Ich verstehe, dass bei der linearen Regression angenommen wird, dass die Fehler normal verteilt sind, abhängig vom vorhergesagten Wert von y. Dann betrachten wir die Residuen als eine Art Proxy für die Fehler. Es wird oft empfohlen, eine Ausgabe wie folgt zu generieren : . Ich verstehe jedoch...
Gibt es ein Äquivalent der Mittelwertformel: mean=1N∑i=1NXimean=1N∑i=1NXi\begin{equation} \mathrm{mean} = \cfrac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} X_i \end{equation} für
Ich lese ein Konferenzpapier von Geyer aus dem Jahr 1991, das unten verlinkt ist. Darin scheint er sich einer Methode zu entziehen, die MCMC für die MLE-Parameterschätzung verwenden kann Dies reizt mich, da ich BFGS-Algorithmen, GAs und alle Arten dieser schrecklichen handgewellten Lucky-Dip-...
Ich möchte eine LSTM-RNN für die Vorhersage von Zeitreihen erstellen, aber einige meiner Prädiktoren sind monatlich und andere täglich. Irgendwelche Ratschläge / Beispiele zum Aufbau dieses Netzwerks? Die Häufigkeit der Vorhersagen ist monatlich. Vielen
Ich habe versucht, eine numerische Schätzung der Kullback-Leibler-Divergenz für zwei Stichproben zu implementieren. Um die Implementierung zu debuggen, ziehen Sie die Stichproben aus zwei Normalverteilungen und N ( 1 , 2 ) .N.( 0 , 1 )N(0,1)\mathcal N (0,1)N.( 1 , 2 )N(1,2)\mathcal N (1,2) Für eine...
In meiner maschinellen Lernen Klasse haben wir gelernt , wie ist LASSO Regression sehr gut Merkmalsauswahl durchführen, da es die Verwendung von macht Regularisierung.l1l1l_1 Meine Frage: Verwenden Benutzer das LASSO-Modell normalerweise nur zur Funktionsauswahl (und speichern diese Funktionen dann...
Ich habe einen Datensatz von 482 Beobachtungen. data=Populationfull Ich werde eine Genotyp-Assoziationsanalyse für 3 SNPs durchführen. Ich versuche ein Modell für meine Analyse zu erstellen und verwende das aov (y ~ x, data = ...). Für ein Merkmal habe ich mehrere feste Effekte und Kovariaten,...
Derzeit arbeite ich an einem Projekt zur Vorhersage von Zeitreihendaten (monatliche Daten). Ich benutze R, um die Vorhersage zu machen. Ich habe 1 abhängige Variable (y) und 3 unabhängige Variablen (x1, x2, x3). Die y-Variable hat 73 Beobachtungen, ebenso wie die anderen 3 Variablen (auch 73). Von...
Ich habe zwei kategoriale / nominale Variablen. Jeder von ihnen kann nur zwei unterschiedliche Werte annehmen (also habe ich insgesamt 4 Kombinationen). Jede Wertekombination enthält eine Reihe numerischer Werte. Ich habe also 4 Sätze von Zahlen. Um es konkreter zu machen, nehmen wir an, ich habe...
Bei Hypothesentests stellt sich häufig die Frage, wie groß die Populationsvarianz ist. Meine Frage ist, wie können wir jemals die Populationsvarianz kennen? Wenn wir die gesamte Verteilung kennen würden, könnten wir genauso gut den Mittelwert der gesamten Bevölkerung kennen. Was ist dann der Sinn...
Grundsätzlich möchte ich Ähnlichkeitsmaße in Gewichte umwandeln, die als Prädiktoren verwendet werden. Die Ähnlichkeiten werden auf [0,1] sein, und ich werde die Gewichte so einschränken, dass sie auch auf [0,1] liegen. Ich hätte gerne eine Parameterfunktion, die dieses Mapping ausführt, das ich...
Ist es möglich, ein neuronales Netzwerk zu trainieren, um Bilder in einem bestimmten Stil zu zeichnen? (Es nimmt also ein Bild auf und zeichnet es in einem Stil neu, für den es trainiert wurde.) Gibt es eine zugelassene Technologie für so etwas? Ich kenne den DeepArt-Algorithmus. Es ist gut, das...
Sei eine Folge von iid-Zufallsvariablen, die aus einer alpha-stabilen Verteilung mit den Parametern α = 1,5 abgetastet wurden.X1,X2,…,X3nX1,X2,…,X3nX_1, X_2, \ldots, X_{3n} .α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0α=1.5,β=0,c=1.0,μ=1.0\alpha = 1.5, \; \beta = 0, \; c = 1.0, \; \mu = 1.0 Betrachten Sie nun die Folge ,...
Angenommen, sind iid von und bezeichnen das -te kleinste Element von . Wie könnte man das erwartete Maximum des Verhältnisses zwischen zwei aufeinanderfolgenden Elementen in nach oben begrenzen ? Das heißt, wie können Sie eine Obergrenze berechnen
Bei der Ermittlung von Statistiken mit SPSS 4th Edition von Andy Field wurde empfohlen, den Interaktionsterm zwischen der unabhängigen Variablen aufzunehmenxxx und seine entsprechende natürliche Logarithmus-Transformation ln(x)ln(x)\ln(x)Variable, um zu überprüfen, ob die Linearitätsannahme...
In Hayashis Ökonometrie heißt es, dass eine der Annahmen des klassischen OLS lautet: Und ich weiß, dass die Implikationen sind, dass für alle , und dass der Fehlerterm nicht mit den Regressoren korreliert.E(ϵi|x1,x2,…,xn)=0, for i=1,…,n.(1)(1)E(ϵi|x1,x2,…,xn)=0,
Ich versuche gerade, Partikelfilter und ihre möglichen Anwendungen im Finanzbereich zu verstehen, und ich habe ziemlich viel zu kämpfen. Was sind die mathematischen und statistischen Voraussetzungen, die ich überdenken sollte (vor dem Hintergrund der quantitativen Finanzierung), um (i) die...
Okay - meine ursprüngliche Nachricht konnte keine Antwort auslösen. Lassen Sie mich die Frage anders stellen. Ich werde zunächst mein Verständnis der Schätzung aus einer entscheidungstheoretischen Perspektive erläutern. Ich habe keine formelle Ausbildung und es würde mich nicht überraschen, wenn...
Ich möchte einige meiner Ideen testen, die meiner Meinung nach besser sind als alles, was ich gesehen habe. Ich könnte mich irren, aber ich möchte meine Ideen testen und meine Zweifel durch sicherere Beobachtungen überwinden. Was ich mir überlegt habe, ist Folgendes: Definieren Sie analytisch...
Ich bin neu bei Keras und brauche deine Hilfe. Ich trainiere ein neuronales Netz in Keras und meine Verlustfunktion ist die Quadrat-Differenz s / w-Netzleistung und der Zielwert. Ich möchte dies mit Gradient Descent optimieren. Nachdem ich einige Links im Internet durchgesehen habe, habe ich...