Ich arbeite an einem kleinen Projekt, bei dem wir versuchen, die Rohstoffpreise (Öl, Aluminium, Zinn usw.) für die nächsten 6 Monate vorherzusagen. Ich muss 12 solche Variablen vorhersagen und habe Daten von April 2008 bis Mai 2013. Wie gehe ich bei der Vorhersage vor? Ich habe folgendes...
Das Wort Schrumpfung wird in bestimmten Kreisen häufig verwendet. Aber was Schrumpfung ist, scheint es keine klare Definition zu geben. Wenn ich eine Zeitreihe (oder eine Sammlung von Beobachtungen eines Prozesses) habe, auf welche Weise kann ich eine Art empirischen Schrumpfens an der Reihe...
Ich bin sehr verwirrt darüber, wie Gewicht in glm mit family = "binomial" funktioniert. Nach meinem Verständnis wird die Wahrscheinlichkeit des glm mit family = "binomial" wie folgt angegeben: wobeiyder "Anteil des beobachteten Erfolgs" ist undndie bekannte Anzahl von Versuchen ist.f( y) = ( nn y)...
Ich weiß, dass für die stetige Variable P[X=x]=0P[X=x]=0P[X=x]=0 . Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn P[X=x]=0P[X=x]=0P[X=x]=0 , es unendlich viele mögliche xxx . Und warum werden ihre Wahrscheinlichkeiten unendlich
Ich analysiere die Verteilung der Netzwerklatenz. Die mittlere Upload-Zeit (U) beträgt 0,5 s. Die mittlere Downloadzeit (D) beträgt 2s. Die mittlere Gesamtzeit (für jeden Datenpunkt T = U + D) beträgt jedoch 4 s. Welche Schlussfolgerungen könnten gezogen werden, wenn man weiß, dass der Median der...
Hinweis: Borel-Cantelli Lemma sagt das ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty...
Ich arbeite an einigen syntaktischen Daten für das Error-In-Variable-Modell für einige Untersuchungen. Derzeit habe ich eine einzige unabhängige Variable und gehe davon aus, dass ich die Varianz für den wahren Wert der abhängigen Variablen kenne. Mit diesen Informationen kann ich also einen...
Ich habe eine Frage zu zwei verschiedenen Methoden aus verschiedenen Bibliotheken, die scheinbar den gleichen Job machen. Ich versuche, ein lineares Regressionsmodell zu erstellen. Hier ist der Code, den ich mit der Statistikmodellbibliothek mit OLS verwende: X_train, X_test, y_train, y_test =...
Ich weiß, dass eine Summe von Gaußschen Gaußschen ist. Wie unterscheidet sich eine Mischung aus Gaußschen? Ich meine, eine Mischung von Gaußschen ist nur eine Summe von Gaußschen (wobei jeder Gaußsche mit dem jeweiligen Mischungskoeffizienten multipliziert wird),
Durch Lesen der hervorragenden statistischen Modellierung: Die beiden Kulturen (Breiman 2001) können wir den Unterschied zwischen traditionellen statistischen Modellen (z. B. lineare Regression) und Algorithmen für maschinelles Lernen (z. B. Bagging, Random Forest, Boosted trees ...)...
Die lm-Funktion in R kann die geschätzte Kovarianz von Regressionskoeffizienten ausgeben. Was geben uns diese Informationen? Können wir das Modell jetzt besser interpretieren oder Probleme diagnostizieren, die im Modell vorhanden sein
Wie ist die langfristige Varianz im Bereich der Zeitreihenanalyse definiert? Ich verstehe, dass es für den Fall verwendet wird, dass die Daten eine Korrelationsstruktur aufweisen. Unser stochastischer Prozess wäre also keine Familie von X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots iid Zufallsvariablen, sondern nur...
Sammeln von Metriken zu k Objektennnnkkk Angenommen, ich sammle Metriken über k Objekte. Ich suche nach gültigen Möglichkeiten, um die k Objekte zu vergleichen , damit sie "eingestuft" werden können. Ich denke, dass dies ein ausgetretener Boden ist (Sportstatistiken wie die gesamte...
In Regressionsmodellierungsstrategien von Harrell (zweite Ausgabe) wird in Abschnitt (S. 20.1.7) auf Cox-Modelle eingegangen, einschließlich einer Wechselwirkung zwischen einer Kovariate, deren Haupteffekt auf das Überleben ebenfalls geschätzt werden soll (Alter im folgenden Beispiel), und a...
Was ist eine partielle F-Statistik? Ist das dasselbe wie ein partieller F-Test? Wann würden Sie eine partielle F-Statistik berechnen? Ich gehe davon aus, dass dies etwas mit dem Vergleich von Regressionsmodellen zu tun hat, aber ich verfolge etwas nicht
Ich nehme am maschinellen Lernkurs von Andrew Ng teil und konnte die Antwort auf diese Frage nach mehreren Versuchen nicht richtig beantworten. Bitte helfen Sie, das Problem zu lösen, obwohl ich das Level durchlaufen habe. Angenommen, m=4m=4m=4 Schüler haben eine Klasse besucht und die Klasse...
Ich benutze kkk bedeutet Clustering, um Lautsprecherstimmen zu gruppieren. Wenn ich eine Äußerung mit gruppierten Sprecherdaten vergleiche, erhalte ich eine (euklidische entfernungsbasierte) durchschnittliche Verzerrung. Dieser Abstand kann im Bereich von . Ich möchte diesen Abstand in einen...
Ich bin daran interessiert, verschiedene Metriken für Ranking-Algorithmen zu untersuchen. Einige davon sind auf der Wikipedia-Seite Lernen, Ranglisten zu erstellen aufgeführt, darunter: • Mittlere durchschnittliche Genauigkeit (MAP); • DCG und NDCG; • Precision @ n, NDCG @ n, wobei "@n" angibt,...
Ich benutze ein LSTM- und Feed-Forward-Netzwerk, um Text zu klassifizieren. Ich konvertiere den Text in One-Hot-Vektoren und speise jeden in den lstm ein, damit ich ihn als eine einzige Darstellung zusammenfassen kann. Dann füttere ich es dem anderen Netzwerk. Aber wie trainiere ich das lstm? Ich...
Soweit ich weiß, werden Hauptkomponenten durch Drehen der Koordinatenachsen erhalten, um sie an den Richtungen der maximalen Varianz auszurichten. Trotzdem lese ich immer wieder über "nicht gedrehte Hauptkomponenten" und meine Statistiksoftware (SAS) gibt mir sowohl varimax-gedrehte als auch nicht...