Ich habe kürzlich mutig vor einer Gruppe ziemlich kluger Schüler der achten Klasse behauptet, dass die Astronomie einen großen Beitrag zu den Grundlagen der Statistik geleistet habe und viele statistische Konzepte für die Verwendung in der Astronomie erfunden wurden. Als ich das belegen wollte, war...
Die logarithmische Normalverteilung gehört zum maximalen Anziehungsbereich von Gumbel , wobei: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) =...
Ich versuche zu verstehen, wie man Werte für den einseitigen Kolmogorov-Smirnov-Test erhält , und habe Schwierigkeiten, CDFs für und im Fall mit zwei Stichproben. Das Folgende wird an einigen Stellen als CDF für in einem Fall mit einer Stichprobe zitiert :D + n 1 , n 2 D - n 1 , n 2 D +...
Es ist normalerweise unkompliziert, eine Power Analysiszu berechnen minimum sample size, insbesondere in R , meiner bevorzugten statistischen Computerumgebung. Ich werde jedoch gebeten, eine Leistungsanalyse durchzuführen, die sich ein wenig von allem unterscheidet, was ich getan habe oder auf die...
Angenommen, Sie haben eine Population mit Einheiten mit jeweils einer Zufallsvariablen . Sie beobachten Werte für jede Einheit, für die . Wir wollen eine Schätzung von .NNNXi∼Poisson(λ)Xi∼Poisson(λ)X_i \sim \text{Poisson}(\lambda)n=N−n0n=N−n0n = N-n_0Xi>0Xi>0X_i > 0λλ\lambda Es gibt Methoden...
Meine Frage bezieht sich allgemein auf Singular Value Decomposition (SVD) und insbesondere auf Latent Semantic Indexing (LSI). Angenommen, ich habe , das Häufigkeiten von 5 Wörtern für 7 Dokumente enthält.EINw o r d× do c u m e n tAword×document A_{word \times document} A =
Welche Bedeutung hat die Hutmatrix für die Regressionsanalyse?H=X(X′X)−1X′H=X(X′X)−1X′H=X(X^{\prime}X )^{-1}X^{\prime} Ist es nur zur einfacheren
Wenn eine lineare Diskriminanzanalyse mit mehreren Klassen (oder ich lese manchmal auch eine Mehrfachdiskriminanzanalyse) zur Dimensionsreduktion (oder Transformation nach Dimensionsreduktion über PCA) verwendet wird, verstehe ich im Allgemeinen eine "Z-Score-Normalisierung" (oder Standardisierung)...
Ich möchte die Überlebenszeit aus einem Cox-Proportional-Hazards-Modell generieren, das eine zeitabhängige Kovariate enthält. Das Modell ist h(t|Xi)=h0(t)exp(γXi+αmi(t))h(t|Xi)=h0(t)exp(γXi+αmi(t))h(t|X_i) =h_0(t) \exp(\gamma X_i + \alpha m_{i}(t)) wobei aus Binomial (1,0.5) und .m i ( t ) = β 0 +...
Ich habe 2 Korrelationsmatrizen und (unter Verwendung des linearen Korrelationskoeffizienten nach Pearson durch Matlab's corrcoef () ). Ich möchte quantifizieren, wie viel "mehr Korrelation" Vergleich zu enthält . Gibt es dafür eine Standardmetrik oder einen
Ich habe verrauschte Daten von zwei Variablen wie diesen. x1 <- rep(seq(0,1, 0.1), each = 3000) set.seed(123) y1 <- rep (c(0.2, 0.8, 0.3, 0.9, 0.65, 0.35,0.7,0.1,0.25, 0.3, 0.95), each = 3000) set.seed(1234) e1 = rnorm(length(x1), 0.07,0.07) set.seed(1223) e2 = rnorm(length(x1), 0.07,0.07)...
Ich versuche, den Inflationsgrad zu quantifizieren (dh wie die beobachteten Datenpunkte am besten zu den Erwartungen passen). Eine Möglichkeit ist, sich das QQ-Diagramm anzusehen. Aber ich möchte einen numerischen Indikator für die Inflation berechnen - bedeutet, wie gut das Beobachtete zur...
Ich habe Probleme mit Projektionspunkten in der linearen Diskriminanzanalyse (LDA). Viele Bücher über multivariate statistische Methoden veranschaulichen die Idee der LDA anhand der folgenden Abbildung. Die Problembeschreibung lautet wie folgt. Zuerst müssen wir die Entscheidungsgrenze zeichnen,...
Ich bin sehr neu in der räumlichen Statistik und schaue mir viele Tutorials an. Aber ich verstehe nicht wirklich, warum Sie ein Variogrammmodell bereitstellen müssen, wenn Sie krige. Ich verwende das gstat-Paket in R, und dies ist das Beispiel, das sie
Ich bin mir nicht sicher, wie ich mit diesem CFA in Lavaan vorgehen soll. Ich habe eine Stichprobe von 172 Teilnehmern (ich weiß, das ist nicht viel für einen CFA) und 28 Artikel mit 7-Punkte-Likert-Skalen, die auf sieben Faktoren geladen werden sollten. Ich habe eine CFA mit „mlm“ -Schätzern...
Ich habe eine Simulation, in der ein Tier in eine feindliche Umgebung gebracht wird und zeitlich festgelegt ist, wie lange es mit einem Überlebensansatz überleben kann. Es gibt drei Ansätze, mit denen es überleben kann. Ich habe 300 Simulationen des Tieres mit jedem Überlebensansatz durchgeführt....
Ich versuche, die Johansen-Methode besser zu verstehen, deshalb habe ich ein Beispiel 3.1 aus dem Buch Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics entwickelt, in dem wir drei Prozesse haben: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} +...
Angenommen, Sie möchten ein lineares Modell schätzen: ( Beobachtungen der Antwort und Prädiktoren) nnnp+1p+1p+1E ( yich) = β0+ ∑j = 1pβjxi jE.(yich)=β0+∑j=1pβjxichj\mathbb{E}(y_i) = \beta_0 + \sum_{j=1}^p \beta_j x_{ij} Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die OLS-Lösung, dh wählen Sie die...
rpartSoweit ich weiß, hilft das Argument cp für die Funktion dabei, den Baum auf die gleiche Weise wie die Argumente minsplit oder minbucket vorab zu bereinigen. Was ich nicht verstehe, ist, wie CP-Werte berechnet werden. Zum Beispiel df<-data.frame(x=c(1,2,3,3,3,4), y=as.factor(c(TRUE, TRUE,...
Ich habe einen Datensatz von Millionen gerichteter Liniensegmente. Die Liniensegmente sind sequentiell - es handelt sich um eine Klimavariable (fühlbare Wärme) mit beobachteten und simulierten Werten in halbstündlichen Intervallen. Ich versuche nach Mustern für die Leistung der Simulation zu...