Ich habe aus anderen Beiträgen erfahren, dass man Prädiktorvariablen, die in ein Lasso-Modell eingehen, keine "Wichtigkeit" oder "Signifikanz" zuweisen kann, da die Berechnung der p-Werte oder Standardabweichungen dieser Variablen noch in Arbeit ist. Ist es unter diesen Umständen richtig zu...
Ich habe eine Stichprobe (Größe 250) aus einer Population. Ich kenne die Verteilung der Bevölkerung nicht. Die wichtigste Frage: Ich möchte einen Punkt Schätzung der 1 st -Perzentil der Bevölkerung, und dann will ich ein 95% Konfidenzintervall um meinen Punkt zu schätzen. Meine Punktschätzung wird...
Betrachten Sie den folgenden R-Code: > data <- data.frame( a=c(NA,2,3,4,5,6),b=c(2.2,NA,6.1,8.3,10.2,12.13),c=c(4.2,7.9,NA,16.1,19.9,23)) > data a b c 1 NA 2.20 4.2 2 2 NA 7.9 3 3 6.10 NA 4 4 8.30 16.1 5 5 10.20 19.9 6 6 12.13 23.0 Wie Sie sehen, habe ich die Daten so konstruiert,...
Ich habe extrem spärliche Eingaben, z. B. Positionen bestimmter Merkmale in einem Eingabebild. Darüber hinaus kann jedes Merkmal mehrere Erkennungen haben (nicht sicher, ob dies einen Einfluss auf das Design des Systems hat). Dies werde ich als k-Kanal-Binärbild mit EIN-Pixeln präsentieren, die das...
Ich muss die Anomalieerkennung für mehrere Zeitreihendatensätze implementieren. Ich habe das noch nie gemacht und hoffte auf einen Rat. Ich bin mit Python sehr vertraut, daher würde ich es vorziehen, wenn die Lösung darin implementiert wird (der größte Teil meines Codes ist Python für andere Teile...
Ich bin ziemlich neu in der Statistik (eine Handvoll Uni-Kurse für Anfänger) und habe mich über Stichproben aus unbekannten Distributionen gewundert. Wenn Sie keine Ahnung von der zugrunde liegenden Verteilung haben, gibt es eine Möglichkeit, zu "garantieren", dass Sie eine repräsentative...
Ich lese gerade Pearl's Stück (Pearl, 2009, 2. Auflage) über Kausalität und den Kampf, um den Zusammenhang zwischen der nichtparametrischen Identifizierung eines Modells und der tatsächlichen Schätzung herzustellen. Leider schweigt Pearl selbst zu diesem Thema sehr. Als Beispiel habe ich ein...
Ich habe eine Verteilung von Proben mit einer kleinen Anzahl von Werten in jeder (weniger als ). Ich habe den Median für jede Stichprobe berechnet, den ich mit einem Modell vergleichen und die Differenz zwischen dem Modell und dem Median jeder Stichprobe ermitteln möchte. Um ein konsistentes...
Ich habe einige Probleme, gleichwertige Ergebnisse zwischen einem aovModell zwischen wiederholten Messungen und einem lmergemischten Modell zu erhalten. Meine Daten und mein Skript sehen wie folgt
Ich möchte die Faltung berechnen / bewerten G( x ) = ∫D.f( x - t ) ϕ ( t ) dt ,g(x)=∫Df(x−t)ϕ(t)dt,g(x)=\int_D f(x-t) \phi(t) dt, wobei eine Dichte und ist eine glatte Funktion mit kompaktem Träger . Die Faltung ist nicht in geschlossener Form verfügbar und ich muss sie numerisch integrieren....
Kann jemand erklären, wie FDR-Verfahren einen FDR ohne ein Modell / eine Annahme der Basisrate von echten Positiven schätzen können?
Betrachten Sie ein lineares Modell yich= α + βxich+ ϵichyi=α+βxi+ϵiy_i= \alpha + \beta x_i + \epsilon_i und Schätzwerte für die Steigung und den Achsenabschnitt α und β unter Verwendung von gewöhnlichen kleinsten Quadraten. Diese Referenz für eine mathematische Statistik macht die Aussage , dass...
Nur weil ein Korrespondent eine interessante Frage zu Methoden zur Berechnung der Autokorrelation stellte, begann ich damit zu spielen, fast ohne Kenntnis von Zeitreihen und Autokorrelation. Der Korrespondent ordnete seine Daten ( Datenpunkte einer Zeitreihe) jeweils um eine Zeitverzögerung so an,...
Ich beschäftige mich mit ARIMA-Modellierung, die mit exogenen Variablen für Werbemodellierungszwecke erweitert wurde, und es fällt mir schwer, sie Geschäftsbenutzern zu erklären. In einigen Fällen erhalten Softwarepakete eine einfache Übertragungsfunktion, dh den Parameter * Exogene Variable. In...
Bei der linearen Regression bin ich auf ein erfreuliches Ergebnis gestoßen, wenn wir zum Modell passen E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y]=β1X1+β2X2+c,E[Y] = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + c, Wenn wir dann die Daten , und standardisieren und
Bei der Methode der kleinsten Quadrate möchten wir die unbekannten Parameter im Modell schätzen: Y.j= α + βxj+ εj( j = 1 ... n )Y.j=α+βxj+εj(j=1 ...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Sobald wir dies getan haben (für einige beobachtete Werte), erhalten wir die...
Ich habe die Funktion 'polr' im MASS-Paket verwendet, um eine ordinale logistische Regression für eine ordinale kategoriale Antwortvariable mit 15 kontinuierlichen erklärenden Variablen auszuführen. Ich habe den Code (siehe unten) verwendet, um zu überprüfen, ob mein Modell die Annahme der...
Die Daten: Für die Zwecke dieser Frage / Kommunikation können wir annehmen, dass die Daten wie rnbinom(1000,size=0.1,prob=0.01)in R aussehen , das aus einer negativen Binomialverteilung (mit size=0.1und Wahrscheinlichkeit des Erfolgs prob=0.01) eine Zufallsstichprobe von 1.000 Beobachtungen...
Ich habe verschiedene Variablen, die innerhalb einer Population interagieren. Grundsätzlich habe ich eine Bestandsaufnahme von Tausendfüßlern durchgeführt und einige andere Werte des Geländes gemessen, wie zum Beispiel: Die Art und die Anzahl der gesammelten Exemplare Die verschiedenen Umgebungen,...
Was ist der Unterschied zwischen "Goldstandard" und "Grundwahrheit"? Die beiden Wiki-Artikel (dh Goldstandard und Grundwahrheit ) beziehen beide Konzepte in Bezug auf Modellgenauigkeit / -genauigkeit miteinander in Beziehung. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe aber auch festgestellt, dass diese...