Medizinstudenten). Offline gibt es viele Bücher mit Informationen, die dem Lehrer helfen sollen. Was mich jedoch interessiert, ist, ob Sie mich auf (gute) Ressourcen verweisen könnten , die...
Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von LARS [1] im Vergleich zur Verwendung der Koordinatenabsenkung für die Anpassung der L1-regulierten linearen Regression? Ich interessiere mich hauptsächlich für Leistungsaspekte (meine Probleme sind Nin der Regel Hunderttausende und p<20). Es sind...
Ich habe diese Frage gestern auf StackOverflow gestellt und eine Antwort bekommen, aber wir waren uns einig, dass sie etwas hackisch wirkt und es eine bessere Möglichkeit gibt, sie zu betrachten. Die Frage: Ich möchte die Newey-West (HAC) -Standardfehler für einen Vektor (in diesem Fall einen...
Ich setze eine schrittweise logistische Regression auf einen Datensatz in SPSS. Während der Prozedur passe ich mein Modell an eine zufällige Teilmenge an, die ca. 60% der Gesamtstichprobe, das sind ca. 330 Fälle. Was ich interessant finde, ist, dass bei jedem erneuten Abtasten meiner Daten...
Ich habe mehrere unabhängige Programmierer, die versuchen, Ereignisse in einer Zeitreihe zu identifizieren. In diesem Fall sehen sie sich ein Video von Gesprächen von Angesicht zu Angesicht an, suchen nach bestimmten nonverbalen Verhaltensweisen (z. B. Kopfnicken) und codieren die Zeit und die...
Problem Ich möchte die Varianz, die durch jeden der 30 Parameter erklärt wird, als Balkendiagramm mit einem anderen Balken für jeden Parameter und die Varianz auf der y-Achse darstellen: Die Abweichungen sind jedoch stark in Richtung kleiner Werte, einschließlich 0, verzerrt, wie im folgenden...
Als Reaktion auf eine wachsende Zahl von Statistikern und Forschern, die den Nutzen von Nullhypothesentests (NHT) für die Wissenschaft als kumulatives Unterfangen kritisieren, hat die Task Force für statistische Inferenz der American Psychological Association ein völliges Verbot von NHT vermieden,...
Ich habe eine Reihe von Spielern. Sie spielen gegeneinander (paarweise). Die Spielerpaare werden zufällig ausgewählt. In jedem Spiel gewinnt ein Spieler und ein anderer verliert. Die Spieler spielen eine begrenzte Anzahl von Spielen miteinander (einige Spieler spielen mehr Spiele, andere weniger)....
Ich habe vor kurzem meinen Master in medizinischer und biologischer Modellierung abgeschlossen, begleitet von Ingenieurmathematik als Hintergrund. Obwohl mein Ausbildungsprogramm eine beträchtliche Anzahl von Kursen in mathematischer Statistik (siehe unten für eine Liste) enthielt, die ich mit...
Die Daten: Ich habe kürzlich an der Analyse der stochastischen Eigenschaften eines räumlich-zeitlichen Feldes von Prognosefehlern für die Windkraftproduktion gearbeitet. Formal kann man sagen, dass es sich um einen Prozess handelt zweimal in der Zeit (mittundh) und einmal im Raum...
Ich möchte die Koeffizienten für das LASSO-Problem erhalten ||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. Das Problem ist, dass die Funktionen glmnet und lars unterschiedliche Antworten geben. Für die glmnet-Funktion frage ich nach den Koeffizienten von statt nur λ , aber ich...
Ich benötige eine Formel für die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses in einer n-variablen Bernoulli-Verteilung mit gegebenen Wahrscheinlichkeiten für ein einzelnes Element und für Paare von Elementen . Entsprechend könnte ich Mittelwert und Kovarianz von angeben