Alles ist im Titel enthalten. Ist es sinnvoll, die Feature-Auswahl zu verwenden, bevor Sie eine zufällige Gesamtstruktur
Was ist der übliche Ansatz zur Modellierung binärer Zeitreihen? Gibt es ein Papier oder ein Lehrbuch, in dem dies behandelt wird? Ich denke an einen binären Prozess mit starker Autokorrelation. So etwas wie das Vorzeichen eines AR (1) -Prozesses, der bei Null beginnt. Say X.0= 0X0=0X_0 = 0 und X.t...
Kurze Frage: Ich habe gesehen, dass Cohens d zwei verschiedene Methoden für einen T-Test für abhängige Proben berechnet hat (z. B. Design innerhalb der Proben, um die Wirksamkeit eines Medikaments mit Zeitpunkten vor / nach dem Test zu testen). Unter Verwendung der Standardabweichung der...
Situation: Zwei Vögel (männlich und weiblich) schützen ihre Eier im Nest vor einem Eindringling. Jeder Vogel kann entweder Angriff oder Bedrohung zum Schutz verwenden und entweder anwesend oder abwesend sein. Aus Daten geht ein Muster hervor, dass das Verhalten komplementär sein kann - männliche...
Ich habe derzeit Probleme beim Analysieren eines Tweet-Datasets mit Support-Vektor-Maschinen. Das Problem ist, dass ich einen unausgeglichenen Binärklassen-Trainingssatz habe (5: 2); Dies wird voraussichtlich proportional zur tatsächlichen Klassenverteilung sein. Bei der Vorhersage erhalte ich eine...
Gibt es einen Hypothesentest, ob eine normalverteilte abhängige Variable einer direktional verteilten Variablen zugeordnet ist? Wenn beispielsweise die Tageszeit die erklärende Variable ist (und Dinge wie Wochentag, Monat des Jahres usw. irrelevant sind), kann auf diese Weise die Tatsache...
Es gibt eine Menge Literatur über die Konvergenzdiagnostik der Markov-Kette Monte Carlo (MCMC), einschließlich der beliebtesten Gelman-Rubin-Diagnostik. Alle diese bewerten jedoch die Konvergenz der Markov-Kette und befassen sich damit mit der Frage des Einbrennens. Wie soll ich nach dem Burn-In...
Sei X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n unabhängige Beobachtungen von einer Verteilung, die den Mittelwert μμ\mu und die Varianz σ2<∞σ2<∞\sigma^2 < \infty , wenn n→∞n→∞n \rightarrow \infty , dann n−−√X¯n−μσ→N(0,1).nX¯n−μσ→N(0,1).\sqrt{n}\frac{\bar{X}_n-\mu}{\sigma} \rightarrow N(0,1). Warum...
Wie führe ich eine nicht negative Gratregression durch? Nicht-negatives Lasso ist in verfügbar scikit-learn, aber für Ridge kann ich die Nicht-Negativität von Betas nicht erzwingen, und tatsächlich erhalte ich negative Koeffizienten. Weiß jemand warum das so ist? Kann ich Ridge auch in Bezug auf...
Könnte mir jemand in einfachen Worten erklären, was eine isotrope Kovarianzmatrix ist? Ich kann online nichts
Ich versuche ein wenig in die Statistik einzusteigen, aber ich bin mit etwas festgefahren. Meine Daten lauten wie folgt: Year Number_of_genes 1990 1 1991 1 1993 3 1995 4 Ich möchte jetzt ein Regressionsmodell erstellen, um die Anzahl der Gene für ein bestimmtes Jahr anhand der Daten vorhersagen...
Sind "studentisierte Residuen" und "standardisierte Residuen" in Regressionsmodellen gleich? Ich habe ein lineares Regressionsmodell in R erstellt und wollte den Graphen der v / s-angepassten Werte der studentisierten Residuen zeichnen, fand aber in R keinen automatisierten Weg, dies zu...
Macht es in PCA einen Unterschied, ob wir Hauptkomponenten der inversen Kovarianzmatrix auswählen oder ob wir Eigenvektoren der Kovarianzmatrix fallen lassen, die großen Eigenwerten entsprechen? Dies hängt mit der Diskussion in diesem Beitrag zusammen
Ich versuche, ein tiefes neuronales Netzwerk für die Klassifizierung mithilfe der Rückausbreitung zu trainieren. Insbesondere verwende ich ein Faltungs-Neuronales Netzwerk zur Bildklassifizierung unter Verwendung der Tensor Flow-Bibliothek. Während des Trainings habe ich ein seltsames Verhalten und...
Kurze Frage: Gibt es eine Fettfingerverteilung? Ich bin sicher, wenn es existiert, hat es einen anderen Namen. Ich weiß nicht, wie ich es als analytische Funktion formulieren soll. Können Sie mir helfen, entweder eine vorhandene Version davon zu finden oder sie in einer saubereren Form als einer...
Als Beispiel begegne ich oft Studenten, die wissen, dass Observed ein voreingenommener Schätzer für Population R 2 ist . Wenn sie dann ihre Berichte schreiben, sagen sie Dinge wie:R2R2R^2R2R2R^2 "Ich habe Observed und Adjusted R 2 berechnet , und sie waren ziemlich ähnlich, was darauf hindeutet,...
Ich habe ein Klassifizierungsproblem, bei dem Pixel eher mit weichen Beschriftungen (die Wahrscheinlichkeiten bezeichnen) als mit harten 0,1-Beschriftungen gekennzeichnet werden. Früher mit harter 0,1-Pixel-Markierung lieferte die Kreuzentropieverlustfunktion (sigmoidCross entropyLossLayer von...
Ich habe den Begriff "root-n" konsistenter Schätzer oft gehört. Aufgrund der Ressourcen, von denen ich angewiesen wurde, dachte ich, dass ein konsistenter "root-n" -Schätzer Folgendes bedeutet: Der Schätzer konvergiert auf den wahren Wert (daher das Wort "konsistent"). Der Schätzer konvergiert mit...
Wie interpretieren Sie den Koeffizienten des inversen Mills-Verhältnisses (Lambda) im zweistufigen Heckman-Modell
Wenn XXX eine beobachtete Datenmatrix ist und YYY eine latente Variable ist, dann X=WY+μ+ϵX=WY+μ+ϵX=WY+\mu+\epsilon Wobei μμ\mu der Mittelwert der beobachteten Daten ist und ϵϵ\epsilon der Gaußsche Fehler / Rauschen in Daten ist und WWW als Hauptunterraum bezeichnet wird. Meine Frage ist, wenn...