Ich habe ein Trainingsset mit ungefähr 3000 positiven und 3000 negativen Instanzen. Aber mein Testdatensatz ist ziemlich unausgeglichen. Der positive Satz hat nur 50 Instanzen und der negative 1500 Instanzen. Dies führt dazu, dass die Genauigkeit sehr gering ist. Gibt es Ansätze zur Lösung dieses...
Ich verwende die Analyse latenter Klassen, um eine Stichprobe von Beobachtungen basierend auf einer Reihe von binären Variablen zu gruppieren. Ich benutze R und das Paket poLCA. In der Ökobilanz müssen Sie die Anzahl der Cluster angeben, die Sie suchen möchten. In der Praxis führen Benutzer...
Ich würde mich gerne mit diesem Thema befassen, aber es ist schwierig, aus White Papers und Tutorials zu lernen, da es viele Lücken gibt, die normalerweise in Lehrbüchern gefüllt sind. Wenn es wichtig ist, habe ich einen relativ starken mathematischen Hintergrund, als ich meinen Ph.D. in der...
Im Zusammenhang mit der wahrscheinlichkeitsbasierten Inferenz habe ich einige Notationen bezüglich der interessierenden Parameter gesehen, die ich etwas verwirrend fand. Zum Beispiel Notation wie pθ( x )pθ(x)p_{\theta}(x) und E.θ[ S.( θ ) ]Eθ[S(θ)]{\mathbb E}_{\theta}\left[S(\theta)\right] . Welche...
Angenommen, ich führe eine Analyse durch, bei der eine bestimmte Gesundheitsmaßnahme untersucht wird. Ich interessiere mich für den Unterschied in diesem Maß zwischen Patienten und Kontrollen und dafür, ob sich der Unterschied von 0 unterscheidet oder nicht. In der Vergangenheit gab es Studien, die...
Das meiste davon ist Hintergrund. Fahren Sie bis zum Ende fort, wenn Sie bereits genug über Dirichlet-Prozessmischungen wissen . Angenommen, ich modelliere einige Daten als aus einer Mischung von Dirichlet-Prozessen stammend, dh lassen Sie und abhängig von annehmenF∼D(αH)F∼D(αH)F \sim \mathcal...
Bestrafte Modelle können verwendet werden, um Modelle zu schätzen, bei denen die Anzahl der Parameter gleich oder sogar größer als die Stichprobengröße ist. Diese Situation kann in logarithmisch linearen Modellen großer, spärlicher Tabellen mit kategorialen oder Zähldaten auftreten. In diesen...
Ich versuche, die Grenzwahrscheinlichkeit für ein statistisches Modell mit Monte-Carlo-Methoden zu berechnen: f( x ) = ∫f( x ∣ θ ) π( θ )dθf(x)=∫f(x∣θ)π(θ)dθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta Die Wahrscheinlichkeit ist gut verhalten - glatt, logarithmisch konkav - aber...
Ich versuche mit MCMC von einem Posterior zu probieren, der viele Modi hat, die besonders weit voneinander entfernt sind. Es scheint, dass in den meisten Fällen nur einer dieser Modi die 95% HPD enthält, die ich suche. Ich habe versucht, Lösungen zu implementieren, die auf temperierten Simulationen...
Ich suche nach der richtigen Gleichung, um die gewichtete unverzerrte Stichproben-Kovarianz zu berechnen. Internetquellen sind zu diesem Thema ziemlich selten und verwenden alle unterschiedliche Gleichungen. Die wahrscheinlichste Gleichung, die ich gefunden habe, ist folgende: qj k= ∑N.i = 1wich(...
Als ich Wikipedia über die kanonische Korrelationsanalyse (CCA) für zwei Zufallsvektoren und las, fragte ich mich, ob die Hauptkomponenten-Anslysis (PCA) mit CCA identisch ist, wenn
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage hier völlig angemessen ist. Wenn nicht, bitte löschen. Ich bin ein Student der Wirtschaftswissenschaften. Für ein Projekt, das Probleme in der Sozialversicherung untersucht, habe ich Zugang zu einer großen Anzahl von administrativen Fallberichten (>...
EDIT: Seit diesem Beitrag machen, ich habe mit einem zusätzlichen Beitrag verfolgt hier . Zusammenfassung des folgenden Textes: Ich arbeite an einem Modell und habe lineare Regression, Box Cox-Transformationen und GAM ausprobiert, aber keine großen Fortschritte erzielt Mit Rarbeite ich derzeit an...
Die Situation Ich habe einen Datensatz mit einem abhängigen und einer unabhängigen Variablen x . Ich möchte eine kontinuierliche stückweise lineare Regression mit k bekannten / festen Haltepunkten anpassen, die bei ( a 1 , a 2 , … , a k ) auftreten . Die Breakpoins sind ohne Unsicherheit bekannt,...
Wenn iid Poisson-Verteilungen mit dem Parameter ich herausgefunden, dass die maximale Wahrscheinlichkeitsschätzung für Daten . Daher können wir den entsprechenden Schätzer Meine Frage ist, wie würden Sie die Varianz dieses Schätzers berechnen?K1,…,KnK1,…,KnK_1, \dots,
Ich habe vor kurzem angefangen, statistische Inferenz zu studieren. Ich habe verschiedene Probleme durchgearbeitet und dieses hat mich völlig verblüfft. Sei X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_n eine Zufallsstichprobe aus einer diskreten Verteilung, die mit Wahrscheinlichkeit 1313\frac{1}{3} die...
Ich habe ein feines randomForestKlassifizierungsmodell, das ich in einer Anwendung verwenden möchte, die die Klasse eines neuen Falls vorhersagt. Dem neuen Fall fehlen zwangsläufig Werte. Predict funktioniert als solches für NAs nicht. Wie soll ich das dann machen? data(iris) # create first the...
Ich hoffe, dies ist der richtige Ort, um zu fragen, ob Sie es nicht in ein geeigneteres Forum verschieben können. Ich habe mich schon eine ganze Weile gefragt, wie man nicht quadratisch integrierbare Funktionen mit Monte Carlo Integration behandelt. Ich weiß, dass MC immer noch eine korrekte...
Ich möchte die Verwendung der Monte-Carlo-Simulation in der chisq.test()Funktion in R verstehen . Ich habe eine qualitative Variable mit 128 Stufen / Klassen. Meine Stichprobengröße beträgt 26 (ich konnte nicht mehr "Einzelpersonen" befragen). Also werde ich natürlich einige Level mit 0...
Ich interessiere mich für Vorhersagen Yund studiere verschiedene zwei Messtechniken X1und X2. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich den Geschmack einer Banane vorhersagen möchte, indem ich entweder messe, wie lange sie auf dem Tisch liegt, oder indem ich die Anzahl der braunen Flecken auf der...