Statistiken und Big Data

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Frage zur inversen Varianzgewichtung

Nehmen wir an, wir wollen auf eine unbeobachtete Realisierung einer Zufallsvariablen ˜ x schließen , die normalerweise mit dem Mittelwert μ x und der Varianz σ 2 x verteilt ist . Angenommen, es gibt eine andere Zufallsvariable ˜ y (deren unbeobachtete Realisierung wir ähnlich y nennen ), die...

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Was ist eine adaptive Kopula?

Meine grundlegende Frage lautet: Was ist eine adaptive Kopula? Ich habe Folien aus einer Präsentation (leider kann ich den Autor der Folien nicht fragen) über adaptive Copulae und ich verstehe nicht, was dies bedeutet bzw. Wofür ist das gut? Hier sind die Folien: Dann fahren die Folien mit...

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Fourier / trigonometrische Interpolation

Hintergrund In einer Arbeit von Epstein (1991): Um tägliche klimatologische Werte aus monatlichen Mitteln zu erhalten , werden die Formulierung und ein Algorithmus zur Berechnung der Fourier-Interpolation für periodische und geradzahlige Werte angegeben. In der Arbeit geht es darum , durch...

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Gaußsches Prozessregressionsspielzeugproblem

Ich habe versucht, eine gewisse Intuition für die Regression des Gaußschen Prozesses zu gewinnen, also habe ich ein einfaches 1D-Spielzeugproblem zum Ausprobieren erstellt. Ich habe als Eingaben und als Antworten genommen. ('Inspiriert' von )xich= { 1 , 2 , 3 }xi={1,2,3}x_i=\{1,2,3\}y = x 2yich= {...

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Wie führt ein einheitlicher Prior zu denselben Schätzungen hinsichtlich der maximalen Wahrscheinlichkeit und der Art des Seitenzahns?

Ich studiere verschiedene Punktschätzungsmethoden und lese, dass bei Verwendung von MAP- und ML-Schätzungen, wenn wir einen "einheitlichen Prior" verwenden, die Schätzungen identisch sind. Kann jemand erklären, was ein "einheitlicher" Prior ist, und einige (einfache) Beispiele dafür geben, wann die...