Ein aktuelles heißes Diskussionsthema betrifft eine Zeitschrift, die die Verwendung von "statistischen Nullhypothesen-Testverfahren (NHSTPs)" aus Artikeln verbietet, die an die Zeitschrift übermittelt wurden. Ich sehe diesen Begriff von einigen Schriftstellern verwendet, aber ich verstehe nicht,...
Meine Rohdaten bestehen aus einer 60-Tage-Zeitreihe mit einem Abwärtstrend. Die Daten sind wöchentlich, daher wird die Frequenz auf 7 eingestellt. Ich habe die Differenz der Daten berechnet, die so aussieht Wenn ich ACF- und PACF-Diagramme über den Unterschied durchführe, erhalte ich scheinbar...
In CNN lernen wir Filter, um eine Feature-Map in einer Faltungsschicht zu erstellen. In Autoencoder kann die einzelne verborgene Einheit jeder Ebene als Filter betrachtet werden. Was ist der Unterschied zwischen den Filtern, die in diesen beiden Netzwerken gelernt
Ich versuche, die normalisierte Form der punktuellen gegenseitigen Information zu verstehen. npmi=pmi(x,y)log(p(x,y))npmi=pmi(x,y)log(p(x,y))npmi = \frac{pmi(x,y)}{log(p(x,y))} Warum normalisiert die logarithmische Gelenkwahrscheinlichkeit die punktweise gegenseitige Information auf [-1,...
Mein Ziel ist es, Netzwerkprotokolle (z. B. Apache, Syslog, Active Directory-Sicherheitsüberwachung usw.) mithilfe von Clustering / Anomalieerkennung für Intrusion Detection-Zwecke zu analysieren. Aus den Protokollen habe ich viele Textfelder wie IP-Adresse, Benutzername, Hostname, Zielport,...
Bei T-Tests wird nach den meisten Texten davon ausgegangen, dass die Bevölkerungsdaten normal verteilt sind. Ich verstehe nicht, warum das so ist. Erfordert ein T-Test nicht nur, dass die Stichprobenverteilung der Stichprobenmittel normal verteilt ist und nicht die Population? Wenn der T-Test...
Ich benutze die decomposeFunktion in Rund überlege mir die 3 Komponenten meiner monatlichen Zeitreihen (Trend, Saison und Zufall). Wenn ich das Diagramm zeichne oder auf die Tabelle schaue, kann ich deutlich sehen, dass die Zeitreihe von der Saisonalität beeinflusst wird. Wenn ich jedoch die...
Der L2-Verlust ist zusammen mit dem L0- und L1-Verlust drei eine sehr häufige "Standard" -Verlustfunktion, die verwendet wird, wenn ein Posterior durch den minimalen posterioren erwarteten Verlust zusammengefasst wird. Ein Grund dafür ist vielleicht, dass sie relativ einfach zu berechnen sind...
Ich habe eine abhängige Variable, die von 0 bis unendlich reichen kann, wobei Nullen tatsächlich korrekte Beobachtungen sind. Ich verstehe zensieren und Tobit Modelle gelten nur , wenn der tatsächliche Wert von ist teilweise unbekannt ist oder fehlt, wobei in diesem Fall Daten , die abgeschnitten...
Ich versuche, die Rezeptionsfelder von CNN besser zu verstehen. Dazu möchte ich das Empfangsfeld jedes Neurons in LeNet berechnen. Für ein normales MLP ist es ziemlich einfach (siehe http://deeplearning.net/tutorial/lenet.html#sparse-connectivity ), aber es ist schwieriger, das Empfangsfeld eines...
Ich weiß, dass die Varianz der Differenz zweier unabhängiger Variablen die Summe der Varianzen ist, und ich kann es beweisen. Ich möchte wissen, wohin die Kovarianz im anderen Fall
Ich habe ein Mischungsmodell, mit dem ich den Maximum-Likelihood-Schätzer für einen gegebenen Datensatz xxx und einen Satz teilweise beobachteter Daten finden möchte zzz. Ich habe sowohl den E-Schritt (Berechnung der Erwartung von zzz bei xxx und der aktuellen Parameter θkθk\theta^k ) als auch den...
Ich simuliere Bernoulli-Versuche mit einem zufälligen zwischen Gruppen und passe dann das entsprechende Modell mit an das Paket:logitθ ∼ N.( logitθ0, 12)logitθ∼N(logitθ0,12)\text{logit}\, \theta \sim {\cal N}(\text{logit}\, \theta_0, 1^2)lme4 library(lme4) library(data.table) I <- 30 # number...
Hier ist ein Problem, das vor einigen Jahren in einer Semesterprüfung an unserer Universität aufgetreten ist und das ich nur schwer lösen kann. Wenn sind unabhängig Zufallsvariablen mit Dichten und jeweils dann zeigen , dass folgt
Ich habe einen Datensatz aus einer Kundenumfrage und möchte einen statistischen Test durchführen, um festzustellen, ob zwischen Produkt 1 und Produkt 2 ein Signifikanzunterschied besteht. Hier ist ein Datensatz mit Kundenbewertungen. Die Rate ist von sehr schlecht, schlecht, okay, gut bis sehr...
Ich versuche, einen Balance Score vorherzusagen und habe verschiedene Regressionsmethoden ausprobiert. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die vorhergesagten Werte eine Art Obergrenze zu haben scheinen. Das heißt, der tatsächliche Saldo liegt bei , aber meine Vorhersagen liegen bei etwa...
Ich möchte eine Probe aus einer Mischungsnormalverteilung so simulieren, dass p×N(μ1,σ21)+(1−p)×N(μ2,σ22)p×N(μ1,σ12)+(1−p)×N(μ2,σ22)p\times\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2) + (1-p)\times\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2) ist auf das Intervall anstelle von . Dies bedeutet, dass ich eine abgeschnittene...
Ich studiere das Gaußsche Mischungsmodell und stelle mir diese Frage selbst. Angenommen, die zugrunde liegenden Daten werden aus einer Mischung der Gaußschen Verteilung erzeugt und jeder von ihnen hat einen mittleren Vektor , wobei und jeder von ihnen die gleiche Ko- hat Varianzmatrix und nehmen...
In einem Kommentar hier schrieb @gung, Ich glaube, sie können sich ein wenig überlappen (vielleicht ~ 25%) und sind bei 5% immer noch signifikant. Denken Sie daran, dass der 95% CI, den Sie sehen, für den einzelnen OP gilt, aber beim Test von 2 OPs geht es um den Unterschied zwischen ihnen. Wenn...
Ich lerne derzeit hierarchische Bayes'sche Modelle mit JAGS von R und Pymc mit Python ( "Bayes'sche Methoden für Hacker" ). Ich kann mir einen Eindruck von diesem Beitrag verschaffen : "Sie werden am Ende einen Haufen Zahlen haben, der aussieht", als ob "Sie es irgendwie geschafft hätten,...