Die nicht kontextbezogene Kurzversion Sei eine Zufallsvariable mit CDF yyyF.( ⋅ ) ≡ { θθ + ( 1 - θ ) × CDFlog-normal( ⋅ ; μ , σ) y = 0 y> 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times...
Eine der Bewertungsmethoden für ImageNet Competition (Klassifizierung von Bildern mit 1.000 Kategorien) ist der Top-5-Fehler. Was bedeutet das? Siehe:
Stimmt es, dass eine Normalitätsprüfung nur für kontinuierliche Daten (Verhältnis, Intervallniveau der Messung) und nicht für kategoriale Daten (nominal, ordinal) verwendet werden sollte? Gibt es eine Möglichkeit, die Normalität kategorialer Daten zu überprüfen?
Das Buch "Einführung in das maschinelle Lernen" von Ethem Alpaydın besagt, dass die VC-Dimension eines achsenausgerichteten Rechtecks 4 beträgt. Aber wie kann ein Rechteck einen Satz von vier kollinearen Punkten mit abwechselnden positiven und negativen Punkten zerbrechen? Kann jemand die...
In einem logistischen verallgemeinerten linearen gemischten Modell (Familie = Binomial) weiß ich nicht, wie die Varianz der zufälligen Effekte zu interpretieren ist: Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. HOSPITAL (Intercept) 0.4295 0.6554 Number of obs: 2275, groups: HOSPITAL, 14 Wie...
Vor Jahren fand ich diese Identität durch Experimente mit Daten und Transformationen. Nachdem er es meinem Statistikprofessor erklärt hatte, kam er mit einem einseitigen Proof in Vektor- und Matrixnotation in die nächste Klasse. Leider habe ich das Papier verloren, das er mir gegeben hat. (Dies war...
Betrachten Sie eine Zufallsstichprobe wobei X i iid B e r n o u l l i ( p ) Zufallsvariablen sind, wobei p ∈ ( 0 , 1 ) ist . Überprüfen Sie, ob T ( X ) = X 1 + 2 X 2 + X 3 eine ausreichende Statistik für p ist .{ X.1, X.2, X.3}}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}X.ichXiX_iB e r n o u l l i ( p...
Ich versuche, eine Korrelationsmatrix (symmetrisches psd) mit einer vorgegebenen Sparsity-Struktur (angegeben durch einen Graphen auf Knoten) zu erzeugen . Die Knoten, die im Diagramm verbunden sind, haben die Korrelation , alle sind 0 und die Diagonale ist alle 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times...
In der multivariaten Regressionsanalyse scheinen die Menschen unterschiedliche Definitionen der angepassten Quotenverhältnisse zu verwenden. Könnten Sie mir bitte klarstellen, was ein angepasster OP ist und wie er sich von einem nicht angepassten OP unterscheidet ? Vielen
Die Unterscheidung zwischen streng zufälligen Variablen (die als solche modelliert werden sollten) und nicht zufälligen Variablen, von denen einige argumentieren, dass sie als zufällig modelliert werden könnten, wenn es sich um ein hierarchisches / mehrstufiges Modell handelt, ist für mich...
Ich habe gelernt, dass eine Überanpassung erkannt werden kann, indem der Trainingsfehler und der Testfehler gegen die Epochen aufgetragen werden. Wie in: Ich habe diesen Blogpost gelesen, in dem sie sagen, dass das neuronale Netzwerk net5 überpasst und sie diese Zahl liefern: Was für mich seltsam...
Ich habe drei makroökonomische Variablen (IKS - Verbraucherstimmung, ER - Beschäftigungsquote, DGO - Bestellung langlebiger Güter) und habe Granger-Kausaltests in R durchgeführt. Ich weiß nicht wirklich, wie ich die Ergebnisse eines Granger-Tests interpretieren soll. Könnte mir jemand helfen, die...
Markov-Kette Monte Carlo ist eine auf Markov-Ketten basierende Methode, mit der wir Proben (in einer Monte-Carlo-Einstellung) aus nicht standardmäßigen Verteilungen erhalten können, aus denen wir keine Proben direkt ziehen können. Meine Frage ist, warum die Markov-Kette für die...
Ich habe eine Stichprobe von 250 Einheiten. Die Verteilung ist asymmetrisch. Ich möchte eine Hypothese testen, dass der Median der Bevölkerung von 3,5 abweicht, daher halte ich einen Test mit einer Stichprobe für angemessen. Ich weiß, dass der Wilcoxon-Rang-Test nicht angemessen ist, da die...
Ich versuche, den durchschnittlichen Behandlungseffekt anhand von Beobachtungsdaten mithilfe der Neigungsbewertung (speziell IPTW) abzuschätzen. Ich denke, ich berechne die ATE korrekt, aber ich weiß nicht, wie ich das Konfidenzintervall der ATE unter Berücksichtigung der inversen...
Ein Lehrer an meiner Universität stellte eine solche Frage (nicht für Hausaufgaben, da der Unterricht beendet ist und ich nicht dabei war). Ich kann nicht herausfinden, wie ich es angehen soll. Die Frage betrifft 2 Beutel mit jeweils verschiedenen Obstsorten: Der erste Beutel enthält die folgenden...
Auf Seite 180 von Robust Statistics: Der auf Einflussfunktionen basierende Ansatz findet sich folgende Frage: 16: Zeigen Sie, dass für ortsinvariante Schätzer immer ε∗≤12ε∗≤12\varepsilon^*\leq\frac{1}{2} . Finden Sie die entsprechende Obergrenze für den
Ich habe zwei normalverteilte Variablen und mit mittlerer Null und Kovarianzmatrix . Ich bin daran interessiert, den Wert von anhand der Einträge von zu berechnen .X 2 Σ E [ X 2 1 X 2 2 ] ΣX1X1X_1X2X2X_2ΣΣ\SigmaE[X21X22]E[X12X22]E[X_1^2 X_2^2]ΣΣ\Sigma Ich habe das Gesetz der...
Die Lebensdauer von 3 elektronischen Bauteilen und . Die Zufallsvariablen wurden als Zufallsstichprobe der Größe 3 aus der Exponentialverteilung mit dem Parameter modelliert . Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ist fürX 3 = 2,1 & thgr ; & thgr ; > 0X1=3,X2=1.5,X1=3,X2=1.5,X_{1} = 3, X_{2} =...
Ich habe Daten aus dem folgende experimentellen Design: meine Beobachtungen zählen die Anzahl der Erfolge sind ( K) aus Anzahl der Versuche von entsprechenden ( N), gemessen für zwei Gruppen von jeweils umfassten IIndividuen, von TBehandlungen, wobei in jeder solchen Faktorkombination gibt es...